Сравнение VEA с IEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).
VEA и IEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEA или IEFA.
Основные характеристики
VEA | IEFA | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 5.35% | 5.50% |
Дох-ть за 1 год | 17.00% | 16.61% |
Дох-ть за 3 года | 3.84% | 3.93% |
Дох-ть за 5 лет | 7.40% | 7.18% |
Дох-ть за 10 лет | 5.06% | 4.95% |
Коэф-т Шарпа | 1.45 | 1.45 |
Дневная вол-ть | 12.64% | 12.41% |
Макс. просадка | -60.70% | -34.78% |
Current Drawdown | -0.20% | -0.28% |
Корреляция
Корреляция между VEA и IEFA составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VEA и IEFA
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEA показывает доходность 5.35%, а IEFA немного выше – 5.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEA имеют среднегодовую доходность 5.06%, а акции IEFA немного отстают с 4.95%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение комиссий VEA и IEFA
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEA c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.45 | ||||
iShares Core MSCI EAFE ETF | 1.45 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEA и IEFA
Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности IEFA в 3.03%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.26% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.03% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% | 3.10% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок VEA и IEFA
Максимальная просадка VEA за все время составила -60.70%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.78%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VEA и IEFA
Волатильность
Сравнение волатильности VEA и IEFA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) имеют волатильность 2.62% и 2.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.