Сравнение SWHRX с IRTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR).
SWHRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. IRTR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SWHRX и IRTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWHRX и IRTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SWHRX Schwab Target 2025 Fund | -1.02% | 12.70% | 8.78% | 10.64% |
IRTR Ishares Lifepath Retirement ETF | -0.08% | 12.70% | 7.59% | 10.63% |
Доходность по периодам
С начала года, SWHRX показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у IRTR с доходностью -0.08%.
SWHRX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 10.32%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- 4.62%
- 10 лет*
- 6.98%
IRTR
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWHRX и IRTR
SWHRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии IRTR в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWHRX vs. IRTR — Ранг доходности на риск
SWHRX
IRTR
Сравнение SWHRX c IRTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWHRX | IRTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.39 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 2.04 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.01 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 8.66 | -0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWHRX | IRTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.39 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.82 | -1.29 |
Корреляция
Корреляция между SWHRX и IRTR составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWHRX и IRTR
Дивидендная доходность SWHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.24%, что больше доходности IRTR в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHRX Schwab Target 2025 Fund | 10.24% | 10.13% | 7.82% | 5.19% | 5.72% | 6.41% | 2.94% | 5.47% | 5.95% | 3.78% | 5.31% | 7.05% |
IRTR Ishares Lifepath Retirement ETF | 3.07% | 3.03% | 3.03% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWHRX и IRTR
Максимальная просадка SWHRX за все время составила -37.97%, что больше максимальной просадки IRTR в -6.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHRX и IRTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWHRX | IRTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.97% | -6.29% | -31.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -5.48% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.85% | -3.10% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -0.80% | -4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 1.27% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWHRX и IRTR
Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) имеют волатильность 3.10% и 3.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWHRX | IRTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 3.06% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.68% | 4.42% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.95% | 7.73% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.91% | 7.03% | +3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.49% | 7.03% | +3.46% |