Сравнение SWHRX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SWHRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWHRX или SWPPX.
Основные характеристики
| SWHRX | SWPPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.60% | 18.96% |
| Дох-ть за 1 год | 16.67% | 28.26% |
| Дох-ть за 3 года | 2.33% | 9.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.53% | 15.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.05% | 12.85% |
| Коэф-т Шарпа | 2.21 | 2.20 |
| Дневная вол-ть | 7.42% | 12.76% |
| Макс. просадка | -37.97% | -55.06% |
| Текущая просадка | -0.32% | -0.62% |
Корреляция
Корреляция между SWHRX и SWPPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWHRX и SWPPX
С начала года, SWHRX показывает доходность 9.60%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 18.96%. За последние 10 лет акции SWHRX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 6.05% против 12.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWHRX и SWPPX
SWHRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWHRX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWHRX и SWPPX
Дивидендная доходность SWHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности SWPPX в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHRX Schwab Target 2025 Fund | 4.74% | 5.19% | 5.72% | 6.41% | 2.94% | 5.47% | 5.95% | 3.78% | 5.31% | 7.05% | 5.50% | 1.65% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.20% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.66% | 1.78% | 2.55% | 3.17% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок SWHRX и SWPPX
Максимальная просадка SWHRX за все время составила -37.97%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHRX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWHRX и SWPPX
Текущая волатильность для Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) составляет 1.43%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что SWHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.