Сравнение SWHRX с IRTR
SWHRX (Schwab Target 2025 Fund) and IRTR (iShares LifePath Retirement ETF) are both Target Retirement Date funds. Over the past year, SWHRX returned 11.26% vs 11.93% for IRTR. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SWHRX charges 0.00%/yr vs 0.08%/yr for IRTR.
Доходность
Сравнение доходности SWHRX и IRTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWHRX показывает доходность 4.03%, что значительно ниже, чем у IRTR с доходностью 4.77%.
SWHRX
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 3.56%
- 1 год
- 11.26%
- 3 года*
- 10.76%
- 5 лет*
- 4.88%
- 10 лет*
- 7.59%
IRTR
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 4.37%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SWHRX и IRTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SWHRX Schwab Target 2025 Fund | 4.03% | 12.70% | 8.78% | 9.91% |
IRTR iShares LifePath Retirement ETF | 4.77% | 12.70% | 7.59% | 11.03% |
Correlation
The correlation between SWHRX and IRTR is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.94 |
The correlation between SWHRX and IRTR has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWHRX vs. IRTR — Ранг доходности на риск
SWHRX
IRTR
Сравнение SWHRX c IRTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и iShares LifePath Retirement ETF (IRTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWHRX | IRTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.36 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.49 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 10.74 | -0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWHRX и IRTR
Максимальная просадка SWHRX за все время составила -37.97%, что больше максимальной просадки IRTR в -6.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHRX и IRTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWHRX | IRTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.97% | -6.29% | -31.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.18% | -4.82% | -0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -0.76% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -0.78% | -4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 1.11% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWHRX и IRTR
Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) имеет более высокую волатильность в 2.65% по сравнению с iShares LifePath Retirement ETF (IRTR) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что SWHRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWHRX | IRTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 2.52% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.47% | 5.30% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.62% | 6.33% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.97% | 7.11% | +3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.48% | 7.11% | +3.37% |
Сравнение комиссий SWHRX и IRTR
SWHRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии IRTR в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWHRX и IRTR
Дивидендная доходность SWHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что больше доходности IRTR в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRTR iShares LifePath Retirement ETF | 3.01% | 3.03% | 3.03% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWHRX Schwab Target 2025 Fund | 9.74% | 10.13% | 7.82% | 5.19% | 5.72% | 6.41% | 2.94% | 5.47% | 5.95% | 3.78% | 5.31% | 7.05% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, SWHRX and IRTR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SWHRX has higher volatility (2.65%) compared to IRTR (2.52%). In terms of maximum drawdown, SWHRX dropped -37.97% vs IRTR's -6.29%.
IRTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWHRX и IRTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор