Сравнение VIMAX с SWMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX).
VIMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VIMAX и SWMCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIMAX и SWMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | -2.80% | 11.67% | 14.66% | 16.53% | -18.70% | 24.51% | 18.18% | 31.03% | -9.24% | 0.24% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | -1.32% | 10.54% | 15.28% | 17.20% | -17.31% | 22.55% | 17.03% | 30.46% | -9.16% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, VIMAX показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у SWMCX с доходностью -1.32%.
VIMAX
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -7.87%
- С начала года
- -2.80%
- 6 месяцев
- -3.59%
- 1 год
- 10.30%
- 3 года*
- 11.78%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- 10.42%
SWMCX
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 12.94%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIMAX и SWMCX
VIMAX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VIMAX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск
VIMAX
SWMCX
Сравнение VIMAX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIMAX | SWMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.72 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.12 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.16 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 0.86 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | 4.04 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIMAX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.72 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.45 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между VIMAX и SWMCX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIMAX и SWMCX
Дивидендная доходность VIMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности SWMCX в 2.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.53% | 1.51% | 1.48% | 1.50% | 1.59% | 1.11% | 1.44% | 1.47% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 2.15% | 2.13% | 2.60% | 1.49% | 1.59% | 2.93% | 1.45% | 2.44% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VIMAX и SWMCX
Максимальная просадка VIMAX за все время составила -58.88%, что больше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMAX и SWMCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIMAX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.88% | -40.34% | -18.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | -13.43% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.55% | -26.09% | -1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.13% | -8.15% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -6.75% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.87% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIMAX и SWMCX
Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) составляет 4.23%, в то время как у Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что VIMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIMAX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 4.80% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 10.19% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.58% | 18.96% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.63% | 18.23% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.90% | 20.76% | -1.86% |