PortfoliosLab logo
Сравнение VEA с VXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VEA и VXUS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VEA и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
120.52%
96.13%
VEA
VXUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEA:

0.67

VXUS:

0.69

Коэф-т Сортино

VEA:

1.06

VXUS:

1.09

Коэф-т Омега

VEA:

1.14

VXUS:

1.15

Коэф-т Кальмара

VEA:

0.86

VXUS:

0.87

Коэф-т Мартина

VEA:

2.60

VXUS:

2.74

Индекс Язвы

VEA:

4.45%

VXUS:

4.29%

Дневная вол-ть

VEA:

17.30%

VXUS:

16.97%

Макс. просадка

VEA:

-60.69%

VXUS:

-35.97%

Текущая просадка

VEA:

-0.83%

VXUS:

-1.49%

Доходность по периодам

С начала года, VEA показывает доходность 9.90%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 7.75%. За последние 10 лет акции VEA превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 5.33% против 4.76% соответственно.


VEA

С начала года

9.90%

1 месяц

-0.17%

6 месяцев

5.27%

1 год

10.78%

5 лет

11.92%

10 лет

5.33%

VXUS

С начала года

7.75%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

3.25%

1 год

10.87%

5 лет

10.94%

10 лет

4.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEA и VXUS

VEA берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VXUS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VXUS: 0.07%
График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEA: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEA и VXUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VEA
Ранг риск-скорректированной доходности VEA, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

VXUS
Ранг риск-скорректированной доходности VXUS, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXUS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEA c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VEA, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VEA: 0.67
VXUS: 0.69
Коэффициент Сортино VEA, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VEA: 1.06
VXUS: 1.09
Коэффициент Омега VEA, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VEA: 1.14
VXUS: 1.15
Коэффициент Кальмара VEA, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VEA: 0.86
VXUS: 0.87
Коэффициент Мартина VEA, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VEA: 2.60
VXUS: 2.74

Показатель коэффициента Шарпа VEA на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEA и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.67
0.69
VEA
VXUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEA и VXUS

Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности VXUS в 3.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
2.98%3.36%3.16%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.08%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%

Просадки

Сравнение просадок VEA и VXUS

Максимальная просадка VEA за все время составила -60.69%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.83%
-1.49%
VEA
VXUS

Волатильность

Сравнение волатильности VEA и VXUS

Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеют волатильность 11.59% и 11.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.59%
11.27%
VEA
VXUS