Сравнение VTSPX с VBMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX).
VTSPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 окт. 2012 г.. VBMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTSPX или VBMPX.
Основные характеристики
| VTSPX | VBMPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.47% | 1.27% |
| Дох-ть за 1 год | 6.14% | 7.50% |
| Дох-ть за 3 года | 2.10% | -2.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.44% | -0.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.35% | 1.35% |
| Коэф-т Шарпа | 3.00 | 1.37 |
| Коэф-т Сортино | 4.92 | 2.03 |
| Коэф-т Омега | 1.67 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 3.73 | 0.50 |
| Коэф-т Мартина | 24.06 | 4.90 |
| Индекс Язвы | 0.26% | 1.63% |
| Дневная вол-ть | 2.05% | 5.80% |
| Макс. просадка | -5.35% | -18.99% |
| Текущая просадка | -0.59% | -9.27% |
Корреляция
Корреляция между VTSPX и VBMPX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VTSPX и VBMPX
С начала года, VTSPX показывает доходность 4.47%, что значительно выше, чем у VBMPX с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции VTSPX превзошли акции VBMPX по среднегодовой доходности: 2.35% против 1.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTSPX и VBMPX
VTSPX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VBMPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTSPX c VBMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSPX и VBMPX
Дивидендная доходность VTSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности VBMPX в 3.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares | 2.90% | 2.86% | 6.84% | 4.69% | 1.21% | 1.96% | 2.47% | 1.52% | 0.80% | 0.00% | 0.85% | 0.06% |
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 3.61% | 3.12% | 2.55% | 1.93% | 2.25% | 2.74% | 2.78% | 2.55% | 2.50% | 2.52% | 2.58% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок VTSPX и VBMPX
Максимальная просадка VTSPX за все время составила -5.35%, что меньше максимальной просадки VBMPX в -18.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSPX и VBMPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTSPX и VBMPX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) составляет 0.51%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что VTSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.