Сравнение TRRHX с TRVLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) и T. Rowe Price Value Fund (TRVLX).
TRRHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. TRVLX управляется T. Rowe Price.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRHX или TRVLX.
Доходность
Сравнение доходности TRRHX и TRVLX
Доходность по периодам
С начала года, TRRHX показывает доходность 11.20%, что значительно ниже, чем у TRVLX с доходностью 21.77%. За последние 10 лет акции TRRHX уступали акциям TRVLX по среднегодовой доходности: 7.01% против 9.93% соответственно.
TRRHX
11.20%
0.23%
5.94%
16.70%
7.34%
7.01%
TRVLX
21.77%
2.92%
9.47%
28.80%
12.38%
9.93%
Основные характеристики
| TRRHX | TRVLX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.45 | 2.86 |
| Коэф-т Сортино | 3.51 | 4.04 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 1.88 | 4.59 |
| Коэф-т Мартина | 15.99 | 18.53 |
| Индекс Язвы | 1.06% | 1.58% |
| Дневная вол-ть | 6.91% | 10.26% |
| Макс. просадка | -50.04% | -60.22% |
| Текущая просадка | -0.80% | -0.33% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRHX и TRVLX
TRRHX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии TRVLX в 0.65%.
Корреляция
Корреляция между TRRHX и TRVLX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRRHX c TRVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) и T. Rowe Price Value Fund (TRVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRHX и TRVLX
Дивидендная доходность TRRHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности TRVLX в 1.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRHX T. Rowe Price Retirement 2025 Fund | 2.07% | 2.30% | 2.41% | 1.40% | 1.29% | 2.02% | 2.07% | 1.65% | 1.74% | 1.74% | 1.59% | 1.43% |
TRVLX T. Rowe Price Value Fund | 1.09% | 1.33% | 1.39% | 0.75% | 0.68% | 1.69% | 1.77% | 1.31% | 1.66% | 2.08% | 1.24% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок TRRHX и TRVLX
Максимальная просадка TRRHX за все время составила -50.04%, что меньше максимальной просадки TRVLX в -60.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRHX и TRVLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRRHX и TRVLX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) составляет 1.81%, в то время как у T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что TRRHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.