PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AADTX с VTHRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AADTX и VTHRX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение AADTX с VTHRX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX).

AADTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AADTX или VTHRX.

Доходность

Сравнение доходности AADTX и VTHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AADTX:

1.42

VTHRX:

1.05

Коэф-т Сортино

AADTX:

1.84

VTHRX:

1.42

Коэф-т Омега

AADTX:

1.26

VTHRX:

1.20

Коэф-т Кальмара

AADTX:

1.60

VTHRX:

1.05

Коэф-т Мартина

AADTX:

7.27

VTHRX:

4.67

Индекс Язвы

AADTX:

1.42%

VTHRX:

2.17%

Дневная вол-ть

AADTX:

7.84%

VTHRX:

10.48%

Макс. просадка

AADTX:

-48.63%

VTHRX:

-49.57%

Текущая просадка

AADTX:

0.00%

VTHRX:

-0.08%

Доходность по периодам

С начала года, AADTX показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у VTHRX с доходностью 4.46%. За последние 10 лет акции AADTX уступали акциям VTHRX по среднегодовой доходности: 6.48% против 6.98% соответственно.

AADTX

С начала года

4.77%

1 месяц

1.87%

6 месяцев

2.75%

1 год

10.38%

3 года

6.78%

5 лет

7.16%

10 лет

6.48%

VTHRX

С начала года

4.46%

1 месяц

2.35%

6 месяцев

2.06%

1 год

10.39%

3 года

8.20%

5 лет

8.37%

10 лет

6.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2025 Target Date Retirement Fund

Vanguard Target Retirement 2030 Fund

Сравнение комиссий AADTX и VTHRX

AADTX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VTHRX в 0.08%.

AADTX
American Funds 2025 Target Date Retirement Fund
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AADTX и VTHRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AADTX
Ранг риск-скорректированной доходности AADTX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AADTX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADTX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADTX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADTX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADTX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
VTHRX
Ранг риск-скорректированной доходности VTHRX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTHRX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTHRX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTHRX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTHRX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTHRX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AADTX c VTHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AADTX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа VTHRX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AADTX и VTHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AADTX и VTHRX

Дивидендная доходность AADTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности VTHRX в 3.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AADTX
American Funds 2025 Target Date Retirement Fund		4.95%5.19%3.05%3.96%6.25%3.57%3.68%4.06%2.38%3.12%5.82%3.60%
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund		3.48%3.63%2.59%2.53%17.56%2.56%2.38%2.71%2.05%2.38%3.72%2.02%

Просадки

Сравнение просадок AADTX и VTHRX

Максимальная просадка AADTX за все время составила -48.63%, примерно равная максимальной просадке VTHRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADTX и VTHRX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AADTX и VTHRX

Текущая волатильность для American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) составляет 1.78%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) волатильность равна 2.34%. Это указывает на то, что AADTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...