Сравнение SWHRX с SWMIX
SWHRX (Schwab Target 2025 Fund) and SWMIX (Schwab International Opportunities Fund) are both mutual funds - SWHRX is a Target Retirement Date fund managed by Charles Schwab, while SWMIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Charles Schwab. Over the past 10 years, SWHRX returned 7.46%/yr vs 7.70%/yr for SWMIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SWHRX charges 0.00%/yr vs 0.99%/yr for SWMIX.
Доходность
Сравнение доходности SWHRX и SWMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWHRX показывает доходность 5.19%, что значительно ниже, чем у SWMIX с доходностью 13.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWHRX имеют среднегодовую доходность 7.46%, а акции SWMIX немного впереди с 7.70%.
SWHRX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- 5.43%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- 7.46%
SWMIX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 5.49%
- С начала года
- 13.39%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 19.50%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 7.70%
Сравнение доходности по годам SWHRX и SWMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHRX Schwab Target 2025 Fund | 5.19% | 12.70% | 8.78% | 14.29% | -15.90% | 10.31% | 12.55% | 18.66% | -6.00% | 15.57% |
SWMIX Schwab International Opportunities Fund | 13.39% | 21.83% | 0.91% | 12.52% | -25.35% | 5.78% | 23.94% | 26.07% | -19.12% | 33.64% |
Correlation
The correlation between SWHRX and SWMIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2008 г. | 0.89 |
The correlation between SWHRX and SWMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWHRX vs. SWMIX — Ранг доходности на риск
SWHRX
SWMIX
Сравнение SWHRX c SWMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Schwab International Opportunities Fund (SWMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWHRX | SWMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.21 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.47 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.29 | 5.33 | +6.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWHRX | SWMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 1.06 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.15 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.42 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.38 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок SWHRX и SWMIX
Максимальная просадка SWHRX за все время составила -37.97%, что меньше максимальной просадки SWMIX в -61.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHRX и SWMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWHRX | SWMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.97% | -61.81% | +23.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.18% | -12.90% | +7.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.77% | -16.56% | +8.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.06% | -40.51% | +14.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.06% | -40.51% | +14.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.34% | -12.66% | +7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 3.55% | -2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWHRX и SWMIX
Текущая волатильность для Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) составляет 2.04%, в то время как у Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что SWHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWHRX | SWMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.04% | 5.27% | -3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.98% | 15.72% | -10.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.20% | 17.90% | -11.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.92% | 18.15% | -7.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.50% | 18.31% | -7.81% |
Сравнение комиссий SWHRX и SWMIX
SWHRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWMIX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWHRX и SWMIX
Дивидендная доходность SWHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, тогда как SWMIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHRX Schwab Target 2025 Fund | 9.63% | 10.13% | 7.82% | 5.19% | 5.72% | 6.41% | 2.94% | 5.47% | 5.95% | 3.78% | 5.31% | 7.05% |
SWMIX Schwab International Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 2.04% | 1.73% | 3.59% | 17.50% | 6.16% | 1.94% | 10.57% | 4.60% | 0.87% | 7.20% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, SWHRX and SWMIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SWMIX has higher volatility (5.27%) compared to SWHRX (2.04%). In terms of maximum drawdown, SWHRX dropped -37.97% vs SWMIX's -61.81%.
SWHRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWHRX и SWMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор