Сравнение AADTX с NDARX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX).

AADTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. NDARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности AADTX и NDARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AADTX и NDARX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
AADTX American Funds 2025 Target Date Retirement Fund	-0.37%	14.20%	8.97%	11.57%	-13.04%	11.12%	13.33%	17.35%	-3.74%	14.95%
NDARX American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced	-0.13%	17.21%	11.68%	12.03%	-10.98%	15.09%	7.10%	17.88%	-4.99%	13.62%

Доходность по периодам

С начала года, AADTX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у NDARX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции AADTX уступали акциям NDARX по среднегодовой доходности: 7.53% против 7.96% соответственно.

AADTX

1 день: 0.31%

1 месяц: -2.38%

С начала года: -0.37%

6 месяцев: 1.29%

1 год: 11.12%

3 года*: 10.10%

5 лет*: 5.33%

10 лет*: 7.53%

NDARX

1 день: 0.46%

1 месяц: -3.14%

С начала года: -0.13%

6 месяцев: 2.19%

1 год: 14.20%

3 года*: 12.48%

5 лет*: 7.38%

10 лет*: 7.96%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

American Funds 2025 Target Date Retirement Fund

Название символа

American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced

Часто сравнивают с AADTX:

AADTX с VTTVX AADTX с AAATX AADTX с AABTX AADTX с AMRMX AADTX с VTHRX AADTX с ANWPX AADTX с ABALX

Часто сравнивают с NDARX:

NDARX с AAETX NDARX с MACPX NDARX с GAIOX NDARX с AMBFX NDARX с MALOX NDARX с ASBAX NDARX с MIAQX

Сравнение комиссий AADTX и NDARX

И AADTX, и NDARX имеют комиссию равную 0.34%.

AADTX

American Funds 2025 Target Date Retirement Fund

NDARX

American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced

Доходность на риск

AADTX vs. NDARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AADTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NDARX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AADTX c NDARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AADTX	NDARX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.52	1.48	+0.04
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.17	2.07	+0.10
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.31	1.31	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.14	1.99	+0.15
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.70	8.68	+0.02
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AADTX vs. NDARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AADTX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NDARX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AADTX и NDARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AADTX	NDARX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.52	1.48	+0.04
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.65	0.78	-0.13
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.85	0.78	+0.06
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.49	0.80	-0.32

Корреляция

Корреляция между AADTX и NDARX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AADTX и NDARX

Дивидендная доходность AADTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности NDARX в 5.24%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
AADTX American Funds 2025 Target Date Retirement Fund	7.40%	7.38%	5.18%	3.05%	3.96%	6.24%	3.58%	3.68%	4.06%	2.38%	3.12%	5.82%
NDARX American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced	5.24%	5.78%	3.07%	3.37%	5.60%	4.29%	2.91%	4.03%	4.29%	2.68%	2.86%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок AADTX и NDARX

Максимальная просадка AADTX за все время составила -48.80%, что больше максимальной просадки NDARX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADTX и NDARX.

Загрузка...

Показатели просадок

	AADTX	NDARX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-48.80%	-23.62%	-25.18%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-5.30%	-6.86%	+1.56%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-19.02%	-18.37%	-0.65%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-19.24%	-23.62%	+4.38%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.61%	-4.84%	+1.23%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.20%	-3.13%	-3.07%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.34%	1.71%	-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности AADTX и NDARX

Текущая волатильность для American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) составляет 2.90%, в то время как у American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что AADTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AADTX	NDARX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.90%	3.65%	-0.75%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	4.62%	6.01%	-1.39%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	7.44%	9.81%	-2.37%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	8.19%	9.45%	-1.26%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	8.93%	10.19%	-1.26%

Сравнение AADTX с NDARX

Доходность

Сравнение доходности AADTX и NDARX

Сравнение доходности по годам AADTX и NDARX

Доходность по периодам

AADTX

NDARX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AADTX и NDARX

Доходность на риск

AADTX vs. NDARX — Ранг доходности на риск

AADTX

NDARX

Сравнение AADTX c NDARX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AADTX vs. NDARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AADTX и NDARX

Просадки

Сравнение просадок AADTX и NDARX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AADTX и NDARX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)