Сравнение TRRHX с FFFEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) и Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX).
TRRHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. FFFEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRHX или FFFEX.
Доходность
Сравнение доходности TRRHX и FFFEX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRRHX показывает доходность 11.20%, а FFFEX немного ниже – 10.73%. За последние 10 лет акции TRRHX превзошли акции FFFEX по среднегодовой доходности: 7.01% против 3.17% соответственно.
TRRHX
11.20%
0.23%
5.94%
16.70%
7.34%
7.01%
FFFEX
10.73%
0.22%
4.99%
16.85%
2.41%
3.17%
Основные характеристики
| TRRHX | FFFEX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.45 | 2.02 |
| Коэф-т Сортино | 3.51 | 2.93 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 1.88 | 0.84 |
| Коэф-т Мартина | 15.99 | 12.18 |
| Индекс Язвы | 1.06% | 1.38% |
| Дневная вол-ть | 6.91% | 8.32% |
| Макс. просадка | -50.04% | -49.70% |
| Текущая просадка | -0.80% | -6.45% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRHX и FFFEX
TRRHX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FFFEX в 0.66%.
Корреляция
Корреляция между TRRHX и FFFEX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRRHX c FFFEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) и Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRHX и FFFEX
Дивидендная доходность TRRHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности FFFEX в 1.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRHX T. Rowe Price Retirement 2025 Fund | 2.07% | 2.30% | 2.41% | 1.40% | 1.29% | 2.02% | 2.07% | 1.65% | 1.74% | 1.74% | 1.59% | 1.43% |
FFFEX Fidelity Freedom 2030 Fund | 1.81% | 1.83% | 2.59% | 2.40% | 1.07% | 1.65% | 1.76% | 1.23% | 1.55% | 4.36% | 8.39% | 4.63% |
Просадки
Сравнение просадок TRRHX и FFFEX
Максимальная просадка TRRHX за все время составила -50.04%, примерно равная максимальной просадке FFFEX в -49.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRHX и FFFEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRRHX и FFFEX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) составляет 1.80%, в то время как у Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что TRRHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFFEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.