Сравнение TRRHX с TRVLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) и T. Rowe Price Value Fund (TRVLX).
TRRHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. TRVLX управляется T. Rowe Price.
Доходность
Сравнение доходности TRRHX и TRVLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRHX и TRVLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRHX T. Rowe Price Retirement 2025 Fund | -0.62% | 6.59% | 9.71% | 14.63% | -15.59% | 12.02% | 14.68% | 20.96% | -5.68% | 17.69% |
TRVLX T. Rowe Price Value Fund | 4.31% | 16.37% | 14.98% | 12.16% | -11.37% | 29.86% | 10.48% | 26.20% | -9.44% | 17.35% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRHX показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у TRVLX с доходностью 4.31%. За последние 10 лет акции TRRHX уступали акциям TRVLX по среднегодовой доходности: 7.32% против 11.33% соответственно.
TRRHX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- -4.68%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 8.30%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 7.32%
TRVLX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 15.40%
- 3 года*
- 16.28%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 11.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRHX и TRVLX
TRRHX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии TRVLX в 0.65%.
Доходность на риск
TRRHX vs. TRVLX — Ранг доходности на риск
TRRHX
TRVLX
Сравнение TRRHX c TRVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) и T. Rowe Price Value Fund (TRVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRHX | TRVLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 1.00 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 1.48 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.22 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 1.42 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 6.19 | -4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRHX | TRVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 1.00 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.68 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.66 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.61 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между TRRHX и TRVLX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRHX и TRVLX
TRRHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRHX T. Rowe Price Retirement 2025 Fund | 0.00% | 0.00% | 4.13% | 6.58% | 12.69% | 10.87% | 5.21% | 4.95% | 7.52% | 3.70% | 2.00% | 3.11% |
TRVLX T. Rowe Price Value Fund | 7.83% | 8.17% | 8.50% | 2.97% | 10.09% | 10.92% | 2.33% | 1.69% | 11.09% | 5.89% | 3.06% | 8.77% |
Просадки
Сравнение просадок TRRHX и TRVLX
Максимальная просадка TRRHX за все время составила -50.04%, что меньше максимальной просадки TRVLX в -60.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRHX и TRVLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRHX | TRVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.04% | -60.22% | +10.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -11.39% | +3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.00% | -20.35% | -1.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.42% | -38.65% | +12.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.36% | -5.40% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -7.54% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.61% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRHX и TRVLX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) составляет 3.55%, в то время как у T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что TRRHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRHX | TRVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 4.13% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 8.94% | -1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.55% | 15.85% | -5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.95% | 14.37% | -4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.82% | 17.39% | -6.57% |