PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTSPX с VBTIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VTSPXVBTIX
Дох-ть с нач. г.4.47%1.27%
Дох-ть за 1 год6.14%7.50%
Дох-ть за 3 года2.10%-2.69%
Дох-ть за 5 лет3.44%-0.20%
Дох-ть за 10 лет2.35%1.34%
Коэф-т Шарпа3.001.37
Коэф-т Сортино4.922.02
Коэф-т Омега1.671.25
Коэф-т Кальмара3.730.50
Коэф-т Мартина24.064.90
Индекс Язвы0.26%1.62%
Дневная вол-ть2.05%5.80%
Макс. просадка-5.35%-19.01%
Текущая просадка-0.59%-9.30%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между VTSPX и VBTIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VTSPX и VBTIX

С начала года, VTSPX показывает доходность 4.47%, что значительно выше, чем у VBTIX с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции VTSPX превзошли акции VBTIX по среднегодовой доходности: 2.35% против 1.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.29%
3.27%
VTSPX
VBTIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTSPX и VBTIX

VTSPX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VBTIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VTSPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares
График комиссии VTSPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VBTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTSPX c VBTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VTSPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTSPX, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTSPX, с текущим значением в 4.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTSPX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.67
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTSPX, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTSPX, с текущим значением в 24.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0024.06
VBTIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBTIX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VBTIX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VBTIX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VBTIX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VBTIX, с текущим значением в 4.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.90

Сравнение коэффициента Шарпа VTSPX и VBTIX

Показатель коэффициента Шарпа VTSPX на текущий момент составляет 3.00, что выше коэффициента Шарпа VBTIX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSPX и VBTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.00
1.37
VTSPX
VBTIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSPX и VBTIX

Дивидендная доходность VTSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности VBTIX в 3.61%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTSPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares
2.90%2.86%6.84%4.69%1.21%1.96%2.47%1.52%0.80%0.00%0.85%0.06%
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares
3.61%3.12%2.54%1.91%2.25%2.74%2.78%2.53%2.49%2.51%2.57%2.56%

Просадки

Сравнение просадок VTSPX и VBTIX

Максимальная просадка VTSPX за все время составила -5.35%, что меньше максимальной просадки VBTIX в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSPX и VBTIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.59%
-9.30%
VTSPX
VBTIX

Волатильность

Сравнение волатильности VTSPX и VBTIX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) составляет 0.51%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что VTSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.51%
1.45%
VTSPX
VBTIX