PortfoliosLab logo
Сравнение VTSPX с VBTIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTSPX и VBTIX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности VTSPX и VBTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.04%
19.88%
VTSPX
VBTIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTSPX:

4.01

VBTIX:

1.32

Коэф-т Сортино

VTSPX:

6.44

VBTIX:

1.98

Коэф-т Омега

VTSPX:

1.91

VBTIX:

1.24

Коэф-т Кальмара

VTSPX:

8.14

VBTIX:

0.52

Коэф-т Мартина

VTSPX:

25.64

VBTIX:

3.40

Индекс Язвы

VTSPX:

0.29%

VBTIX:

2.07%

Дневная вол-ть

VTSPX:

1.86%

VBTIX:

5.33%

Макс. просадка

VTSPX:

-5.35%

VBTIX:

-19.01%

Текущая просадка

VTSPX:

-0.04%

VBTIX:

-7.07%

Доходность по периодам

С начала года, VTSPX показывает доходность 3.45%, что значительно выше, чем у VBTIX с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции VTSPX превзошли акции VBTIX по среднегодовой доходности: 2.79% против 1.40% соответственно.


VTSPX

С начала года

3.45%

1 месяц

0.96%

6 месяцев

3.82%

1 год

7.59%

5 лет

3.98%

10 лет

2.79%

VBTIX

С начала года

2.46%

1 месяц

0.65%

6 месяцев

1.93%

1 год

7.61%

5 лет

-0.88%

10 лет

1.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTSPX и VBTIX

VTSPX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VBTIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTSPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTSPX: 0.04%
График комиссии VBTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBTIX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTSPX и VBTIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTSPX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSPX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSPX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSPX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSPX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

VBTIX
Ранг риск-скорректированной доходности VBTIX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBTIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTSPX c VBTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTSPX, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTSPX: 4.01
VBTIX: 1.32
Коэффициент Сортино VTSPX, с текущим значением в 6.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTSPX: 6.44
VBTIX: 1.98
Коэффициент Омега VTSPX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTSPX: 1.91
VBTIX: 1.24
Коэффициент Кальмара VTSPX, с текущим значением в 8.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTSPX: 8.14
VBTIX: 0.52
Коэффициент Мартина VTSPX, с текущим значением в 25.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VTSPX: 25.64
VBTIX: 3.40

Показатель коэффициента Шарпа VTSPX на текущий момент составляет 4.01, что выше коэффициента Шарпа VBTIX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSPX и VBTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.01
1.32
VTSPX
VBTIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSPX и VBTIX

Дивидендная доходность VTSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности VBTIX в 3.72%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTSPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares
2.76%2.71%2.86%6.84%4.69%1.21%1.96%2.47%1.52%0.80%0.00%0.85%
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares
3.72%3.69%3.12%2.54%1.91%2.25%2.74%2.78%2.53%2.49%2.51%2.57%

Просадки

Сравнение просадок VTSPX и VBTIX

Максимальная просадка VTSPX за все время составила -5.35%, что меньше максимальной просадки VBTIX в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSPX и VBTIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04%
-7.07%
VTSPX
VBTIX

Волатильность

Сравнение волатильности VTSPX и VBTIX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) составляет 0.94%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что VTSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.94%
2.08%
VTSPX
VBTIX