PortfoliosLab logo
Сравнение VTSPX с VFITX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTSPX и VFITX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности VTSPX и VFITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.04%
9.15%
VTSPX
VFITX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTSPX:

4.01

VFITX:

1.52

Коэф-т Сортино

VTSPX:

6.44

VFITX:

2.32

Коэф-т Омега

VTSPX:

1.91

VFITX:

1.28

Коэф-т Кальмара

VTSPX:

8.14

VFITX:

0.50

Коэф-т Мартина

VTSPX:

25.64

VFITX:

3.66

Индекс Язвы

VTSPX:

0.29%

VFITX:

2.10%

Дневная вол-ть

VTSPX:

1.86%

VFITX:

5.08%

Макс. просадка

VTSPX:

-5.35%

VFITX:

-18.61%

Текущая просадка

VTSPX:

-0.04%

VFITX:

-8.55%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTSPX показывает доходность 3.45%, а VFITX немного ниже – 3.29%. За последние 10 лет акции VTSPX превзошли акции VFITX по среднегодовой доходности: 2.79% против 0.73% соответственно.


VTSPX

С начала года

3.45%

1 месяц

0.96%

6 месяцев

3.82%

1 год

7.59%

5 лет

3.98%

10 лет

2.79%

VFITX

С начала года

3.29%

1 месяц

1.16%

6 месяцев

2.62%

1 год

8.25%

5 лет

-1.50%

10 лет

0.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTSPX и VFITX

VTSPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VFITX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VFITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFITX: 0.20%
График комиссии VTSPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTSPX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTSPX и VFITX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTSPX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSPX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSPX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSPX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSPX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

VFITX
Ранг риск-скорректированной доходности VFITX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFITX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFITX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFITX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFITX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFITX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTSPX c VFITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTSPX, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTSPX: 4.01
VFITX: 1.52
Коэффициент Сортино VTSPX, с текущим значением в 6.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTSPX: 6.44
VFITX: 2.32
Коэффициент Омега VTSPX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTSPX: 1.91
VFITX: 1.28
Коэффициент Кальмара VTSPX, с текущим значением в 8.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTSPX: 8.14
VFITX: 0.50
Коэффициент Мартина VTSPX, с текущим значением в 25.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VTSPX: 25.64
VFITX: 3.66

Показатель коэффициента Шарпа VTSPX на текущий момент составляет 4.01, что выше коэффициента Шарпа VFITX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSPX и VFITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.01
1.52
VTSPX
VFITX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSPX и VFITX

Дивидендная доходность VTSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности VFITX в 3.98%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTSPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares
2.76%2.71%2.86%6.84%4.69%1.21%1.96%2.47%1.52%0.80%0.00%0.85%
VFITX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares
3.98%4.06%3.44%1.97%0.94%1.18%2.32%2.34%1.77%1.61%1.69%1.64%

Просадки

Сравнение просадок VTSPX и VFITX

Максимальная просадка VTSPX за все время составила -5.35%, что меньше максимальной просадки VFITX в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSPX и VFITX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04%
-8.55%
VTSPX
VFITX

Волатильность

Сравнение волатильности VTSPX и VFITX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) составляет 0.94%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) волатильность равна 2.01%. Это указывает на то, что VTSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.94%
2.01%
VTSPX
VFITX