PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTTVX с AADTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTTVX с AADTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTTVX (Vanguard Target Retirement 2025 Fund) and AADTX (American Funds 2025 Target Date Retirement Fund) are both mutual funds - VTTVX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard, while AADTX is a Target Retirement Date fund managed by American Funds. Over the past 10 years, VTTVX returned 7.94%/yr vs 7.84%/yr for AADTX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VTTVX charges 0.08%/yr vs 0.34%/yr for AADTX.

Доходность

Сравнение доходности VTTVX и AADTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTTVX показывает доходность 6.32%, что значительно выше, чем у AADTX с доходностью 4.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTTVX имеют среднегодовую доходность 7.94%, а акции AADTX немного отстают с 7.84%.

VTTVX

1 день
-0.47%
1 месяц
2.02%
С начала года
6.32%
6 месяцев
6.73%
1 год
16.09%
3 года*
12.70%
5 лет*
5.91%
10 лет*
7.94%

AADTX

1 день
-0.41%
1 месяц
1.33%
С начала года
4.73%
6 месяцев
5.18%
1 год
13.37%
3 года*
11.68%
5 лет*
5.67%
10 лет*
7.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTTVX и AADTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund		6.32%14.63%9.23%14.76%-15.57%9.78%13.31%19.63%-5.14%13.68%
AADTX
American Funds 2025 Target Date Retirement Fund		4.73%14.20%8.97%11.57%-13.04%11.12%13.33%17.35%-3.74%14.95%

Correlation

The correlation between VTTVX and AADTX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2007 г.

0.98

The correlation between VTTVX and AADTX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2025 Fund

American Funds 2025 Target Date Retirement Fund

Часто сравнивают с VTTVX:
VTTVX с VTSAXVTTVX с TRRHXVTTVX с FFTWXVTTVX с VOOVTTVX с VFIAXVTTVX с VTWNXVTTVX с SCHD
Часто сравнивают с AADTX:
AADTX с AAATXAADTX с AABTXAADTX с NDARXAADTX с AMRMXAADTX с VTHRXAADTX с ANWPXAADTX с AHITX

Доходность на риск

VTTVX vs. AADTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTTVX
Ранг доходности на риск VTTVX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTTVX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTVX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTVX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
AADTX
Ранг доходности на риск AADTX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADTX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADTX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADTX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADTX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTTVX c AADTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTTVXAADTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.29

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.32

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.44

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

2.61

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.96

11.73

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTTVX vs. AADTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTTVX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AADTX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTTVX и AADTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTTVXAADTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.29

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.70

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.88

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.50

+0.06

Просадки

Сравнение просадок VTTVX и AADTX

Максимальная просадка VTTVX за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки AADTX в -48.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTVX и AADTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTTVXAADTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.03%

-48.80%

+2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.57%

-5.30%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.84%

-6.77%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.52%

-19.02%

-2.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.51%

-19.24%

-3.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.41%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-6.15%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

1.18%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VTTVX и AADTX

Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что VTTVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AADTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTTVXAADTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

1.99%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.54%

4.87%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.85%

6.05%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.09%

8.21%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.94%

8.93%

+1.01%

Сравнение комиссий VTTVX и AADTX

VTTVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии AADTX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTTVX и AADTX

Дивидендная доходность VTTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что меньше доходности AADTX в 7.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADTX
American Funds 2025 Target Date Retirement Fund		7.04%7.38%5.18%3.05%3.96%6.24%3.58%3.68%4.06%2.38%3.12%5.82%
VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund		6.95%7.38%7.63%3.96%2.96%16.28%4.35%2.57%3.14%0.47%2.68%4.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VTTVX and AADTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTTVX has higher volatility (2.29%) compared to AADTX (1.99%). In terms of maximum drawdown, VTTVX dropped -46.03% vs AADTX's -48.80%.

VTTVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTTVX и AADTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор