Сравнение VTTVX с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
VTTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VTTVX и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTTVX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund | -0.75% | 14.63% | 9.23% | 14.76% | -15.57% | 9.78% | 13.31% | 19.63% | -5.14% | 2.35% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -1.78% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, VTTVX показывает доходность -0.75%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.
VTTVX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 12.74%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 7.42%
PALDX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTTVX и PALDX
VTTVX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTTVX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
VTTVX
PALDX
Сравнение VTTVX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTTVX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.26 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.86 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.28 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 1.82 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.25 | 8.67 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTTVX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.26 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.68 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.73 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между VTTVX и PALDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTTVX и PALDX
Дивидендная доходность VTTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что больше доходности PALDX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund | 7.44% | 7.38% | 7.63% | 3.96% | 2.96% | 16.28% | 4.35% | 2.57% | 3.14% | 0.47% | 2.68% | 4.98% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.52% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTTVX и PALDX
Максимальная просадка VTTVX за все время составила -46.03%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTVX и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTTVX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -26.16% | -19.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.08% | -8.20% | +2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.52% | -20.47% | -1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -4.16% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -4.16% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 1.72% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTTVX и PALDX
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) составляет 3.45%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что VTTVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTTVX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 3.74% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.21% | 6.16% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.53% | 11.65% | -3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.07% | 12.11% | -3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.93% | 12.76% | -2.83% |