PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AADTX с ANWPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AADTX с ANWPX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX).

AADTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. ANWPX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 мар. 1973 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AADTX или ANWPX.

Корреляция

Корреляция между AADTX и ANWPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AADTX и ANWPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AADTX:

0.70

ANWPX:

0.29

Коэф-т Сортино

AADTX:

1.04

ANWPX:

0.55

Коэф-т Омега

AADTX:

1.15

ANWPX:

1.08

Коэф-т Кальмара

AADTX:

0.78

ANWPX:

0.25

Коэф-т Мартина

AADTX:

2.73

ANWPX:

1.07

Индекс Язвы

AADTX:

2.23%

ANWPX:

5.46%

Дневная вол-ть

AADTX:

8.19%

ANWPX:

18.83%

Макс. просадка

AADTX:

-47.37%

ANWPX:

-50.43%

Текущая просадка

AADTX:

-2.22%

ANWPX:

-10.83%

Доходность по периодам

С начала года, AADTX показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у ANWPX с доходностью 2.29%. За последние 10 лет акции AADTX уступали акциям ANWPX по среднегодовой доходности: 3.68% против 5.66% соответственно.

AADTX

С начала года

2.65%

1 месяц

4.24%

6 месяцев

-1.61%

1 год

5.58%

5 лет

4.77%

10 лет

3.68%

ANWPX

С начала года

2.29%

1 месяц

10.70%

6 месяцев

-3.89%

1 год

5.04%

5 лет

8.21%

10 лет

5.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AADTX и ANWPX

AADTX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии ANWPX в 0.72%.

ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A
AADTX
American Funds 2025 Target Date Retirement Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AADTX и ANWPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AADTX
Ранг риск-скорректированной доходности AADTX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AADTX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADTX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADTX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADTX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADTX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
ANWPX
Ранг риск-скорректированной доходности ANWPX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANWPX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANWPX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANWPX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANWPX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANWPX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AADTX c ANWPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AADTX на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа ANWPX равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AADTX и ANWPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AADTX и ANWPX

Дивидендная доходность AADTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что сопоставимо с доходностью ANWPX в 5.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AADTX
American Funds 2025 Target Date Retirement Fund		5.05%5.18%3.05%3.96%6.24%3.58%3.68%4.06%2.38%3.12%5.82%4.75%
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A		5.02%5.13%5.36%4.16%7.01%4.13%3.67%7.59%5.50%3.86%6.14%7.58%

Просадки

Сравнение просадок AADTX и ANWPX

Максимальная просадка AADTX за все время составила -47.37%, что меньше максимальной просадки ANWPX в -50.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADTX и ANWPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AADTX и ANWPX

Текущая волатильность для American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) составляет 2.54%, в то время как у American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что AADTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANWPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...