Сравнение TRRHX с AABTX
TRRHX (T. Rowe Price Retirement 2025 Fund) and AABTX (American Funds 2015 Target Date Retirement Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, TRRHX returned 7.65%/yr vs 6.46%/yr for AABTX. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. TRRHX charges 0.55%/yr vs 0.33%/yr for AABTX.
Доходность
Сравнение доходности TRRHX и AABTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRRHX показывает доходность 7.94%, что значительно выше, чем у AABTX с доходностью 5.45%. За последние 10 лет акции TRRHX превзошли акции AABTX по среднегодовой доходности: 7.65% против 6.46% соответственно.
TRRHX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- 5.72%
- С начала года
- 7.94%
- 1 год
- 7.63%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 7.65%
- Всё время*
- 7.06%
AABTX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.67%
- 6 месяцев
- 3.59%
- С начала года
- 5.45%
- 1 год
- 10.33%
- 3 года*
- 10.53%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- 6.46%
- Всё время*
- 5.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам TRRHX и AABTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRHX T. Rowe Price Retirement 2025 Fund | 7.94% | 6.59% | 9.71% | 14.63% | -15.59% | 12.02% | 14.68% | 20.96% | -5.68% | 17.69% |
AABTX American Funds 2015 Target Date Retirement Fund | 5.45% | 13.11% | 8.07% | 9.23% | -10.56% | 9.95% | 9.63% | 14.47% | -2.98% | 10.84% |
Correlation
The correlation between TRRHX and AABTX is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г. | 0.95 |
The correlation between TRRHX and AABTX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRRHX vs. AABTX — Ранг доходности на риск
TRRHX
AABTX
Сравнение TRRHX c AABTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) и American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRRHX | AABTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.36 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 2.15 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 9.25 | -6.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRRHX и AABTX
Максимальная просадка TRRHX за все время составила -50.04%, что больше максимальной просадки AABTX в -42.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRHX и AABTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRRHX | AABTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.04% | -42.44% | -7.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -4.74% | -3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.69% | -5.38% | -3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.00% | -16.21% | -5.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.42% | -16.58% | -9.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -4.71% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 1.10% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRHX и AABTX
T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что TRRHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AABTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRRHX | AABTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 1.37% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.52% | 4.43% | +2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.27% | 5.39% | +3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.03% | 6.97% | +3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.75% | 7.24% | +3.51% |
Сравнение комиссий TRRHX и AABTX
TRRHX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии AABTX в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRHX и AABTX
TRRHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AABTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AABTX American Funds 2015 Target Date Retirement Fund | 7.17% | 7.57% | 5.27% | 3.52% | 3.72% | 4.95% | 4.07% | 4.05% | 4.28% | 2.71% | 3.02% | 5.56% |
TRRHX T. Rowe Price Retirement 2025 Fund | 0.00% | 0.00% | 4.13% | 6.58% | 12.69% | 10.87% | 5.21% | 4.95% | 7.52% | 3.70% | 2.00% | 3.11% |
Часто задаваемые вопросы
TRRHX and AABTX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRRHX has higher volatility (2.17%) compared to AABTX (1.37%). In terms of maximum drawdown, TRRHX dropped -50.04% vs AABTX's -42.44%.
AABTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRRHX и AABTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор