PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VIMAX с FSMDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIMAX и FSMDX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности VIMAX и FSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
356.34%
334.73%
VIMAX
FSMDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIMAX:

1.31

FSMDX:

1.22

Коэф-т Сортино

VIMAX:

1.81

FSMDX:

1.71

Коэф-т Омега

VIMAX:

1.23

FSMDX:

1.21

Коэф-т Кальмара

VIMAX:

1.60

FSMDX:

1.56

Коэф-т Мартина

VIMAX:

7.67

FSMDX:

6.81

Индекс Язвы

VIMAX:

2.14%

FSMDX:

2.41%

Дневная вол-ть

VIMAX:

12.60%

FSMDX:

13.46%

Макс. просадка

VIMAX:

-58.88%

FSMDX:

-40.35%

Текущая просадка

VIMAX:

-7.05%

FSMDX:

-7.42%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIMAX показывает доходность 14.96%, а FSMDX немного выше – 14.97%. За последние 10 лет акции VIMAX превзошли акции FSMDX по среднегодовой доходности: 9.52% против 8.74% соответственно.


VIMAX

С начала года

14.96%

1 месяц

-3.42%

6 месяцев

9.11%

1 год

15.50%

5 лет

9.88%

10 лет

9.52%

FSMDX

С начала года

14.97%

1 месяц

-3.45%

6 месяцев

9.31%

1 год

15.28%

5 лет

9.08%

10 лет

8.74%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIMAX и FSMDX

VIMAX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares
График комиссии VIMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии FSMDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VIMAX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIMAX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.311.22
Коэффициент Сортино VIMAX, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.811.71
Коэффициент Омега VIMAX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.231.21
Коэффициент Кальмара VIMAX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.601.56
Коэффициент Мартина VIMAX, с текущим значением в 7.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.007.676.81
VIMAX
FSMDX

Показатель коэффициента Шарпа VIMAX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMDX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMAX и FSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.31
1.22
VIMAX
FSMDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIMAX и FSMDX

Дивидендная доходность VIMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности FSMDX в 0.03%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares
1.52%1.51%1.59%1.11%1.44%1.47%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%1.17%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund
0.03%1.39%1.59%1.10%1.37%1.42%1.85%1.32%1.35%2.29%3.82%2.74%

Просадки

Сравнение просадок VIMAX и FSMDX

Максимальная просадка VIMAX за все время составила -58.88%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMAX и FSMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.05%
-7.42%
VIMAX
FSMDX

Волатильность

Сравнение волатильности VIMAX и FSMDX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) составляет 4.39%, в то время как у Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что VIMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.39%
4.65%
VIMAX
FSMDX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab