PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRRHX с TRRCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRHX с TRRCX

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) и T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX).

TRRHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. TRRCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRHX или TRRCX.

Корреляция

Корреляция между TRRHX и TRRCX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности TRRHX и TRRCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) и T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
150.00%200.00%250.00%300.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
148.16%
270.53%
TRRHX
TRRCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRRHX:

1.41

TRRCX:

1.39

Коэф-т Сортино

TRRHX:

1.96

TRRCX:

2.01

Коэф-т Омега

TRRHX:

1.26

TRRCX:

1.27

Коэф-т Кальмара

TRRHX:

0.41

TRRCX:

1.78

Коэф-т Мартина

TRRHX:

6.00

TRRCX:

5.62

Индекс Язвы

TRRHX:

1.65%

TRRCX:

2.29%

Дневная вол-ть

TRRHX:

7.06%

TRRCX:

9.28%

Макс. просадка

TRRHX:

-53.06%

TRRCX:

-55.28%

Текущая просадка

TRRHX:

-16.35%

TRRCX:

-4.01%

Доходность по периодам

С начала года, TRRHX показывает доходность 2.48%, что значительно ниже, чем у TRRCX с доходностью 2.77%. За последние 10 лет акции TRRHX уступали акциям TRRCX по среднегодовой доходности: 2.48% против 6.12% соответственно.

TRRHX

С начала года

2.48%

1 месяц

2.11%

6 месяцев

4.00%

1 год

9.58%

5 лет

0.61%

10 лет

2.48%

TRRCX

С начала года

2.77%

1 месяц

2.33%

6 месяцев

6.42%

1 год

12.44%

5 лет

7.37%

10 лет

6.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TRRHX и TRRCX

TRRHX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии TRRCX в 0.59%.

TRRCX
T. Rowe Price Retirement 2030 Fund
График комиссии TRRCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
TRRHX
T. Rowe Price Retirement 2025 Fund
График комиссии TRRHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRRHX и TRRCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRHX
Ранг риск-скорректированной доходности TRRHX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRRHX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRHX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRHX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRHX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRHX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
TRRCX
Ранг риск-скорректированной доходности TRRCX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRRCX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRCX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRCX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRCX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRCX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRRHX c TRRCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) и T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRRHX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.411.39
Коэффициент Сортино TRRHX, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.962.01
Коэффициент Омега TRRHX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.261.27
Коэффициент Кальмара TRRHX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.411.78
Коэффициент Мартина TRRHX, с текущим значением в 6.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.006.005.62
TRRHX
TRRCX

Показатель коэффициента Шарпа TRRHX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRRCX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRHX и TRRCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.41
1.39
TRRHX
TRRCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRHX и TRRCX

Дивидендная доходность TRRHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности TRRCX в 2.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRRHX
T. Rowe Price Retirement 2025 Fund		2.44%2.50%2.30%2.41%1.40%1.29%2.02%2.07%1.65%1.74%1.74%1.59%
TRRCX
T. Rowe Price Retirement 2030 Fund		2.07%2.13%1.96%1.98%1.09%1.09%1.89%1.97%1.54%1.60%1.70%5.65%

Просадки

Сравнение просадок TRRHX и TRRCX

Максимальная просадка TRRHX за все время составила -53.06%, примерно равная максимальной просадке TRRCX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRHX и TRRCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-16.35%
-4.01%
TRRHX
TRRCX

Волатильность

Сравнение волатильности TRRHX и TRRCX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) составляет 2.13%, в то время как у T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) волатильность равна 2.42%. Это указывает на то, что TRRHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.13%
2.42%
TRRHX
TRRCX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab