PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRHX с TRVLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRRHX с TRVLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRRHX (T. Rowe Price Retirement 2025 Fund) and TRVLX (T. Rowe Price Value Fund) are both mutual funds - TRRHX is a Target Retirement Date fund managed by T. Rowe Price, while TRVLX is a Large Cap Value Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, TRRHX returned 7.83%/yr vs 11.58%/yr for TRVLX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TRRHX charges 0.55%/yr vs 0.65%/yr for TRVLX.

Доходность

Сравнение доходности TRRHX и TRVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) и T. Rowe Price Value Fund (TRVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRRHX показывает доходность 6.46%, что значительно ниже, чем у TRVLX с доходностью 12.04%. За последние 10 лет акции TRRHX уступали акциям TRVLX по среднегодовой доходности: 7.83% против 11.58% соответственно.

TRRHX

1 день
-0.42%
1 месяц
1.84%
С начала года
6.46%
6 месяцев
0.70%
1 год
8.93%
3 года*
10.27%
5 лет*
4.53%
10 лет*
7.83%

TRVLX

1 день
0.00%
1 месяц
0.62%
С начала года
12.04%
6 месяцев
11.75%
1 год
20.96%
3 года*
17.14%
5 лет*
9.07%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRRHX и TRVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRHX
T. Rowe Price Retirement 2025 Fund		6.46%6.59%9.71%14.63%-15.59%12.02%14.68%20.96%-5.68%17.69%
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund		12.04%12.20%14.98%12.16%-11.37%29.86%10.48%26.20%-9.44%17.35%

Correlation

The correlation between TRRHX and TRVLX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2004 г.

0.92

The correlation between TRRHX and TRVLX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2025 Fund

T. Rowe Price Value Fund

Часто сравнивают с TRRHX:
TRRHX с VTTVXTRRHX с TRRCXTRRHX с FFFEXTRRHX с VOOTRRHX с AABTXTRRHX с DFUSXTRRHX с TRLAX
Часто сравнивают с TRVLX:
TRVLX с PREIXTRVLX с PRFDXTRVLX с VSGDXTRVLX с PRSNXTRVLX с PEXMXTRVLX с SPYTRVLX с FLCOX

Доходность на риск

TRRHX vs. TRVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRHX
Ранг доходности на риск TRRHX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRHX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRHX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRHX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRHX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRHX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
TRVLX
Ранг доходности на риск TRVLX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRVLX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRVLX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRVLX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRVLX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRVLX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRHX c TRVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) и T. Rowe Price Value Fund (TRVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRHXTRVLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
1.95

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
2.83

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

2.97

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.67

11.70

-8.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRHX vs. TRVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRHX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа TRVLX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRHX и TRVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRHXTRVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.95

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.64

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.67

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.61

-0.10

Просадки

Сравнение просадок TRRHX и TRVLX

Максимальная просадка TRRHX за все время составила -50.04%, что меньше максимальной просадки TRVLX в -60.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRHX и TRVLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRRHXTRVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.04%

-60.22%

+10.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-7.05%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.69%

-13.01%

+4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

-20.35%

-1.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.42%

-38.65%

+12.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.63%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-7.51%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

1.77%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRHX и TRVLX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) составляет 2.24%, в то время как у T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) волатильность равна 2.73%. Это указывает на то, что TRRHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRRHXTRVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

2.73%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

8.50%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.75%

10.79%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.96%

14.22%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.83%

17.35%

-6.52%

Сравнение комиссий TRRHX и TRVLX

TRRHX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии TRVLX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRHX и TRVLX

TRRHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRHX
T. Rowe Price Retirement 2025 Fund		0.00%0.00%4.13%6.58%12.69%10.87%5.21%4.95%7.52%3.70%2.00%3.11%
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund		4.07%4.56%8.50%2.97%10.09%10.92%2.33%1.69%11.09%5.89%3.06%8.77%

Часто задаваемые вопросы

TRRHX and TRVLX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRVLX has higher volatility (2.73%) compared to TRRHX (2.24%). In terms of maximum drawdown, TRRHX dropped -50.04% vs TRVLX's -60.22%.

TRVLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRRHX и TRVLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор