PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRRHX с FFFEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRHX с FFFEX

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) и Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX).

TRRHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. FFFEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRHX или FFFEX.

Корреляция

Корреляция между TRRHX и FFFEX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности TRRHX и FFFEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) и Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
148.16%
212.51%
TRRHX
FFFEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRRHX:

1.41

FFFEX:

1.27

Коэф-т Сортино

TRRHX:

1.96

FFFEX:

1.80

Коэф-т Омега

TRRHX:

1.26

FFFEX:

1.22

Коэф-т Кальмара

TRRHX:

0.41

FFFEX:

0.70

Коэф-т Мартина

TRRHX:

6.00

FFFEX:

6.07

Индекс Язвы

TRRHX:

1.65%

FFFEX:

1.79%

Дневная вол-ть

TRRHX:

7.06%

FFFEX:

8.61%

Макс. просадка

TRRHX:

-53.06%

FFFEX:

-49.70%

Текущая просадка

TRRHX:

-16.35%

FFFEX:

-5.71%

Доходность по периодам

С начала года, TRRHX показывает доходность 2.48%, что значительно ниже, чем у FFFEX с доходностью 3.07%. За последние 10 лет акции TRRHX уступали акциям FFFEX по среднегодовой доходности: 2.48% против 3.09% соответственно.

TRRHX

С начала года

2.48%

1 месяц

2.11%

6 месяцев

4.00%

1 год

9.58%

5 лет

0.61%

10 лет

2.48%

FFFEX

С начала года

3.07%

1 месяц

2.72%

6 месяцев

5.03%

1 год

10.74%

5 лет

2.15%

10 лет

3.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TRRHX и FFFEX

TRRHX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FFFEX в 0.66%.

FFFEX
Fidelity Freedom 2030 Fund
График комиссии FFFEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.66%
TRRHX
T. Rowe Price Retirement 2025 Fund
График комиссии TRRHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRRHX и FFFEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRHX
Ранг риск-скорректированной доходности TRRHX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRRHX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRHX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRHX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRHX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRHX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
FFFEX
Ранг риск-скорректированной доходности FFFEX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFFEX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFEX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFEX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFEX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFEX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRRHX c FFFEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) и Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRRHX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.411.27
Коэффициент Сортино TRRHX, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.961.80
Коэффициент Омега TRRHX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.261.22
Коэффициент Кальмара TRRHX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.410.70
Коэффициент Мартина TRRHX, с текущим значением в 6.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.006.006.07
TRRHX
FFFEX

Показатель коэффициента Шарпа TRRHX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFEX равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRHX и FFFEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.41
1.27
TRRHX
FFFEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRHX и FFFEX

Дивидендная доходность TRRHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности FFFEX в 2.01%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRRHX
T. Rowe Price Retirement 2025 Fund		2.44%2.50%2.30%2.41%1.40%1.29%2.02%2.07%1.65%1.74%1.74%1.59%
FFFEX
Fidelity Freedom 2030 Fund		2.01%2.08%1.83%2.59%2.40%1.07%1.65%1.76%1.23%1.55%4.36%8.39%

Просадки

Сравнение просадок TRRHX и FFFEX

Максимальная просадка TRRHX за все время составила -53.06%, что больше максимальной просадки FFFEX в -49.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRHX и FFFEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-16.35%
-5.71%
TRRHX
FFFEX

Волатильность

Сравнение волатильности TRRHX и FFFEX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) составляет 2.13%, в то время как у Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) волатильность равна 2.72%. Это указывает на то, что TRRHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFFEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.13%
2.72%
TRRHX
FFFEX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab