Сравнение SWHRX с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
SWHRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SWHRX и SCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWHRX и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHRX Schwab Target 2025 Fund | -1.02% | 12.70% | 8.78% | 14.29% | -15.90% | 10.31% | 12.55% | 18.66% | -6.00% | 15.57% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.70% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | -19.41% | 26.81% | 20.81% | 31.22% | -4.66% | 21.95% |
Доходность по периодам
С начала года, SWHRX показывает доходность -1.02%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -3.70%. За последние 10 лет акции SWHRX уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 6.98% против 14.02% соответственно.
SWHRX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 10.32%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- 4.62%
- 10 лет*
- 6.98%
SCHX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWHRX и SCHX
SWHRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWHRX vs. SCHX — Ранг доходности на риск
SWHRX
SCHX
Сравнение SWHRX c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWHRX | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.98 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.50 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.51 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 7.02 | +0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWHRX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.98 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.66 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.78 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.80 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между SWHRX и SCHX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWHRX и SCHX
Дивидендная доходность SWHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.24%, что больше доходности SCHX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHRX Schwab Target 2025 Fund | 10.24% | 10.13% | 7.82% | 5.19% | 5.72% | 6.41% | 2.94% | 5.47% | 5.95% | 3.78% | 5.31% | 7.05% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок SWHRX и SCHX
Максимальная просадка SWHRX за все время составила -37.97%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHRX и SCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWHRX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.97% | -34.33% | -3.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -12.19% | +6.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.06% | -25.41% | -0.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.06% | -34.33% | +8.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.85% | -5.67% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -4.00% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 2.62% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWHRX и SCHX
Текущая волатильность для Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) составляет 3.10%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что SWHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWHRX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 5.36% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.68% | 9.67% | -4.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.95% | 18.33% | -10.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.91% | 17.13% | -6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.49% | 18.13% | -7.64% |