Сравнение AADTX с VTHRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX).
AADTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности AADTX и VTHRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AADTX и VTHRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADTX American Funds 2025 Target Date Retirement Fund | -0.68% | 14.20% | 8.97% | 11.57% | -13.04% | 11.12% | 13.33% | 17.35% | -3.74% | 14.95% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | -1.04% | 16.25% | 10.43% | 16.24% | -16.28% | 11.37% | 14.11% | 21.08% | -5.85% | 15.24% |
Доходность по периодам
С начала года, AADTX показывает доходность -0.68%, что значительно выше, чем у VTHRX с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции AADTX уступали акциям VTHRX по среднегодовой доходности: 7.49% против 8.19% соответственно.
AADTX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- 7.49%
VTHRX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 14.44%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 8.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AADTX и VTHRX
AADTX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VTHRX в 0.08%.
Доходность на риск
AADTX vs. VTHRX — Ранг доходности на риск
AADTX
VTHRX
Сравнение AADTX c VTHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AADTX | VTHRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.46 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 2.09 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.05 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 8.88 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AADTX | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.46 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.57 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.73 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.47 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между AADTX и VTHRX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AADTX и VTHRX
Дивидендная доходность AADTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что больше доходности VTHRX в 4.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADTX American Funds 2025 Target Date Retirement Fund | 7.43% | 7.38% | 5.18% | 3.05% | 3.96% | 6.24% | 3.58% | 3.68% | 4.06% | 2.38% | 3.12% | 5.82% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 4.07% | 4.03% | 3.63% | 2.59% | 2.53% | 17.56% | 2.56% | 2.38% | 2.71% | 0.06% | 2.38% | 3.72% |
Просадки
Сравнение просадок AADTX и VTHRX
Максимальная просадка AADTX за все время составила -48.80%, примерно равная максимальной просадке VTHRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADTX и VTHRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AADTX | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.80% | -49.57% | +0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -7.25% | +1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.02% | -22.75% | +3.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.24% | -24.86% | +5.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -4.88% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -6.23% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 1.67% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности AADTX и VTHRX
Текущая волатильность для American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) составляет 2.97%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что AADTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AADTX | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 4.07% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.62% | 6.19% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.44% | 10.19% | -2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.19% | 10.33% | -2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.93% | 11.24% | -2.31% |