Сравнение SWHRX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
SWHRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWHRX или VTI.
Основные характеристики
| SWHRX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.24% | 21.95% |
| Дох-ть за 1 год | 21.50% | 40.49% |
| Дох-ть за 3 года | 1.94% | 8.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.20% | 14.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.00% | 12.63% |
| Коэф-т Шарпа | 3.11 | 3.34 |
| Коэф-т Сортино | 4.58 | 4.42 |
| Коэф-т Омега | 1.67 | 1.62 |
| Коэф-т Кальмара | 1.55 | 3.31 |
| Коэф-т Мартина | 21.44 | 21.57 |
| Индекс Язвы | 1.02% | 1.92% |
| Дневная вол-ть | 6.99% | 12.38% |
| Макс. просадка | -37.97% | -55.45% |
| Текущая просадка | -1.34% | -0.87% |
Корреляция
Корреляция между SWHRX и VTI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWHRX и VTI
С начала года, SWHRX показывает доходность 9.24%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 21.95%. За последние 10 лет акции SWHRX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 6.00% против 12.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWHRX и VTI
SWHRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWHRX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWHRX и VTI
Дивидендная доходность SWHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности VTI в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHRX Schwab Target 2025 Fund | 4.75% | 5.19% | 5.72% | 6.41% | 2.94% | 5.47% | 5.95% | 3.78% | 5.31% | 7.05% | 5.50% | 1.65% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок SWHRX и VTI
Максимальная просадка SWHRX за все время составила -37.97%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHRX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWHRX и VTI
Текущая волатильность для Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) составляет 1.38%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что SWHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.