PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AADTX с AMRMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AADTX и AMRMX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение AADTX с AMRMX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX).

AADTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. AMRMX управляется American Funds. Фонд был запущен 21 февр. 1950 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AADTX или AMRMX.

Доходность

Сравнение доходности AADTX и AMRMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AADTX:

1.42

AMRMX:

1.01

Коэф-т Сортино

AADTX:

1.84

AMRMX:

1.37

Коэф-т Омега

AADTX:

1.26

AMRMX:

1.20

Коэф-т Кальмара

AADTX:

1.60

AMRMX:

1.04

Коэф-т Мартина

AADTX:

7.27

AMRMX:

4.31

Индекс Язвы

AADTX:

1.42%

AMRMX:

3.13%

Дневная вол-ть

AADTX:

7.84%

AMRMX:

14.49%

Макс. просадка

AADTX:

-48.63%

AMRMX:

-48.55%

Текущая просадка

AADTX:

0.00%

AMRMX:

-1.32%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AADTX показывает доходность 4.77%, а AMRMX немного ниже – 4.73%. За последние 10 лет акции AADTX уступали акциям AMRMX по среднегодовой доходности: 6.48% против 9.68% соответственно.

AADTX

С начала года

4.77%

1 месяц

1.87%

6 месяцев

2.75%

1 год

10.38%

3 года

6.78%

5 лет

7.16%

10 лет

6.48%

AMRMX

С начала года

4.73%

1 месяц

2.64%

6 месяцев

0.12%

1 год

13.15%

3 года

8.92%

5 лет

12.32%

10 лет

9.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2025 Target Date Retirement Fund

American Funds American Mutual Fund Class A

Сравнение комиссий AADTX и AMRMX

AADTX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии AMRMX в 0.58%.

AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A
AADTX
American Funds 2025 Target Date Retirement Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AADTX и AMRMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AADTX
Ранг риск-скорректированной доходности AADTX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AADTX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADTX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADTX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADTX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADTX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
AMRMX
Ранг риск-скорректированной доходности AMRMX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMRMX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRMX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRMX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRMX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRMX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AADTX c AMRMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AADTX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа AMRMX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AADTX и AMRMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AADTX и AMRMX

Дивидендная доходность AADTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности AMRMX в 6.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AADTX
American Funds 2025 Target Date Retirement Fund		4.95%5.19%3.05%3.96%6.25%3.57%3.68%4.06%2.38%3.12%5.82%3.60%
AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A		6.02%6.27%3.75%4.88%4.67%1.92%4.76%6.61%6.10%4.83%6.54%5.46%

Просадки

Сравнение просадок AADTX и AMRMX

Максимальная просадка AADTX за все время составила -48.63%, примерно равная максимальной просадке AMRMX в -48.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADTX и AMRMX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AADTX и AMRMX

Текущая волатильность для American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) составляет 1.78%, в то время как у American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что AADTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...