PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWHRX с IRTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWHRX с IRTR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SWHRX (Schwab Target 2025 Fund) and IRTR (Ishares Lifepath Retirement ETF) are both Target Retirement Date funds. Over the past year, SWHRX returned 13.34% vs 13.84% for IRTR. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SWHRX charges 0.00%/yr vs 0.08%/yr for IRTR.

Доходность

Сравнение доходности SWHRX и IRTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWHRX показывает доходность 4.71%, что значительно ниже, чем у IRTR с доходностью 5.36%.

SWHRX

1 день
-0.45%
1 месяц
1.39%
С начала года
4.71%
6 месяцев
4.95%
1 год
13.34%
3 года*
11.21%
5 лет*
5.08%
10 лет*
7.41%

IRTR

1 день
0.21%
1 месяц
1.82%
С начала года
5.36%
6 месяцев
5.66%
1 год
13.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWHRX и IRTR

2026 (YTD)202520242023
SWHRX
Schwab Target 2025 Fund		4.71%12.70%8.78%10.64%
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF		5.36%12.70%7.59%10.63%

Correlation

The correlation between SWHRX and IRTR is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.95

The correlation between SWHRX and IRTR has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWHRX и IRTR

Секторы
SWHRX
IRTR

Технологии

26.2%
26.8%

Финансовые услуги

11.8%
15.0%

Промышленность

11.5%
12.6%

Здравоохранение

10.5%
7.7%

Потребительский циклический сектор

9.3%
9.0%

Коммуникационные услуги

8.9%
8.0%

Недвижимость

7.7%
3.5%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.6%

Энергетика

4.3%
4.9%

Сырьевые материалы

3.3%
3.8%

Коммунальные услуги

2.0%
4.3%

Технологии

SWHRX
26.2%
IRTR
26.8%

Финансовые услуги

SWHRX
11.8%
IRTR
15.0%

Промышленность

SWHRX
11.5%
IRTR
12.6%

Здравоохранение

SWHRX
10.5%
IRTR
7.7%

Потребительский циклический сектор

SWHRX
9.3%
IRTR
9.0%

Коммуникационные услуги

SWHRX
8.9%
IRTR
8.0%

Недвижимость

SWHRX
7.7%
IRTR
3.5%

Потребительский защитный сектор

SWHRX
4.6%
IRTR
4.6%

Энергетика

SWHRX
4.3%
IRTR
4.9%

Сырьевые материалы

SWHRX
3.3%
IRTR
3.8%

Коммунальные услуги

SWHRX
2.0%
IRTR
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2025 Fund

Ishares Lifepath Retirement ETF

Часто сравнивают с SWHRX:
SWHRX с VTISWHRX с SWORXSWHRX с SWPPXSWHRX с SWMIXSWHRX с VTTVXSWHRX с SWBRXSWHRX с SCHX
Часто сравнивают с IRTR:
IRTR с VTINXIRTR с ITDBIRTR с FIKFXIRTR с VOOIRTR с VGWIXIRTR с VASIXIRTR с ITDC

Доходность на риск

SWHRX vs. IRTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWHRX
Ранг доходности на риск SWHRX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWHRX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWHRX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWHRX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWHRX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWHRX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
IRTR
Ранг доходности на риск IRTR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRTR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRTR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRTR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRTR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRTR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWHRX c IRTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWHRXIRTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.32

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.37

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.45

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

2.88

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.78

12.70

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWHRX vs. IRTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWHRX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IRTR равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWHRX и IRTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWHRXIRTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.32

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

2.02

-1.46

Просадки

Сравнение просадок SWHRX и IRTR

Максимальная просадка SWHRX за все время составила -37.97%, что больше максимальной просадки IRTR в -6.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHRX и IRTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWHRXIRTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.97%

-6.29%

-31.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-4.82%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.20%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-0.78%

-4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

1.09%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SWHRX и IRTR

Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) имеют волатильность 2.07% и 2.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWHRXIRTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

2.12%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.99%

4.85%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.22%

6.00%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.92%

7.03%

+3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.50%

7.03%

+3.47%

Сравнение комиссий SWHRX и IRTR

SWHRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии IRTR в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWHRX и IRTR

Дивидендная доходность SWHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.68%, что больше доходности IRTR в 2.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF		2.99%3.03%3.03%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWHRX
Schwab Target 2025 Fund		9.68%10.13%7.82%5.19%5.72%6.41%2.94%5.47%5.95%3.78%5.31%7.05%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SWHRX and IRTR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IRTR has higher volatility (2.12%) compared to SWHRX (2.07%). In terms of maximum drawdown, SWHRX dropped -37.97% vs IRTR's -6.29%.

IRTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWHRX и IRTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор