PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VIMAX с FSMDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIMAX с FSMDX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).

VIMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIMAX или FSMDX.

Корреляция

Корреляция между VIMAX и FSMDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VIMAX и FSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIMAX:

0.59

FSMDX:

0.40

Коэф-т Сортино

VIMAX:

1.06

FSMDX:

0.83

Коэф-т Омега

VIMAX:

1.15

FSMDX:

1.11

Коэф-т Кальмара

VIMAX:

0.65

FSMDX:

0.44

Коэф-т Мартина

VIMAX:

2.38

FSMDX:

1.45

Индекс Язвы

VIMAX:

5.20%

FSMDX:

6.60%

Дневная вол-ть

VIMAX:

18.36%

FSMDX:

19.67%

Макс. просадка

VIMAX:

-58.88%

FSMDX:

-40.35%

Текущая просадка

VIMAX:

-3.84%

FSMDX:

-6.32%

Доходность по периодам

С начала года, VIMAX показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у FSMDX с доходностью 1.98%. За последние 10 лет акции VIMAX превзошли акции FSMDX по среднегодовой доходности: 9.24% против 8.05% соответственно.

VIMAX

С начала года

3.21%

1 месяц

10.06%

6 месяцев

-0.14%

1 год

10.65%

5 лет

14.72%

10 лет

9.24%

FSMDX

С начала года

1.98%

1 месяц

11.24%

6 месяцев

-2.50%

1 год

7.84%

5 лет

13.97%

10 лет

8.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VIMAX и FSMDX

VIMAX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIMAX и FSMDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VIMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIMAX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIMAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
FSMDX
Ранг риск-скорректированной доходности FSMDX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIMAX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VIMAX на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа FSMDX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMAX и FSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIMAX и FSMDX

Дивидендная доходность VIMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности FSMDX в 1.15%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		1.52%1.48%1.51%1.59%1.11%1.44%1.47%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		1.15%1.17%1.39%1.59%1.10%1.37%1.42%1.85%1.32%1.35%2.29%3.82%

Просадки

Сравнение просадок VIMAX и FSMDX

Максимальная просадка VIMAX за все время составила -58.88%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMAX и FSMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VIMAX и FSMDX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) составляет 5.24%, в то время как у Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что VIMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...