PortfoliosLab logo
Сравнение VTSPX с VTAPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTSPX и VTAPX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности VTSPX и VTAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

25.00%26.00%27.00%28.00%29.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.04%
29.69%
VTSPX
VTAPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTSPX:

4.01

VTAPX:

4.03

Коэф-т Сортино

VTSPX:

6.44

VTAPX:

6.49

Коэф-т Омега

VTSPX:

1.91

VTAPX:

1.93

Коэф-т Кальмара

VTSPX:

8.14

VTAPX:

8.10

Коэф-т Мартина

VTSPX:

25.64

VTAPX:

25.63

Индекс Язвы

VTSPX:

0.29%

VTAPX:

0.29%

Дневная вол-ть

VTSPX:

1.86%

VTAPX:

1.84%

Макс. просадка

VTSPX:

-5.35%

VTAPX:

-5.33%

Текущая просадка

VTSPX:

-0.04%

VTAPX:

-0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTSPX показывает доходность 3.45%, а VTAPX немного выше – 3.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTSPX имеют среднегодовую доходность 2.79%, а акции VTAPX немного отстают с 2.77%.


VTSPX

С начала года

3.45%

1 месяц

0.96%

6 месяцев

3.82%

1 год

7.59%

5 лет

3.98%

10 лет

2.79%

VTAPX

С начала года

3.49%

1 месяц

0.99%

6 месяцев

3.85%

1 год

7.61%

5 лет

3.97%

10 лет

2.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTSPX и VTAPX

VTSPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VTAPX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTAPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTAPX: 0.06%
График комиссии VTSPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTSPX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTSPX и VTAPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTSPX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSPX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSPX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSPX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSPX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

VTAPX
Ранг риск-скорректированной доходности VTAPX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTAPX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTAPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTAPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTAPX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTAPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTSPX c VTAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTSPX, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTSPX: 4.01
VTAPX: 4.03
Коэффициент Сортино VTSPX, с текущим значением в 6.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTSPX: 6.44
VTAPX: 6.49
Коэффициент Омега VTSPX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTSPX: 1.91
VTAPX: 1.93
Коэффициент Кальмара VTSPX, с текущим значением в 8.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTSPX: 8.14
VTAPX: 8.10
Коэффициент Мартина VTSPX, с текущим значением в 25.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VTSPX: 25.64
VTAPX: 25.63

Показатель коэффициента Шарпа VTSPX на текущий момент составляет 4.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTAPX равному 4.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSPX и VTAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.01
4.03
VTSPX
VTAPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSPX и VTAPX

Дивидендная доходность VTSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности VTAPX в 2.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTSPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares
2.76%2.71%2.86%6.84%4.69%1.21%1.96%2.47%1.52%0.80%0.00%0.85%
VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares
2.73%2.68%2.84%6.82%4.68%1.19%1.94%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%

Просадки

Сравнение просадок VTSPX и VTAPX

Максимальная просадка VTSPX за все время составила -5.35%, примерно равная максимальной просадке VTAPX в -5.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSPX и VTAPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04%
-0.00%
VTSPX
VTAPX

Волатильность

Сравнение волатильности VTSPX и VTAPX

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) имеют волатильность 0.94% и 0.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.94%
0.95%
VTSPX
VTAPX