PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTSPX с VTAPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VTSPXVTAPX
Дох-ть с нач. г.4.47%4.46%
Дох-ть за 1 год6.14%6.12%
Дох-ть за 3 года2.10%2.08%
Дох-ть за 5 лет3.44%3.42%
Дох-ть за 10 лет2.35%2.32%
Коэф-т Шарпа3.003.00
Коэф-т Сортино4.924.95
Коэф-т Омега1.671.68
Коэф-т Кальмара3.733.63
Коэф-т Мартина24.0624.05
Индекс Язвы0.26%0.25%
Дневная вол-ть2.05%2.04%
Макс. просадка-5.35%-5.33%
Текущая просадка-0.59%-0.59%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VTSPX и VTAPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VTSPX и VTAPX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTSPX показывает доходность 4.47%, а VTAPX немного ниже – 4.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTSPX имеют среднегодовую доходность 2.35%, а акции VTAPX немного отстают с 2.32%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.29%
3.27%
VTSPX
VTAPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTSPX и VTAPX

VTSPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VTAPX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares
График комиссии VTAPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии VTSPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTSPX c VTAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VTSPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTSPX, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTSPX, с текущим значением в 4.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTSPX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.67
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTSPX, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTSPX, с текущим значением в 24.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0024.06
VTAPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTAPX, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTAPX, с текущим значением в 4.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTAPX, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.68
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTAPX, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTAPX, с текущим значением в 24.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0024.05

Сравнение коэффициента Шарпа VTSPX и VTAPX

Показатель коэффициента Шарпа VTSPX на текущий момент составляет 3.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTAPX равному 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSPX и VTAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.00
3.00
VTSPX
VTAPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSPX и VTAPX

Дивидендная доходность VTSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что сопоставимо с доходностью VTAPX в 2.88%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTSPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares
2.90%2.86%6.84%4.69%1.21%1.96%2.47%1.52%0.80%0.00%0.85%0.06%
VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares
2.88%2.84%6.82%4.68%1.19%1.94%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%0.06%

Просадки

Сравнение просадок VTSPX и VTAPX

Максимальная просадка VTSPX за все время составила -5.35%, примерно равная максимальной просадке VTAPX в -5.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSPX и VTAPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.59%
-0.59%
VTSPX
VTAPX

Волатильность

Сравнение волатильности VTSPX и VTAPX

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) имеет более высокую волатильность в 0.51% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что VTSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.51%
0.44%
VTSPX
VTAPX