PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEA с IEFA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VEAIEFA
Дох-ть с нач. г.5.35%5.50%
Дох-ть за 1 год17.00%16.61%
Дох-ть за 3 года3.84%3.93%
Дох-ть за 5 лет7.40%7.18%
Дох-ть за 10 лет5.06%4.95%
Коэф-т Шарпа1.451.45
Дневная вол-ть12.64%12.41%
Макс. просадка-60.70%-34.78%
Current Drawdown-0.20%-0.28%

Корреляция

0.99
-1.001.00

Корреляция между VEA и IEFA составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VEA и IEFA

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEA показывает доходность 5.35%, а IEFA немного выше – 5.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEA имеют среднегодовую доходность 5.06%, а акции IEFA немного отстают с 4.95%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
110.02%
109.81%
VEA
IEFA

Сравнение акций, фондов или ETF


Vanguard FTSE Developed Markets ETF

iShares Core MSCI EAFE ETF

Сравнение комиссий VEA и IEFA

VEA берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IEFA в 0.07%.

IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEA c IEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
1.45
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
1.45

Сравнение коэффициента Шарпа VEA и IEFA

Показатель коэффициента Шарпа VEA на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEFA равному 1.45. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа VEA и IEFA.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.400.600.801.001.201.401.60OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.45
1.45
VEA
IEFA

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEA и IEFA

Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности IEFA в 3.03%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
3.26%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
3.03%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%3.10%2.16%

Просадки

Сравнение просадок VEA и IEFA

Максимальная просадка VEA за все время составила -60.70%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.78%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VEA и IEFA


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.20%
-0.28%
VEA
IEFA

Волатильность

Сравнение волатильности VEA и IEFA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) имеют волатильность 2.62% и 2.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.62%
2.65%
VEA
IEFA