PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRHX с TRLAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRRHX с TRLAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRRHX (T. Rowe Price Retirement 2025 Fund) and TRLAX (T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund) are both Target Retirement Date funds from T. Rowe Price. Over the past 5 years, TRRHX returned 4.53%/yr vs 4.34%/yr for TRLAX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. TRRHX charges 0.55%/yr vs 0.53%/yr for TRLAX.

Доходность

Сравнение доходности TRRHX и TRLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) и T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRRHX показывает доходность 6.46%, что значительно выше, чем у TRLAX с доходностью 5.70%.

TRRHX

1 день
-0.42%
1 месяц
1.84%
С начала года
6.46%
6 месяцев
0.70%
1 год
8.93%
3 года*
10.27%
5 лет*
4.53%
10 лет*
7.83%

TRLAX

1 день
-0.42%
1 месяц
1.70%
С начала года
5.70%
6 месяцев
5.90%
1 год
14.27%
3 года*
10.79%
5 лет*
4.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRRHX и TRLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRHX
T. Rowe Price Retirement 2025 Fund		6.46%6.59%9.71%14.63%-15.59%12.02%14.68%20.96%-5.68%7.12%
TRLAX
T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund		5.70%10.92%8.74%12.89%-16.59%10.45%13.48%19.08%-4.95%5.22%

Correlation

The correlation between TRRHX and TRLAX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2017 г.

0.97

The correlation between TRRHX and TRLAX shifts across timeframes, from 0.84 (1 year) to 0.97 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2025 Fund

T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund

Часто сравнивают с TRRHX:
TRRHX с VTTVXTRRHX с TRRCXTRRHX с FFFEXTRRHX с VOOTRRHX с AABTXTRRHX с TRVLXTRRHX с DFUSX
Часто сравнивают с TRLAX:
TRLAX с PRHSXTRLAX с QQQMTRLAX с NDARXTRLAX с VWELXTRLAX с ntsxTRLAX с SWANTRLAX с swan

Доходность на риск

TRRHX vs. TRLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRHX
Ранг доходности на риск TRRHX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRHX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRHX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRHX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRHX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRHX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
TRLAX
Ранг доходности на риск TRLAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLAX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLAX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRHX c TRLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) и T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRHXTRLAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
2.39

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
3.59

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.46

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

2.98

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.67

14.08

-10.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRHX vs. TRLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRHX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа TRLAX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRHX и TRLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRHXTRLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.39

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.51

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.70

-0.19

Просадки

Сравнение просадок TRRHX и TRLAX

Максимальная просадка TRRHX за все время составила -50.04%, что больше максимальной просадки TRLAX в -23.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRHX и TRLAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRRHXTRLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.04%

-23.82%

-26.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-5.70%

-2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.69%

-8.86%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

-22.46%

+0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.42%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-4.57%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

1.13%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRHX и TRLAX

T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) и T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) имеют волатильность 2.24% и 2.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRRHXTRLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

2.18%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

5.76%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.75%

7.11%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.96%

8.81%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.83%

9.75%

+1.08%

Сравнение комиссий TRRHX и TRLAX

TRRHX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TRLAX в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRHX и TRLAX

TRRHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.60%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRLAX
T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund		8.60%8.08%8.38%6.52%7.29%7.77%7.93%5.80%7.83%2.84%0.00%0.00%
TRRHX
T. Rowe Price Retirement 2025 Fund		0.00%0.00%4.13%6.58%12.69%10.87%5.21%4.95%7.52%3.70%2.00%3.11%

Часто задаваемые вопросы

TRRHX and TRLAX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRRHX has higher volatility (2.24%) compared to TRLAX (2.18%). In terms of maximum drawdown, TRRHX dropped -50.04% vs TRLAX's -23.82%.

TRLAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRRHX и TRLAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор