PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VIMAX с VO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIMAX с VO

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).

VIMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIMAX или VO.

Корреляция

Корреляция между VIMAX и VO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VIMAX и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIMAX:

0.59

VO:

0.61

Коэф-т Сортино

VIMAX:

1.06

VO:

1.10

Коэф-т Омега

VIMAX:

1.15

VO:

1.15

Коэф-т Кальмара

VIMAX:

0.65

VO:

0.67

Коэф-т Мартина

VIMAX:

2.38

VO:

2.44

Индекс Язвы

VIMAX:

5.20%

VO:

5.24%

Дневная вол-ть

VIMAX:

18.36%

VO:

18.24%

Макс. просадка

VIMAX:

-58.88%

VO:

-58.88%

Текущая просадка

VIMAX:

-3.84%

VO:

-3.91%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIMAX показывает доходность 3.21%, а VO немного ниже – 3.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIMAX имеют среднегодовую доходность 9.24%, а акции VO немного впереди с 9.30%.

VIMAX

С начала года

3.21%

1 месяц

10.06%

6 месяцев

-0.14%

1 год

10.65%

5 лет

14.72%

10 лет

9.24%

VO

С начала года

3.13%

1 месяц

10.12%

6 месяцев

-0.16%

1 год

11.08%

5 лет

14.83%

10 лет

9.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VIMAX и VO

VIMAX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares
VO
Vanguard Mid-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIMAX и VO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VIMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIMAX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIMAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг риск-скорректированной доходности VO, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIMAX c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VIMAX на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VO равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMAX и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIMAX и VO

Дивидендная доходность VIMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что сопоставимо с доходностью VO в 1.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		1.52%1.48%1.51%1.59%1.11%1.44%1.47%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.53%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%

Просадки

Сравнение просадок VIMAX и VO

Максимальная просадка VIMAX за все время составила -58.88%, примерно равная максимальной просадке VO в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMAX и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VIMAX и VO

Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO) имеют волатильность 5.24% и 5.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...