PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTSPX с VFITX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VTSPX и VFITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.02%
2.74%
VTSPX
VFITX

Доходность по периодам

С начала года, VTSPX показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у VFITX с доходностью 1.35%. За последние 10 лет акции VTSPX превзошли акции VFITX по среднегодовой доходности: 2.38% против 0.59% соответственно.


VTSPX

С начала года

4.64%

1 месяц

-0.08%

6 месяцев

3.03%

1 год

6.09%

5 лет (среднегодовая)

3.44%

10 лет (среднегодовая)

2.38%

VFITX

С начала года

1.35%

1 месяц

-1.48%

6 месяцев

2.75%

1 год

5.24%

5 лет (среднегодовая)

-0.83%

10 лет (среднегодовая)

0.59%

Основные характеристики


VTSPXVFITX
Коэф-т Шарпа3.121.01
Коэф-т Сортино5.161.49
Коэф-т Омега1.691.18
Коэф-т Кальмара4.900.33
Коэф-т Мартина22.602.99
Индекс Язвы0.28%1.79%
Дневная вол-ть2.00%5.29%
Макс. просадка-5.35%-18.61%
Текущая просадка-0.43%-11.49%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTSPX и VFITX

VTSPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VFITX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VFITX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares
График комиссии VFITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VTSPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между VTSPX и VFITX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTSPX c VFITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTSPX, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.121.01
Коэффициент Сортино VTSPX, с текущим значением в 5.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.161.49
Коэффициент Омега VTSPX, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.691.18
Коэффициент Кальмара VTSPX, с текущим значением в 4.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.900.33
Коэффициент Мартина VTSPX, с текущим значением в 22.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.602.99
VTSPX
VFITX

Показатель коэффициента Шарпа VTSPX на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа VFITX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSPX и VFITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.12
1.01
VTSPX
VFITX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSPX и VFITX

Дивидендная доходность VTSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности VFITX в 3.99%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTSPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares
2.90%2.86%6.84%4.69%1.21%1.96%2.47%1.52%0.80%0.00%0.85%0.06%
VFITX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares
3.99%3.44%1.97%0.94%1.18%2.32%2.34%1.77%1.61%1.69%1.64%1.52%

Просадки

Сравнение просадок VTSPX и VFITX

Максимальная просадка VTSPX за все время составила -5.35%, что меньше максимальной просадки VFITX в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSPX и VFITX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.43%
-11.49%
VTSPX
VFITX

Волатильность

Сравнение волатильности VTSPX и VFITX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) составляет 0.49%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) волатильность равна 1.30%. Это указывает на то, что VTSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.49%
1.30%
VTSPX
VFITX