PortfoliosLab logo
Сравнение VIMAX с VO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIMAX и VO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VIMAX и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

550.00%600.00%650.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
596.70%
600.90%
VIMAX
VO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIMAX:

0.43

VO:

0.46

Коэф-т Сортино

VIMAX:

0.72

VO:

0.76

Коэф-т Омега

VIMAX:

1.10

VO:

1.11

Коэф-т Кальмара

VIMAX:

0.41

VO:

0.44

Коэф-т Мартина

VIMAX:

1.58

VO:

1.68

Индекс Язвы

VIMAX:

4.91%

VO:

4.94%

Дневная вол-ть

VIMAX:

18.22%

VO:

18.11%

Макс. просадка

VIMAX:

-58.88%

VO:

-58.88%

Текущая просадка

VIMAX:

-10.04%

VO:

-10.09%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIMAX показывает доходность -3.44%, а VO немного ниже – -3.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIMAX имеют среднегодовую доходность 8.64%, а акции VO немного впереди с 8.70%.


VIMAX

С начала года

-3.44%

1 месяц

-3.25%

6 месяцев

-3.49%

1 год

7.47%

5 лет

13.48%

10 лет

8.64%

VO

С начала года

-3.51%

1 месяц

-3.22%

6 месяцев

-3.47%

1 год

7.90%

5 лет

13.60%

10 лет

8.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIMAX и VO

VIMAX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VIMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIMAX: 0.05%
График комиссии VO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VO: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIMAX и VO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIMAX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIMAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина

VO
Ранг риск-скорректированной доходности VO, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VO, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIMAX c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIMAX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VIMAX: 0.43
VO: 0.46
Коэффициент Сортино VIMAX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIMAX: 0.72
VO: 0.76
Коэффициент Омега VIMAX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VIMAX: 1.10
VO: 1.11
Коэффициент Кальмара VIMAX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VIMAX: 0.41
VO: 0.44
Коэффициент Мартина VIMAX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VIMAX: 1.58
VO: 1.68

Показатель коэффициента Шарпа VIMAX на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VO равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMAX и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
0.46
VIMAX
VO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIMAX и VO

Дивидендная доходность VIMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что сопоставимо с доходностью VO в 1.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares
1.62%1.48%1.51%1.59%1.11%1.44%1.47%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
1.63%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%

Просадки

Сравнение просадок VIMAX и VO

Максимальная просадка VIMAX за все время составила -58.88%, примерно равная максимальной просадке VO в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMAX и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.04%
-10.09%
VIMAX
VO

Волатильность

Сравнение волатильности VIMAX и VO

Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO) имеют волатильность 13.15% и 12.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.15%
12.96%
VIMAX
VO