PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VIMAX с SWMCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIMAX с SWMCX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VIMAX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares) and SWMCX (Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds - VIMAX tracks the CRSP US Mid Cap Index while SWMCX tracks the Russell Midcap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VIMAX returned 8.07%/yr vs 8.64%/yr for SWMCX. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. VIMAX charges 0.05%/yr vs 0.04%/yr for SWMCX.

Доходность

Сравнение доходности VIMAX и SWMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIMAX показывает доходность 15.03%, что значительно ниже, чем у SWMCX с доходностью 17.93%.

VIMAX

1 день
1.33%
1 месяц
2.43%
6 месяцев
11.99%
С начала года
15.03%
1 год
18.16%
3 года*
16.04%
5 лет*
8.07%
10 лет*
11.59%
Всё время*
10.45%

SWMCX

1 день
1.62%
1 месяц
2.11%
6 месяцев
13.21%
С начала года
17.93%
1 год
22.46%
3 года*
16.78%
5 лет*
8.64%
10 лет*
—
Всё время*
11.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SWMCX

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund
$0.00$0.00$0.00

VIMAX

Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам VIMAX и SWMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		15.03%11.67%14.66%16.53%-18.70%24.51%18.18%31.03%-9.24%-0.13%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		17.93%10.54%15.28%17.20%-17.31%22.55%17.03%30.46%-9.16%0.40%

Correlation

The correlation between VIMAX and SWMCX is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.98

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.98

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2017 г.

0.99

The correlation between VIMAX and SWMCX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIMAX и SWMCX

Секторы
VIMAX
SWMCX

Промышленность

19.9%
17.5%

Технологии

18.2%
18.2%

Финансовые услуги

13.1%
12.6%

Потребительский циклический сектор

9.0%
10.1%

Коммунальные услуги

8.4%
6.0%

Здравоохранение

7.8%
10.8%

Энергетика

7.4%
5.8%

Недвижимость

5.1%
6.9%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.5%

Сырьевые материалы

3.9%
4.2%

Коммуникационные услуги

2.7%
3.5%

Промышленность

VIMAX
19.9%
SWMCX
17.5%

Технологии

VIMAX
18.2%
SWMCX
18.2%

Финансовые услуги

VIMAX
13.1%
SWMCX
12.6%

Потребительский циклический сектор

VIMAX
9.0%
SWMCX
10.1%

Коммунальные услуги

VIMAX
8.4%
SWMCX
6.0%

Здравоохранение

VIMAX
7.8%
SWMCX
10.8%

Энергетика

VIMAX
7.4%
SWMCX
5.8%

Недвижимость

VIMAX
5.1%
SWMCX
6.9%

Потребительский защитный сектор

VIMAX
4.6%
SWMCX
4.5%

Сырьевые материалы

VIMAX
3.9%
SWMCX
4.2%

Коммуникационные услуги

VIMAX
2.7%
SWMCX
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Часто сравнивают с VIMAX:
VIMAX с VSMAXVIMAX с VOVIMAX с FSMDXVIMAX с VTSAXVIMAX с VOOVIMAX с VEXAXVIMAX с SSSYX
Часто сравнивают с SWMCX:
SWMCX с SCHMSWMCX с SWPPXSWMCX с SPMDSWMCX с IVOOSWMCX с PEXMXSWMCX с SCHDSWMCX с SCHB

Доходность на риск

VIMAX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VIMAX
Ранг доходности на риск VIMAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SWMCX
Ранг доходности на риск SWMCX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VIMAX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIMAXSWMCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.62

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
2.34

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

2.72

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.24

10.52

-2.29

VIMAX vs. SWMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIMAX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWMCX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMAX и SWMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIMAX и SWMCX

Максимальная просадка VIMAX за все время составила -58.88%, что больше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMAX и SWMCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIMAXSWMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.88%

-40.34%

-18.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-8.15%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

-21.07%

+2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.55%

-26.09%

-1.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-6.51%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.10%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VIMAX и SWMCX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) составляет 2.62%, в то время как у Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что VIMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIMAXSWMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

3.17%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

10.37%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

13.75%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

18.28%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

20.51%

-1.66%

Сравнение комиссий VIMAX и SWMCX

VIMAX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIMAX и SWMCX

Дивидендная доходность VIMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности SWMCX в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		1.80%2.13%2.60%1.49%1.59%2.93%1.45%2.44%1.41%0.00%0.00%0.00%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		1.28%1.51%1.48%1.50%1.59%1.11%1.44%1.47%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, VIMAX and SWMCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SWMCX has higher volatility (3.17%) compared to VIMAX (2.62%). In terms of maximum drawdown, VIMAX dropped -58.88% vs SWMCX's -40.34%.

SWMCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIMAX и SWMCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор