PortfoliosLab logo
Сравнение SWHRX с SWMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWHRX и SWMIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SWHRX и SWMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Schwab International Opportunities Fund (SWMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
102.87%
41.20%
SWHRX
SWMIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWHRX:

0.28

SWMIX:

0.52

Коэф-т Сортино

SWHRX:

0.42

SWMIX:

0.85

Коэф-т Омега

SWHRX:

1.07

SWMIX:

1.11

Коэф-т Кальмара

SWHRX:

0.19

SWMIX:

0.24

Коэф-т Мартина

SWHRX:

0.71

SWMIX:

2.01

Индекс Язвы

SWHRX:

3.78%

SWMIX:

4.50%

Дневная вол-ть

SWHRX:

9.62%

SWMIX:

17.39%

Макс. просадка

SWHRX:

-37.97%

SWMIX:

-65.11%

Текущая просадка

SWHRX:

-10.51%

SWMIX:

-28.62%

Доходность по периодам

С начала года, SWHRX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у SWMIX с доходностью 8.00%. За последние 10 лет акции SWHRX превзошли акции SWMIX по среднегодовой доходности: 2.09% против -0.08% соответственно.


SWHRX

С начала года

-0.70%

1 месяц

-2.54%

6 месяцев

-5.62%

1 год

2.16%

5 лет

3.69%

10 лет

2.09%

SWMIX

С начала года

8.00%

1 месяц

-0.61%

6 месяцев

3.10%

1 год

7.86%

5 лет

3.57%

10 лет

-0.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWHRX и SWMIX

SWHRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWMIX в 0.99%.


График комиссии SWMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWMIX: 0.99%
График комиссии SWHRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWHRX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWHRX и SWMIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SWHRX
Ранг риск-скорректированной доходности SWHRX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWHRX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWHRX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWHRX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWHRX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWHRX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

SWMIX
Ранг риск-скорректированной доходности SWMIX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWMIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWHRX c SWMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Schwab International Opportunities Fund (SWMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SWHRX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SWHRX: 0.28
SWMIX: 0.52
Коэффициент Сортино SWHRX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SWHRX: 0.42
SWMIX: 0.85
Коэффициент Омега SWHRX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SWHRX: 1.07
SWMIX: 1.11
Коэффициент Кальмара SWHRX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SWHRX: 0.19
SWMIX: 0.24
Коэффициент Мартина SWHRX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SWHRX: 0.71
SWMIX: 2.01

Показатель коэффициента Шарпа SWHRX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа SWMIX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWHRX и SWMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.28
0.52
SWHRX
SWMIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWHRX и SWMIX

Дивидендная доходность SWHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, что больше доходности SWMIX в 1.89%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWHRX
Schwab Target 2025 Fund
7.87%7.82%5.19%5.72%6.41%2.94%5.47%5.95%3.78%5.31%7.05%5.50%
SWMIX
Schwab International Opportunities Fund
1.89%2.05%1.72%1.09%1.12%0.00%1.78%1.50%1.35%0.87%1.47%1.60%

Просадки

Сравнение просадок SWHRX и SWMIX

Максимальная просадка SWHRX за все время составила -37.97%, что меньше максимальной просадки SWMIX в -65.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHRX и SWMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.51%
-28.62%
SWHRX
SWMIX

Волатильность

Сравнение волатильности SWHRX и SWMIX

Текущая волатильность для Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) составляет 5.46%, в то время как у Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) волатильность равна 11.12%. Это указывает на то, что SWHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.46%
11.12%
SWHRX
SWMIX