PortfoliosLab logo
Сравнение SWHRX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWHRX и VTI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SWHRX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
102.87%
469.94%
SWHRX
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWHRX:

0.33

VTI:

0.50

Коэф-т Сортино

SWHRX:

0.48

VTI:

0.84

Коэф-т Омега

SWHRX:

1.08

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

SWHRX:

0.23

VTI:

0.52

Коэф-т Мартина

SWHRX:

0.85

VTI:

2.14

Индекс Язвы

SWHRX:

3.74%

VTI:

4.72%

Дневная вол-ть

SWHRX:

9.64%

VTI:

20.04%

Макс. просадка

SWHRX:

-37.97%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

SWHRX:

-10.51%

VTI:

-10.95%

Доходность по периодам

С начала года, SWHRX показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.86%. За последние 10 лет акции SWHRX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 2.06% против 11.34% соответственно.


SWHRX

С начала года

-0.70%

1 месяц

-2.41%

6 месяцев

-5.50%

1 год

2.02%

5 лет

3.69%

10 лет

2.06%

VTI

С начала года

-6.86%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

-5.25%

1 год

8.76%

5 лет

15.45%

10 лет

11.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWHRX и VTI

SWHRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%
График комиссии SWHRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWHRX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWHRX и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SWHRX
Ранг риск-скорректированной доходности SWHRX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWHRX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWHRX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWHRX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWHRX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWHRX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWHRX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SWHRX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SWHRX: 0.28
VTI: 0.50
Коэффициент Сортино SWHRX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SWHRX: 0.42
VTI: 0.84
Коэффициент Омега SWHRX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SWHRX: 1.07
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара SWHRX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SWHRX: 0.19
VTI: 0.52
Коэффициент Мартина SWHRX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SWHRX: 0.71
VTI: 2.14

Показатель коэффициента Шарпа SWHRX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWHRX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.28
0.50
SWHRX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWHRX и VTI

Дивидендная доходность SWHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWHRX
Schwab Target 2025 Fund
3.20%3.17%2.70%2.29%2.36%1.74%2.43%2.67%2.34%1.74%2.01%2.31%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок SWHRX и VTI

Максимальная просадка SWHRX за все время составила -37.97%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHRX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.51%
-10.95%
SWHRX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности SWHRX и VTI

Текущая волатильность для Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) составляет 5.46%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.84%. Это указывает на то, что SWHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.46%
14.84%
SWHRX
VTI