Сравнение VTTVX с SWHRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и Schwab Target 2025 Fund (SWHRX).
VTTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. SWHRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности VTTVX и SWHRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTTVX и SWHRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund | -0.75% | 14.63% | 9.23% | 14.76% | -15.57% | 9.78% | 13.31% | 19.63% | -5.14% | 13.68% |
SWHRX Schwab Target 2025 Fund | -1.02% | 12.70% | 8.78% | 14.29% | -15.90% | 10.31% | 12.55% | 18.66% | -6.00% | 15.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VTTVX показывает доходность -0.75%, что значительно выше, чем у SWHRX с доходностью -1.02%. За последние 10 лет акции VTTVX превзошли акции SWHRX по среднегодовой доходности: 7.42% против 6.98% соответственно.
VTTVX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 12.74%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 7.42%
SWHRX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 10.32%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- 4.62%
- 10 лет*
- 6.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTTVX и SWHRX
VTTVX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SWHRX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTTVX vs. SWHRX — Ранг доходности на риск
VTTVX
SWHRX
Сравнение VTTVX c SWHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и Schwab Target 2025 Fund (SWHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTTVX | SWHRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.33 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.92 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.27 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 1.87 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.25 | 7.96 | +1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTTVX | SWHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.33 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.43 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.67 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.54 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между VTTVX и SWHRX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTTVX и SWHRX
Дивидендная доходность VTTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что меньше доходности SWHRX в 10.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund | 7.44% | 7.38% | 7.63% | 3.96% | 2.96% | 16.28% | 4.35% | 2.57% | 3.14% | 0.47% | 2.68% | 4.98% |
SWHRX Schwab Target 2025 Fund | 10.24% | 10.13% | 7.82% | 5.19% | 5.72% | 6.41% | 2.94% | 5.47% | 5.95% | 3.78% | 5.31% | 7.05% |
Просадки
Сравнение просадок VTTVX и SWHRX
Максимальная просадка VTTVX за все время составила -46.03%, что больше максимальной просадки SWHRX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTVX и SWHRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTTVX | SWHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -37.97% | -8.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.08% | -5.72% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.52% | -26.06% | +4.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.51% | -26.06% | +3.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -3.85% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -5.38% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 1.34% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTTVX и SWHRX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что VTTVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTTVX | SWHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 3.10% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.21% | 4.68% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.53% | 7.95% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.07% | 10.91% | -1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.93% | 10.49% | -0.56% |