PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRHX с TRLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRHX с TRLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) и T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX).

TRRHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. TRLAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 24 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRHX и TRLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) и T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRHX и TRLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRHX
T. Rowe Price Retirement 2025 Fund		-0.62%6.59%9.71%14.63%-15.59%12.02%14.68%20.96%-5.68%7.12%
TRLAX
T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund		-0.89%10.92%8.74%12.89%-16.59%10.45%13.48%19.08%-4.95%5.22%

Доходность по периодам

С начала года, TRRHX показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у TRLAX с доходностью -0.89%.

TRRHX

1 день
1.56%
1 месяц
-4.05%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
-4.68%
1 год
4.59%
3 года*
8.30%
5 лет*
3.80%
10 лет*
7.32%

TRLAX

1 день
1.57%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
0.68%
1 год
9.93%
3 года*
8.87%
5 лет*
3.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2025 Fund

T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund

Часто сравнивают с TRRHX:
TRRHX с VTTVXTRRHX с TRRCXTRRHX с FFFEXTRRHX с VOOTRRHX с AABTXTRRHX с TRVLXTRRHX с DFUSX
Часто сравнивают с TRLAX:
TRLAX с PRHSXTRLAX с ntsxTRLAX с VWELXTRLAX с NDARXTRLAX с QQQMTRLAX с swanTRLAX с trrhx

Сравнение комиссий TRRHX и TRLAX

TRRHX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TRLAX в 0.53%.

TRRHX
T. Rowe Price Retirement 2025 Fund
TRLAX
T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund

Доходность на риск

TRRHX vs. TRLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRHX
Ранг доходности на риск TRRHX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRHX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRHX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRHX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRHX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRHX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
TRLAX
Ранг доходности на риск TRLAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRHX c TRLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) и T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRHXTRLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

1.27

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

1.84

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.27

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

0.90

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.59

4.01

-2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRHX vs. TRLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRHX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа TRLAX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRHX и TRLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRHXTRLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.27

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.43

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.63

-0.14

Корреляция

Корреляция между TRRHX и TRLAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRHX и TRLAX

TRRHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRHX
T. Rowe Price Retirement 2025 Fund		0.00%0.00%4.13%6.58%12.69%10.87%5.21%4.95%7.52%3.70%2.00%3.11%
TRLAX
T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund		9.10%8.08%8.38%6.52%7.29%7.77%7.93%5.80%7.83%2.84%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRRHX и TRLAX

Максимальная просадка TRRHX за все время составила -50.04%, что больше максимальной просадки TRLAX в -23.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRHX и TRLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRHXTRLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.04%

-23.82%

-26.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-6.44%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

-22.46%

+0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-4.22%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-4.64%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.85%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRHX и TRLAX

T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что TRRHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRHXTRLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

2.87%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.51%

5.23%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.55%

9.05%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.95%

8.78%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.82%

9.77%

+1.05%