PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIMAX с VO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIMAX с VO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIMAX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VIMAX returned 11.58%/yr vs 11.55%/yr for VO. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. VIMAX charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for VO.

Доходность

Сравнение доходности VIMAX и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIMAX показывает доходность 10.54%, а VO немного ниже – 10.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIMAX имеют среднегодовую доходность 11.58%, а акции VO немного отстают с 11.55%.

VIMAX

1 день
0.90%
1 месяц
3.68%
С начала года
10.54%
6 месяцев
10.20%
1 год
18.73%
3 года*
16.82%
5 лет*
8.10%
10 лет*
11.58%

VO

1 день
-0.45%
1 месяц
3.20%
С начала года
10.05%
6 месяцев
9.73%
1 год
18.13%
3 года*
16.69%
5 лет*
7.87%
10 лет*
11.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIMAX и VO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		10.54%11.67%14.66%16.53%-18.70%24.51%18.18%31.03%-9.24%19.26%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		10.05%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-9.24%19.28%

Correlation

The correlation between VIMAX and VO is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.99

The correlation between VIMAX and VO has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIMAX и VO

Секторы
VIMAX
VO

Технологии

18.6%
18.6%

Промышленность

17.9%
17.9%

Финансовые услуги

12.8%
12.8%

Потребительский циклический сектор

8.6%
8.6%

Энергетика

8.5%
8.5%

Коммунальные услуги

8.3%
8.3%

Здравоохранение

7.6%
7.6%

Недвижимость

5.4%
5.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.8%

Сырьевые материалы

4.2%
4.2%

Коммуникационные услуги

3.1%
3.1%

Технологии

VIMAX
18.6%
VO
18.6%

Промышленность

VIMAX
17.9%
VO
17.9%

Финансовые услуги

VIMAX
12.8%
VO
12.8%

Потребительский циклический сектор

VIMAX
8.6%
VO
8.6%

Энергетика

VIMAX
8.5%
VO
8.5%

Коммунальные услуги

VIMAX
8.3%
VO
8.3%

Здравоохранение

VIMAX
7.6%
VO
7.6%

Недвижимость

VIMAX
5.4%
VO
5.4%

Потребительский защитный сектор

VIMAX
4.8%
VO
4.8%

Сырьевые материалы

VIMAX
4.2%
VO
4.2%

Коммуникационные услуги

VIMAX
3.1%
VO
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares

Vanguard Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с VIMAX:
VIMAX с VSMAXVIMAX с FSMDXVIMAX с VTSAXVIMAX с VOOVIMAX с SWMCXVIMAX с VEXAXVIMAX с SSSYX
Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VXFVO с SCHMVO с IVOO

Доходность на риск

VIMAX vs. VO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIMAX
Ранг доходности на риск VIMAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг доходности на риск VO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIMAX c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIMAXVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.48

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.14

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

2.23

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

8.50

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIMAX vs. VO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIMAX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VO равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMAX и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIMAXVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.48

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.45

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.61

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.50

0.00

Просадки

Сравнение просадок VIMAX и VO

Максимальная просадка VIMAX за все время составила -58.88%, примерно равная максимальной просадке VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMAX и VO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIMAXVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.88%

-58.87%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-8.17%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

-19.02%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.55%

-27.57%

+0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-39.37%

+0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.45%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.12%

-7.86%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.14%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VIMAX и VO

Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO) имеют волатильность 2.97% и 2.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIMAXVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.99%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

9.21%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.30%

12.34%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

17.59%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

18.95%

-0.03%

Сравнение комиссий VIMAX и VO

VIMAX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIMAX и VO

Дивидендная доходность VIMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности VO в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		1.34%1.51%1.48%1.50%1.59%1.11%1.44%1.47%1.82%1.35%1.45%1.47%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.36%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, VIMAX and VO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VO has higher volatility (2.99%) compared to VIMAX (2.97%). In terms of maximum drawdown, VIMAX dropped -58.88% vs VO's -58.87%.

VIMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIMAX и VO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор