PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTSPX с VIGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VTSPX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.02%
14.44%
VTSPX
VIGIX

Доходность по периодам

С начала года, VTSPX показывает доходность 4.64%, что значительно ниже, чем у VIGIX с доходностью 30.39%. За последние 10 лет акции VTSPX уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 2.38% против 15.57% соответственно.


VTSPX

С начала года

4.64%

1 месяц

-0.08%

6 месяцев

3.03%

1 год

6.09%

5 лет (среднегодовая)

3.44%

10 лет (среднегодовая)

2.38%

VIGIX

С начала года

30.39%

1 месяц

2.96%

6 месяцев

14.44%

1 год

36.08%

5 лет (среднегодовая)

19.12%

10 лет (среднегодовая)

15.57%

Основные характеристики


VTSPXVIGIX
Коэф-т Шарпа3.122.21
Коэф-т Сортино5.162.85
Коэф-т Омега1.691.41
Коэф-т Кальмара4.902.91
Коэф-т Мартина22.6011.45
Индекс Язвы0.28%3.29%
Дневная вол-ть2.00%17.05%
Макс. просадка-5.35%-57.17%
Текущая просадка-0.43%-1.22%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTSPX и VIGIX

И VTSPX, и VIGIX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VTSPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares
График комиссии VTSPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VIGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между VTSPX и VIGIX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTSPX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTSPX, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.122.21
Коэффициент Сортино VTSPX, с текущим значением в 5.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.162.85
Коэффициент Омега VTSPX, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.691.41
Коэффициент Кальмара VTSPX, с текущим значением в 4.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.902.91
Коэффициент Мартина VTSPX, с текущим значением в 22.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.6011.45
VTSPX
VIGIX

Показатель коэффициента Шарпа VTSPX на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа VIGIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSPX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.12
2.21
VTSPX
VIGIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSPX и VIGIX

Дивидендная доходность VTSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности VIGIX в 0.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTSPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares
2.90%2.86%6.84%4.69%1.21%1.96%2.47%1.52%0.80%0.00%0.85%0.06%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares
0.49%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%1.22%1.20%

Просадки

Сравнение просадок VTSPX и VIGIX

Максимальная просадка VTSPX за все время составила -5.35%, что меньше максимальной просадки VIGIX в -57.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSPX и VIGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.43%
-1.22%
VTSPX
VIGIX

Волатильность

Сравнение волатильности VTSPX и VIGIX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) составляет 0.49%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что VTSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.49%
5.50%
VTSPX
VIGIX