PortfoliosLab logo
Сравнение SWHRX с SWORX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWHRX и SWORX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SWHRX и SWORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Schwab Target 2055 Fund (SWORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
51.92%
109.19%
SWHRX
SWORX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWHRX:

0.28

SWORX:

0.35

Коэф-т Сортино

SWHRX:

0.42

SWORX:

0.60

Коэф-т Омега

SWHRX:

1.07

SWORX:

1.09

Коэф-т Кальмара

SWHRX:

0.19

SWORX:

0.36

Коэф-т Мартина

SWHRX:

0.71

SWORX:

1.53

Индекс Язвы

SWHRX:

3.78%

SWORX:

3.78%

Дневная вол-ть

SWHRX:

9.62%

SWORX:

16.31%

Макс. просадка

SWHRX:

-37.97%

SWORX:

-33.89%

Текущая просадка

SWHRX:

-10.51%

SWORX:

-8.52%

Доходность по периодам

С начала года, SWHRX показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у SWORX с доходностью -3.09%. За последние 10 лет акции SWHRX уступали акциям SWORX по среднегодовой доходности: 2.09% против 4.38% соответственно.


SWHRX

С начала года

-0.70%

1 месяц

-2.54%

6 месяцев

-5.62%

1 год

2.16%

5 лет

3.69%

10 лет

2.09%

SWORX

С начала года

-3.09%

1 месяц

-4.86%

6 месяцев

-5.45%

1 год

4.73%

5 лет

8.80%

10 лет

4.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWHRX и SWORX

SWHRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWORX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SWHRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWHRX: 0.00%
График комиссии SWORX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWORX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWHRX и SWORX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SWHRX
Ранг риск-скорректированной доходности SWHRX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWHRX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWHRX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWHRX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWHRX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWHRX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

SWORX
Ранг риск-скорректированной доходности SWORX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWORX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWORX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWORX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWORX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWORX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWHRX c SWORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Schwab Target 2055 Fund (SWORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SWHRX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SWHRX: 0.28
SWORX: 0.35
Коэффициент Сортино SWHRX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SWHRX: 0.42
SWORX: 0.60
Коэффициент Омега SWHRX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SWHRX: 1.07
SWORX: 1.09
Коэффициент Кальмара SWHRX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SWHRX: 0.19
SWORX: 0.36
Коэффициент Мартина SWHRX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SWHRX: 0.71
SWORX: 1.53

Показатель коэффициента Шарпа SWHRX на текущий момент составляет 0.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWORX равному 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWHRX и SWORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.28
0.35
SWHRX
SWORX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWHRX и SWORX

Дивидендная доходность SWHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, что больше доходности SWORX в 1.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWHRX
Schwab Target 2025 Fund
7.87%7.82%5.19%5.72%6.41%2.94%5.47%5.95%3.78%5.31%7.05%5.50%
SWORX
Schwab Target 2055 Fund
1.88%1.82%1.86%1.73%2.98%1.02%1.88%2.62%2.59%1.45%1.94%2.38%

Просадки

Сравнение просадок SWHRX и SWORX

Максимальная просадка SWHRX за все время составила -37.97%, что больше максимальной просадки SWORX в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHRX и SWORX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.51%
-8.52%
SWHRX
SWORX

Волатильность

Сравнение волатильности SWHRX и SWORX

Текущая волатильность для Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) составляет 5.46%, в то время как у Schwab Target 2055 Fund (SWORX) волатильность равна 11.29%. Это указывает на то, что SWHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.46%
11.29%
SWHRX
SWORX