PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWHRX с IRTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWHRX с IRTR

Последнее обновление 14 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR).

SWHRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. IRTR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWHRX или IRTR.

Корреляция

Корреляция между SWHRX и IRTR составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности SWHRX и IRTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.69%
3.40%
SWHRX
IRTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWHRX:

0.70

IRTR:

1.60

Коэф-т Сортино

SWHRX:

0.90

IRTR:

2.26

Коэф-т Омега

SWHRX:

1.15

IRTR:

1.29

Коэф-т Кальмара

SWHRX:

0.43

IRTR:

2.66

Коэф-т Мартина

SWHRX:

2.37

IRTR:

7.65

Индекс Язвы

SWHRX:

2.43%

IRTR:

1.31%

Дневная вол-ть

SWHRX:

8.12%

IRTR:

6.15%

Макс. просадка

SWHRX:

-37.97%

IRTR:

-3.76%

Текущая просадка

SWHRX:

-7.36%

IRTR:

-0.28%

Доходность по периодам

С начала года, SWHRX показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у IRTR с доходностью 2.55%.

SWHRX

С начала года

2.80%

1 месяц

3.52%

6 месяцев

-0.69%

1 год

6.28%

5 лет

2.23%

10 лет

2.64%

IRTR

С начала года

2.55%

1 месяц

3.46%

6 месяцев

3.39%

1 год

10.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SWHRX и IRTR

SWHRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии IRTR в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF
График комиссии IRTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
SWHRX
Schwab Target 2025 Fund
График комиссии SWHRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWHRX и IRTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWHRX
Ранг риск-скорректированной доходности SWHRX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWHRX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWHRX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWHRX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWHRX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWHRX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
IRTR
Ранг риск-скорректированной доходности IRTR, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRTR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRTR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRTR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRTR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRTR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWHRX c IRTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWHRX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.701.60
Коэффициент Сортино SWHRX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.902.26
Коэффициент Омега SWHRX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.151.29
Коэффициент Кальмара SWHRX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.722.66
Коэффициент Мартина SWHRX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.377.65
SWHRX
IRTR

Показатель коэффициента Шарпа SWHRX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа IRTR равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWHRX и IRTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09
0.70
1.60
SWHRX
IRTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWHRX и IRTR

Дивидендная доходность SWHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности IRTR в 3.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWHRX
Schwab Target 2025 Fund		3.09%3.17%2.70%2.29%2.36%1.74%2.43%2.67%2.34%1.74%2.01%2.31%
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF		3.00%3.02%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWHRX и IRTR

Максимальная просадка SWHRX за все время составила -37.97%, что больше максимальной просадки IRTR в -3.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHRX и IRTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-4.63%
-0.28%
SWHRX
IRTR

Волатильность

Сравнение волатильности SWHRX и IRTR

Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) имеют волатильность 1.87% и 1.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.87%
1.87%
SWHRX
IRTR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab