PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTSPX с VTAPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VTSPX и VTAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.02%
3.02%
VTSPX
VTAPX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTSPX показывает доходность 4.64%, а VTAPX немного ниже – 4.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTSPX имеют среднегодовую доходность 2.38%, а акции VTAPX немного отстают с 2.36%.


VTSPX

С начала года

4.64%

1 месяц

-0.08%

6 месяцев

3.03%

1 год

6.09%

5 лет (среднегодовая)

3.44%

10 лет (среднегодовая)

2.38%

VTAPX

С начала года

4.63%

1 месяц

-0.08%

6 месяцев

3.02%

1 год

6.03%

5 лет (среднегодовая)

3.42%

10 лет (среднегодовая)

2.36%

Основные характеристики


VTSPXVTAPX
Коэф-т Шарпа3.123.11
Коэф-т Сортино5.165.16
Коэф-т Омега1.691.70
Коэф-т Кальмара4.904.88
Коэф-т Мартина22.6022.60
Индекс Язвы0.28%0.27%
Дневная вол-ть2.00%2.00%
Макс. просадка-5.35%-5.33%
Текущая просадка-0.43%-0.43%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTSPX и VTAPX

VTSPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VTAPX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares
График комиссии VTAPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии VTSPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VTSPX и VTAPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTSPX c VTAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTSPX, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.123.11
Коэффициент Сортино VTSPX, с текущим значением в 5.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.165.16
Коэффициент Омега VTSPX, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.691.70
Коэффициент Кальмара VTSPX, с текущим значением в 4.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.904.88
Коэффициент Мартина VTSPX, с текущим значением в 22.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.6022.60
VTSPX
VTAPX

Показатель коэффициента Шарпа VTSPX на текущий момент составляет 3.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTAPX равному 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSPX и VTAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.12
3.11
VTSPX
VTAPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSPX и VTAPX

Дивидендная доходность VTSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что сопоставимо с доходностью VTAPX в 2.88%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTSPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares
2.90%2.86%6.84%4.69%1.21%1.96%2.47%1.52%0.80%0.00%0.85%0.06%
VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares
2.88%2.84%6.82%4.68%1.19%1.94%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%0.06%

Просадки

Сравнение просадок VTSPX и VTAPX

Максимальная просадка VTSPX за все время составила -5.35%, примерно равная максимальной просадке VTAPX в -5.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSPX и VTAPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.43%
-0.43%
VTSPX
VTAPX

Волатильность

Сравнение волатильности VTSPX и VTAPX

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) имеют волатильность 0.49% и 0.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.49%
0.48%
VTSPX
VTAPX