PortfoliosLab logo
Сравнение VIMAX с VEXAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIMAX и VEXAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VIMAX и VEXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

650.00%700.00%750.00%800.00%850.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
786.01%
724.43%
VIMAX
VEXAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIMAX:

0.43

VEXAX:

0.14

Коэф-т Сортино

VIMAX:

0.72

VEXAX:

0.37

Коэф-т Омега

VIMAX:

1.10

VEXAX:

1.05

Коэф-т Кальмара

VIMAX:

0.41

VEXAX:

0.13

Коэф-т Мартина

VIMAX:

1.58

VEXAX:

0.44

Индекс Язвы

VIMAX:

4.91%

VEXAX:

7.82%

Дневная вол-ть

VIMAX:

18.22%

VEXAX:

24.26%

Макс. просадка

VIMAX:

-58.88%

VEXAX:

-58.08%

Текущая просадка

VIMAX:

-10.04%

VEXAX:

-17.34%

Доходность по периодам

С начала года, VIMAX показывает доходность -3.44%, что значительно выше, чем у VEXAX с доходностью -10.16%. За последние 10 лет акции VIMAX превзошли акции VEXAX по среднегодовой доходности: 8.64% против 7.68% соответственно.


VIMAX

С начала года

-3.44%

1 месяц

-3.25%

6 месяцев

-3.49%

1 год

7.47%

5 лет

13.48%

10 лет

8.64%

VEXAX

С начала года

-10.16%

1 месяц

-4.82%

6 месяцев

-6.65%

1 год

4.20%

5 лет

12.83%

10 лет

7.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIMAX и VEXAX

VIMAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VEXAX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VEXAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEXAX: 0.06%
График комиссии VIMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIMAX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIMAX и VEXAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIMAX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIMAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина

VEXAX
Ранг риск-скорректированной доходности VEXAX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEXAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIMAX c VEXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIMAX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VIMAX: 0.43
VEXAX: 0.14
Коэффициент Сортино VIMAX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIMAX: 0.72
VEXAX: 0.37
Коэффициент Омега VIMAX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VIMAX: 1.10
VEXAX: 1.05
Коэффициент Кальмара VIMAX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VIMAX: 0.41
VEXAX: 0.13
Коэффициент Мартина VIMAX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VIMAX: 1.58
VEXAX: 0.44

Показатель коэффициента Шарпа VIMAX на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа VEXAX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMAX и VEXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
0.14
VIMAX
VEXAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIMAX и VEXAX

Дивидендная доходность VIMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности VEXAX в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares
1.62%1.48%1.51%1.59%1.11%1.44%1.47%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%
VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares
1.31%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%1.32%

Просадки

Сравнение просадок VIMAX и VEXAX

Максимальная просадка VIMAX за все время составила -58.88%, примерно равная максимальной просадке VEXAX в -58.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMAX и VEXAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.04%
-17.34%
VIMAX
VEXAX

Волатильность

Сравнение волатильности VIMAX и VEXAX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) составляет 13.15%, в то время как у Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) волатильность равна 15.81%. Это указывает на то, что VIMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.15%
15.81%
VIMAX
VEXAX