PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTSPX с VTIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VTSPXVTIP
Дох-ть с нач. г.4.34%4.31%
Дох-ть за 1 год6.28%6.78%
Дох-ть за 3 года1.93%2.08%
Дох-ть за 5 лет3.40%3.50%
Дох-ть за 10 лет2.35%2.38%
Коэф-т Шарпа3.133.16
Коэф-т Сортино5.205.62
Коэф-т Омега1.701.73
Коэф-т Кальмара4.084.12
Коэф-т Мартина24.2926.07
Индекс Язвы0.26%0.26%
Дневная вол-ть2.04%2.16%
Макс. просадка-5.35%-6.27%
Текущая просадка-0.71%-0.69%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VTSPX и VTIP составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VTSPX и VTIP

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTSPX показывает доходность 4.34%, а VTIP немного ниже – 4.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTSPX имеют среднегодовую доходность 2.35%, а акции VTIP немного впереди с 2.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.99%
2.95%
VTSPX
VTIP

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTSPX и VTIP

И VTSPX, и VTIP имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VTSPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares
График комиссии VTSPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VTIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTSPX c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VTSPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTSPX, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTSPX, с текущим значением в 5.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTSPX, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.70
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTSPX, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTSPX, с текущим значением в 24.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0024.29
VTIP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTIP, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTIP, с текущим значением в 5.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTIP, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.73
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTIP, с текущим значением в 4.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTIP, с текущим значением в 26.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0026.07

Сравнение коэффициента Шарпа VTSPX и VTIP

Показатель коэффициента Шарпа VTSPX на текущий момент составляет 3.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIP равному 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSPX и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.13
3.16
VTSPX
VTIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSPX и VTIP

Дивидендная доходность VTSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности VTIP в 3.39%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTSPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares
2.91%2.86%6.84%4.69%1.21%1.96%2.47%1.52%0.80%0.00%0.85%0.06%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
3.39%3.36%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%0.05%

Просадки

Сравнение просадок VTSPX и VTIP

Максимальная просадка VTSPX за все время составила -5.35%, что меньше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSPX и VTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.71%
-0.69%
VTSPX
VTIP

Волатильность

Сравнение волатильности VTSPX и VTIP

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) имеет более высокую волатильность в 0.49% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что VTSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.49%
0.46%
VTSPX
VTIP