PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWHRX с IRTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWHRX с IRTR

Последнее обновление 24 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR).

SWHRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. IRTR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWHRX или IRTR.

Корреляция

Корреляция между SWHRX и IRTR составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SWHRX и IRTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.45%
20.85%
SWHRX
IRTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWHRX:

0.33

IRTR:

1.20

Коэф-т Сортино

SWHRX:

0.48

IRTR:

1.79

Коэф-т Омега

SWHRX:

1.08

IRTR:

1.24

Коэф-т Кальмара

SWHRX:

0.23

IRTR:

1.54

Коэф-т Мартина

SWHRX:

0.85

IRTR:

6.50

Индекс Язвы

SWHRX:

3.74%

IRTR:

1.49%

Дневная вол-ть

SWHRX:

9.64%

IRTR:

8.06%

Макс. просадка

SWHRX:

-37.97%

IRTR:

-6.29%

Текущая просадка

SWHRX:

-10.51%

IRTR:

-1.29%

Доходность по периодам

С начала года, SWHRX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у IRTR с доходностью 1.53%.

SWHRX

С начала года

-0.70%

1 месяц

-2.41%

6 месяцев

-5.50%

1 год

2.02%

5 лет

3.69%

10 лет

2.06%

IRTR

С начала года

1.53%

1 месяц

-0.70%

6 месяцев

0.76%

1 год

9.24%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SWHRX и IRTR

SWHRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии IRTR в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF
График комиссии IRTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IRTR: 0.08%
SWHRX
Schwab Target 2025 Fund
График комиссии SWHRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWHRX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWHRX и IRTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWHRX
Ранг риск-скорректированной доходности SWHRX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWHRX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWHRX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWHRX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWHRX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWHRX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
IRTR
Ранг риск-скорректированной доходности IRTR, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRTR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRTR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRTR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRTR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRTR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWHRX c IRTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SWHRX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SWHRX: 0.28
IRTR: 1.20
Коэффициент Сортино SWHRX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SWHRX: 0.42
IRTR: 1.79
Коэффициент Омега SWHRX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SWHRX: 1.07
IRTR: 1.24
Коэффициент Кальмара SWHRX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SWHRX: 0.24
IRTR: 1.54
Коэффициент Мартина SWHRX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SWHRX: 0.71
IRTR: 6.50

Показатель коэффициента Шарпа SWHRX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа IRTR равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWHRX и IRTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.28
1.20
SWHRX
IRTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWHRX и IRTR

Дивидендная доходность SWHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности IRTR в 3.15%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWHRX
Schwab Target 2025 Fund		3.20%3.17%2.70%2.29%2.36%1.74%2.43%2.67%2.34%1.74%2.01%2.31%
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF		3.15%3.02%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWHRX и IRTR

Максимальная просадка SWHRX за все время составила -37.97%, что больше максимальной просадки IRTR в -6.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHRX и IRTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.88%
-1.29%
SWHRX
IRTR

Волатильность

Сравнение волатильности SWHRX и IRTR

Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) имеют волатильность 5.46% и 5.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.46%
5.59%
SWHRX
IRTR