PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTSPX с VTIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTSPX с VTIP

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).

VTSPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 окт. 2012 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 12 окт. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTSPX или VTIP.

Корреляция

Корреляция между VTSPX и VTIP составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VTSPX и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTSPX:

3.29

VTIP:

3.21

Коэф-т Сортино

VTSPX:

5.06

VTIP:

5.01

Коэф-т Омега

VTSPX:

1.75

VTIP:

1.74

Коэф-т Кальмара

VTSPX:

7.28

VTIP:

6.87

Коэф-т Мартина

VTSPX:

21.08

VTIP:

21.62

Индекс Язвы

VTSPX:

0.32%

VTIP:

0.31%

Дневная вол-ть

VTSPX:

1.98%

VTIP:

2.04%

Макс. просадка

VTSPX:

-5.35%

VTIP:

-6.27%

Текущая просадка

VTSPX:

-0.71%

VTIP:

-0.72%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTSPX показывает доходность 3.12%, а VTIP немного выше – 3.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTSPX имеют среднегодовую доходность 2.77%, а акции VTIP немного впереди с 2.81%.

VTSPX

С начала года

3.12%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

3.53%

1 год

6.45%

5 лет

3.83%

10 лет

2.77%

VTIP

С начала года

3.16%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

3.60%

1 год

6.48%

5 лет

3.93%

10 лет

2.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VTSPX и VTIP

И VTSPX, и VTIP имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTSPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTSPX и VTIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSPX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSPX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSPX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSPX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг риск-скорректированной доходности VTIP, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTSPX c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTSPX на текущий момент составляет 3.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIP равному 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSPX и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSPX и VTIP

Дивидендная доходность VTSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что сопоставимо с доходностью VTIP в 2.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTSPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares		2.77%2.71%2.86%6.84%4.69%1.21%1.96%2.47%1.52%0.80%0.00%0.85%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		2.77%2.70%3.36%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%

Просадки

Сравнение просадок VTSPX и VTIP

Максимальная просадка VTSPX за все время составила -5.35%, что меньше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSPX и VTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTSPX и VTIP

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) составляет 0.84%, в то время как у Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) волатильность равна 0.95%. Это указывает на то, что VTSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...