Сравнение TRRHX с TRVLX
TRRHX (T. Rowe Price Retirement 2025 Fund) and TRVLX (T. Rowe Price Value Fund) are both mutual funds - TRRHX is a Target Retirement Date fund managed by T. Rowe Price, while TRVLX is a Large Cap Value Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, TRRHX returned 7.65%/yr vs 12.09%/yr for TRVLX. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. TRRHX charges 0.55%/yr vs 0.65%/yr for TRVLX.
Доходность
Сравнение доходности TRRHX и TRVLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRRHX показывает доходность 7.94%, что значительно ниже, чем у TRVLX с доходностью 21.20%. За последние 10 лет акции TRRHX уступали акциям TRVLX по среднегодовой доходности: 7.65% против 12.09% соответственно.
TRRHX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- 5.72%
- С начала года
- 7.94%
- 1 год
- 7.63%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 7.65%
- Всё время*
- 7.06%
TRVLX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 3.98%
- 6 месяцев
- 13.22%
- С начала года
- 21.20%
- 1 год
- 28.41%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 10.56%
- 10 лет*
- 12.09%
- Всё время*
- 11.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам TRRHX и TRVLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRHX T. Rowe Price Retirement 2025 Fund | 7.94% | 6.59% | 9.71% | 14.63% | -15.59% | 12.02% | 14.68% | 20.96% | -5.68% | 17.69% |
TRVLX T. Rowe Price Value Fund | 21.20% | 12.20% | 14.98% | 12.16% | -11.37% | 29.86% | 10.48% | 26.20% | -9.44% | 17.35% |
Correlation
The correlation between TRRHX and TRVLX is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.70 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2004 г. | 0.92 |
Over the past year, the correlation between TRRHX and TRVLX has dropped to 0.70 - well below their long-term average of 0.92, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRRHX vs. TRVLX — Ранг доходности на риск
TRRHX
TRVLX
Сравнение TRRHX c TRVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) и T. Rowe Price Value Fund (TRVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRRHX | TRVLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.47 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 4.13 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 16.69 | -13.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRRHX и TRVLX
Максимальная просадка TRRHX за все время составила -50.04%, что меньше максимальной просадки TRVLX в -60.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRHX и TRVLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRRHX | TRVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.04% | -60.22% | +10.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -7.05% | -0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.69% | -13.01% | +4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.00% | -20.35% | -1.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.42% | -38.65% | +12.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -7.47% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 1.76% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRHX и TRVLX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) составляет 2.17%, в то время как у T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что TRRHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRRHX | TRVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 2.87% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.52% | 8.26% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.27% | 11.11% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.03% | 14.17% | -4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.75% | 17.27% | -6.52% |
Сравнение комиссий TRRHX и TRVLX
TRRHX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии TRVLX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRHX и TRVLX
TRRHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRHX T. Rowe Price Retirement 2025 Fund | 0.00% | 0.00% | 4.13% | 6.58% | 12.69% | 10.87% | 5.21% | 4.95% | 7.52% | 3.70% | 2.00% | 3.11% |
TRVLX T. Rowe Price Value Fund | 3.76% | 4.56% | 8.50% | 2.97% | 10.09% | 10.92% | 2.33% | 1.69% | 11.09% | 5.89% | 3.06% | 8.77% |
Часто задаваемые вопросы
TRRHX and TRVLX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRVLX has higher volatility (2.87%) compared to TRRHX (2.17%). In terms of maximum drawdown, TRRHX dropped -50.04% vs TRVLX's -60.22%.
TRVLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRRHX и TRVLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор