Сравнение VTSPX с VWELX
VTSPX (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares) and VWELX (Vanguard Wellington Fund Investor Shares) are both mutual funds - VTSPX is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 0-5 Year TIPS Index, while VWELX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. VTSPX is passively managed, while VWELX is actively managed. Over the past 10 years, VTSPX returned 3.10%/yr vs 9.94%/yr for VWELX. Their 0.15 correlation means their historical movements had little consistent relationship. VTSPX charges 0.02%/yr vs 0.24%/yr for VWELX.
Доходность
Сравнение доходности VTSPX и VWELX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTSPX показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью 7.63%. За последние 10 лет акции VTSPX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 3.10% против 9.94% соответственно.
VTSPX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.46%
- С начала года
- 1.83%
- 1 год
- 3.02%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 3.10%
- Всё время*
- 2.24%
VWELX
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 0.87%
- 6 месяцев
- 7.49%
- С начала года
- 7.63%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 9.94%
- Всё время*
- 9.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VTSPX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares | 1.83% | 6.06% | 4.75% | 4.61% | -2.82% | 5.32% | 4.99% | 4.82% | 0.59% | 0.83% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 7.63% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Correlation
The correlation between VTSPX and VWELX is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.15 |
The correlation between VTSPX and VWELX shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTSPX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VTSPX
VWELX
Сравнение VTSPX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTSPX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.30 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 2.29 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.26 | 9.67 | +2.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTSPX и VWELX
Максимальная просадка VTSPX за все время составила -5.35%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSPX и VWELX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTSPX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.35% | -36.12% | +30.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.75% | -6.78% | +6.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.92% | -11.98% | +11.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.35% | -20.88% | +15.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.35% | -25.33% | +19.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | 0.00% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -3.91% | +2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 1.60% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTSPX и VWELX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) составляет 0.31%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что VTSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTSPX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | 3.16% | -2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.24% | 7.74% | -6.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53% | 9.39% | -7.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.66% | 11.28% | -8.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.23% | 11.56% | -9.33% |
Сравнение комиссий VTSPX и VWELX
VTSPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSPX и VWELX
Дивидендная доходность VTSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности VWELX в 10.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares | 4.16% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.69% | 1.21% | 1.96% | 2.47% | 1.52% | 0.80% | 0.00% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 10.75% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Часто задаваемые вопросы
VTSPX and VWELX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VWELX has higher volatility (3.16%) compared to VTSPX (0.31%). In terms of maximum drawdown, VTSPX dropped -5.35% vs VWELX's -36.12%.
VTSPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTSPX и VWELX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор