PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWHRX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWHRX с VTI

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

SWHRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWHRX или VTI.

Корреляция

Корреляция между SWHRX и VTI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWHRX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWHRX:

0.32

VTI:

0.65

Коэф-т Сортино

SWHRX:

0.53

VTI:

1.08

Коэф-т Омега

SWHRX:

1.08

VTI:

1.16

Коэф-т Кальмара

SWHRX:

0.26

VTI:

0.71

Коэф-т Мартина

SWHRX:

0.88

VTI:

2.68

Индекс Язвы

SWHRX:

4.00%

VTI:

5.10%

Дневная вол-ть

SWHRX:

9.60%

VTI:

20.25%

Макс. просадка

SWHRX:

-37.97%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

SWHRX:

-7.55%

VTI:

-4.19%

Доходность по периодам

С начала года, SWHRX показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции SWHRX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 2.39% против 12.09% соответственно.

SWHRX

С начала года

2.59%

1 месяц

3.82%

6 месяцев

-2.99%

1 год

3.02%

5 лет

4.22%

10 лет

2.39%

VTI

С начала года

0.21%

1 месяц

9.56%

6 месяцев

-1.64%

1 год

13.05%

5 лет

16.81%

10 лет

12.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SWHRX и VTI

SWHRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
SWHRX
Schwab Target 2025 Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWHRX и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWHRX
Ранг риск-скорректированной доходности SWHRX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWHRX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWHRX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWHRX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWHRX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWHRX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWHRX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWHRX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWHRX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWHRX и VTI

Дивидендная доходность SWHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что больше доходности VTI в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWHRX
Schwab Target 2025 Fund		7.62%7.82%5.19%5.72%6.41%2.94%5.47%5.95%3.78%5.31%7.05%5.50%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.30%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок SWHRX и VTI

Максимальная просадка SWHRX за все время составила -37.97%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHRX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SWHRX и VTI

Текущая волатильность для Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) составляет 2.18%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что SWHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...