Сравнение TRRHX с TRRCX
TRRHX (T. Rowe Price Retirement 2025 Fund) and TRRCX (T. Rowe Price Retirement 2030 Fund) are both Target Retirement Date funds from T. Rowe Price. Over the past 10 years, TRRHX returned 7.65%/yr vs 8.58%/yr for TRRCX. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.55% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TRRHX и TRRCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRRHX показывает доходность 7.94%, что значительно ниже, чем у TRRCX с доходностью 9.19%. За последние 10 лет акции TRRHX уступали акциям TRRCX по среднегодовой доходности: 7.65% против 8.58% соответственно.
TRRHX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- 5.72%
- С начала года
- 7.94%
- 1 год
- 7.63%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 7.65%
- Всё время*
- 7.06%
TRRCX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 1.00%
- 6 месяцев
- 6.62%
- С начала года
- 9.19%
- 1 год
- 9.98%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 8.58%
- Всё время*
- 8.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам TRRHX и TRRCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRHX T. Rowe Price Retirement 2025 Fund | 7.94% | 6.59% | 9.71% | 14.63% | -15.59% | 12.02% | 14.68% | 20.96% | -5.68% | 17.69% |
TRRCX T. Rowe Price Retirement 2030 Fund | 9.19% | 8.23% | 10.73% | 16.36% | -16.89% | 13.70% | 15.90% | 22.50% | -6.36% | 19.46% |
Correlation
The correlation between TRRHX and TRRCX is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2004 г. | 1.00 |
The correlation between TRRHX and TRRCX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRRHX vs. TRRCX — Ранг доходности на риск
TRRHX
TRRCX
Сравнение TRRHX c TRRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) и T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRRHX | TRRCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.28 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 4.18 | -1.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRRHX и TRRCX
Максимальная просадка TRRHX за все время составила -50.04%, примерно равная максимальной просадке TRRCX в -52.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRHX и TRRCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRRHX | TRRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.04% | -52.28% | +2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -7.93% | +0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.69% | -10.46% | +1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.00% | -24.07% | +2.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.42% | -28.55% | +2.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -6.04% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.39% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRHX и TRRCX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) составляет 2.17%, в то время как у T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что TRRHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRRHX | TRRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 2.56% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.52% | 7.59% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.27% | 10.20% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.03% | 11.43% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.75% | 12.17% | -1.42% |
Сравнение комиссий TRRHX и TRRCX
И TRRHX, и TRRCX имеют комиссию равную 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRHX и TRRCX
Ни TRRHX, ни TRRCX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRCX T. Rowe Price Retirement 2030 Fund | 0.00% | 0.00% | 3.38% | 6.16% | 12.05% | 9.43% | 5.45% | 5.44% | 8.83% | 3.82% | 2.66% | 3.76% |
TRRHX T. Rowe Price Retirement 2025 Fund | 0.00% | 0.00% | 4.13% | 6.58% | 12.69% | 10.87% | 5.21% | 4.95% | 7.52% | 3.70% | 2.00% | 3.11% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, TRRHX and TRRCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TRRCX has higher volatility (2.56%) compared to TRRHX (2.17%). In terms of maximum drawdown, TRRHX dropped -50.04% vs TRRCX's -52.28%.
TRRCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRRHX и TRRCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор