PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AADTX с AMRMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AADTX с AMRMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX).

AADTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. AMRMX управляется American Funds. Фонд был запущен 21 февр. 1950 г..

Доходность

Сравнение доходности AADTX и AMRMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AADTX и AMRMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AADTX
American Funds 2025 Target Date Retirement Fund		-0.68%14.20%8.97%11.57%-13.04%11.12%13.33%17.35%-3.74%14.95%
AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A		-1.34%16.08%14.93%9.43%-4.49%24.99%4.52%21.53%-2.25%17.53%

Доходность по периодам

С начала года, AADTX показывает доходность -0.68%, что значительно выше, чем у AMRMX с доходностью -1.34%. За последние 10 лет акции AADTX уступали акциям AMRMX по среднегодовой доходности: 7.49% против 10.65% соответственно.

AADTX

1 день
1.27%
1 месяц
-3.57%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
1.04%
1 год
10.92%
3 года*
9.98%
5 лет*
5.26%
10 лет*
7.49%

AMRMX

1 день
1.86%
1 месяц
-6.04%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
-0.16%
1 год
11.67%
3 года*
12.66%
5 лет*
9.60%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2025 Target Date Retirement Fund

American Funds American Mutual Fund Class A

Часто сравнивают с AADTX:
AADTX с VTTVXAADTX с AAATXAADTX с AABTXAADTX с NDARXAADTX с VTHRXAADTX с ANWPXAADTX с ABALX
Часто сравнивают с AMRMX:
AMRMX с VOOAMRMX с ANCFXAMRMX с AMECXAMRMX с AGTHXAMRMX с SCHDAMRMX с AEPGXAMRMX с VFAIX

Сравнение комиссий AADTX и AMRMX

AADTX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии AMRMX в 0.58%.

AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A
AADTX
American Funds 2025 Target Date Retirement Fund

Доходность на риск

AADTX vs. AMRMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AADTX
Ранг доходности на риск AADTX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADTX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADTX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADTX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADTX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
AMRMX
Ранг доходности на риск AMRMX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRMX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRMX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRMX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRMX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRMX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AADTX c AMRMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AADTXAMRMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.86

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.28

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.19

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.25

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.72

5.35

+3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AADTX vs. AMRMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AADTX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа AMRMX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AADTX и AMRMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AADTXAMRMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.86

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.77

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.76

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.70

-0.22

Корреляция

Корреляция между AADTX и AMRMX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AADTX и AMRMX

Дивидендная доходность AADTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что меньше доходности AMRMX в 7.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADTX
American Funds 2025 Target Date Retirement Fund		7.43%7.38%5.18%3.05%3.96%6.24%3.58%3.68%4.06%2.38%3.12%5.82%
AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A		7.68%7.55%6.27%3.75%4.88%4.65%1.74%4.60%6.44%5.96%4.83%6.54%

Просадки

Сравнение просадок AADTX и AMRMX

Максимальная просадка AADTX за все время составила -48.80%, примерно равная максимальной просадке AMRMX в -48.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADTX и AMRMX.

Загрузка...

Показатели просадок

AADTXAMRMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.80%

-48.75%

-0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.43%

-10.24%

+4.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.02%

-15.31%

-3.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.24%

-29.81%

+10.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-6.21%

+2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-4.98%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

2.38%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AADTX и AMRMX

Текущая волатильность для American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) составляет 2.97%, в то время как у American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что AADTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AADTXAMRMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

4.03%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.62%

7.55%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.44%

13.90%

-6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.19%

12.50%

-4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.93%

14.11%

-5.18%