PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIMAX с VEXAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIMAX с VEXAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX).

VIMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VEXAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VIMAX и VEXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIMAX и VEXAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		-0.63%11.67%14.66%16.53%-18.70%24.51%18.18%31.03%-9.24%19.26%
VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares		-1.26%11.42%15.47%26.95%-26.46%12.45%32.22%28.03%-9.37%18.11%

Доходность по периодам

С начала года, VIMAX показывает доходность -0.63%, что значительно выше, чем у VEXAX с доходностью -1.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIMAX имеют среднегодовую доходность 10.66%, а акции VEXAX немного впереди с 10.92%.

VIMAX

1 день
2.22%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
-1.36%
1 год
12.39%
3 года*
12.60%
5 лет*
6.65%
10 лет*
10.66%

VEXAX

1 день
3.44%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-1.36%
1 год
20.16%
3 года*
15.07%
5 лет*
3.99%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares

Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VIMAX:
VIMAX с VSMAXVIMAX с VOVIMAX с FSMDXVIMAX с VTSAXVIMAX с VOOVIMAX с SWMCXVIMAX с RPMGX
Часто сравнивают с VEXAX:
VEXAX с VIEIXVEXAX с VOOVEXAX с VEMAXVEXAX с VTIVEXAX с VASVXVEXAX с VINIXVEXAX с VO

Сравнение комиссий VIMAX и VEXAX

VIMAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VEXAX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VIMAX vs. VEXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIMAX
Ранг доходности на риск VIMAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VEXAX
Ранг доходности на риск VEXAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEXAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXAX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIMAX c VEXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIMAXVEXAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.91

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.41

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.39

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

5.71

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIMAX vs. VEXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIMAX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEXAX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMAX и VEXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIMAXVEXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.91

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.18

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.49

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.35

+0.14

Корреляция

Корреляция между VIMAX и VEXAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIMAX и VEXAX

Дивидендная доходность VIMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности VEXAX в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		1.50%1.51%1.48%1.50%1.59%1.11%1.44%1.47%1.82%1.35%1.45%1.47%
VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares		1.18%1.14%1.09%1.25%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%

Просадки

Сравнение просадок VIMAX и VEXAX

Максимальная просадка VIMAX за все время составила -58.88%, примерно равная максимальной просадке VEXAX в -58.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMAX и VEXAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIMAXVEXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.88%

-58.08%

-0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.77%

-14.63%

+1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.55%

-36.33%

+8.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-41.62%

+2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-7.17%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-12.25%

+4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.57%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности VIMAX и VEXAX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) составляет 4.95%, в то время как у Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что VIMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIMAXVEXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

7.02%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

13.51%

-3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

22.99%

-5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

22.38%

-4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

22.33%

-3.42%