PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRRHX с FFFEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRHX с FFFEX

Последнее обновление 14 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) и Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX).

TRRHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. FFFEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRHX или FFFEX.

Корреляция

Корреляция между TRRHX и FFFEX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности TRRHX и FFFEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) и Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
136.60%
195.78%
TRRHX
FFFEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRRHX:

0.18

FFFEX:

0.20

Коэф-т Сортино

TRRHX:

0.32

FFFEX:

0.35

Коэф-т Омега

TRRHX:

1.04

FFFEX:

1.05

Коэф-т Кальмара

TRRHX:

0.07

FFFEX:

0.15

Коэф-т Мартина

TRRHX:

0.75

FFFEX:

0.97

Индекс Язвы

TRRHX:

2.28%

FFFEX:

2.24%

Дневная вол-ть

TRRHX:

9.37%

FFFEX:

11.15%

Макс. просадка

TRRHX:

-53.06%

FFFEX:

-49.70%

Текущая просадка

TRRHX:

-20.25%

FFFEX:

-10.76%

Доходность по периодам

С начала года, TRRHX показывает доходность -2.30%, что значительно выше, чем у FFFEX с доходностью -2.45%. За последние 10 лет акции TRRHX уступали акциям FFFEX по среднегодовой доходности: 1.64% против 2.08% соответственно.

TRRHX

С начала года

-2.30%

1 месяц

-3.35%

6 месяцев

-5.26%

1 год

2.34%

5 лет

2.18%

10 лет

1.64%

FFFEX

С начала года

-2.45%

1 месяц

-4.03%

6 месяцев

-5.53%

1 год

2.90%

5 лет

3.65%

10 лет

2.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TRRHX и FFFEX

TRRHX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FFFEX в 0.66%.

FFFEX
Fidelity Freedom 2030 Fund
График комиссии FFFEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFFEX: 0.66%
TRRHX
T. Rowe Price Retirement 2025 Fund
График комиссии TRRHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TRRHX: 0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRRHX и FFFEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRHX
Ранг риск-скорректированной доходности TRRHX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRRHX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRHX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRHX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRHX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRHX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
FFFEX
Ранг риск-скорректированной доходности FFFEX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFFEX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFEX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFEX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFEX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFEX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRRHX c FFFEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) и Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TRRHX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TRRHX: 0.18
FFFEX: 0.20
Коэффициент Сортино TRRHX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TRRHX: 0.32
FFFEX: 0.35
Коэффициент Омега TRRHX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TRRHX: 1.04
FFFEX: 1.05
Коэффициент Кальмара TRRHX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
TRRHX: 0.07
FFFEX: 0.15
Коэффициент Мартина TRRHX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TRRHX: 0.75
FFFEX: 0.97

Показатель коэффициента Шарпа TRRHX на текущий момент составляет 0.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFEX равному 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRHX и FFFEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.18
0.20
TRRHX
FFFEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRHX и FFFEX

Дивидендная доходность TRRHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности FFFEX в 2.13%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRRHX
T. Rowe Price Retirement 2025 Fund		2.56%2.50%2.30%2.41%1.40%1.29%2.02%2.07%1.65%1.74%1.74%1.59%
FFFEX
Fidelity Freedom 2030 Fund		2.13%2.08%1.83%2.59%2.40%1.07%1.65%1.76%1.23%1.55%4.36%8.39%

Просадки

Сравнение просадок TRRHX и FFFEX

Максимальная просадка TRRHX за все время составила -53.06%, что больше максимальной просадки FFFEX в -49.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRHX и FFFEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.25%
-10.76%
TRRHX
FFFEX

Волатильность

Сравнение волатильности TRRHX и FFFEX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) составляет 6.34%, в то время как у Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что TRRHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFFEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.34%
7.30%
TRRHX
FFFEX