Сравнение VEA с IEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).
VEA и IEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEA или IEFA.
Доходность
Сравнение доходности VEA и IEFA
Доходность по периодам
С начала года, VEA показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у IEFA с доходностью 4.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEA имеют среднегодовую доходность 5.29%, а акции IEFA немного отстают с 5.22%.
VEA
4.77%
-4.88%
-2.24%
11.26%
5.95%
5.29%
IEFA
4.45%
-5.46%
-3.04%
10.79%
5.55%
5.22%
Основные характеристики
| VEA | IEFA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.92 | 0.88 |
| Коэф-т Сортино | 1.33 | 1.28 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 1.34 | 1.29 |
| Коэф-т Мартина | 4.43 | 4.08 |
| Индекс Язвы | 2.65% | 2.75% |
| Дневная вол-ть | 12.80% | 12.80% |
| Макс. просадка | -60.70% | -34.78% |
| Текущая просадка | -7.52% | -8.31% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEA и IEFA
VEA берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IEFA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VEA и IEFA составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEA c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEA и IEFA
Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности IEFA в 3.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.05% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.16% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% | 3.10% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок VEA и IEFA
Максимальная просадка VEA за все время составила -60.70%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и IEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEA и IEFA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) имеют волатильность 3.63% и 3.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.