Сравнение SWHRX с SWMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Schwab International Opportunities Fund (SWMIX).
SWHRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. SWMIX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 апр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности SWHRX и SWMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWHRX и SWMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHRX Schwab Target 2025 Fund | -1.02% | 12.70% | 8.78% | 14.29% | -15.90% | 10.31% | 12.55% | 18.66% | -6.00% | 15.57% |
SWMIX Schwab International Opportunities Fund | 0.50% | 21.83% | 0.91% | 12.52% | -25.35% | 5.78% | 23.94% | 26.07% | -19.12% | 33.64% |
Доходность по периодам
С начала года, SWHRX показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у SWMIX с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции SWHRX превзошли акции SWMIX по среднегодовой доходности: 6.98% против 6.62% соответственно.
SWHRX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 10.32%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- 4.62%
- 10 лет*
- 6.98%
SWMIX
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- -3.24%
- 1 год
- 16.37%
- 3 года*
- 8.42%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 6.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWHRX и SWMIX
SWHRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWMIX в 0.99%.
Доходность на риск
SWHRX vs. SWMIX — Ранг доходности на риск
SWHRX
SWMIX
Сравнение SWHRX c SWMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Schwab International Opportunities Fund (SWMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWHRX | SWMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.86 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.20 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.10 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 3.99 | +3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWHRX | SWMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.86 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.07 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.37 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.35 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между SWHRX и SWMIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWHRX и SWMIX
Дивидендная доходность SWHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.24%, тогда как SWMIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHRX Schwab Target 2025 Fund | 10.24% | 10.13% | 7.82% | 5.19% | 5.72% | 6.41% | 2.94% | 5.47% | 5.95% | 3.78% | 5.31% | 7.05% |
SWMIX Schwab International Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 2.04% | 1.73% | 3.59% | 17.50% | 6.16% | 1.94% | 10.57% | 4.60% | 0.87% | 7.20% |
Просадки
Сравнение просадок SWHRX и SWMIX
Максимальная просадка SWHRX за все время составила -37.97%, что меньше максимальной просадки SWMIX в -61.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHRX и SWMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWHRX | SWMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.97% | -61.81% | +23.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -12.90% | +7.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.06% | -40.51% | +14.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.06% | -40.51% | +14.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.85% | -9.91% | +6.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -12.74% | +7.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 3.55% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWHRX и SWMIX
Текущая волатильность для Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) составляет 3.10%, в то время как у Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) волатильность равна 8.53%. Это указывает на то, что SWHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWHRX | SWMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 8.53% | -5.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.68% | 14.68% | -10.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.95% | 19.53% | -11.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.91% | 18.00% | -7.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.49% | 18.20% | -7.71% |