PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTSPX с VIGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VTSPXVIGIX
Дох-ть с нач. г.4.47%29.15%
Дох-ть за 1 год6.14%41.56%
Дох-ть за 3 года2.10%8.23%
Дох-ть за 5 лет3.44%19.20%
Дох-ть за 10 лет2.35%15.67%
Коэф-т Шарпа3.002.52
Коэф-т Сортино4.923.22
Коэф-т Омега1.671.46
Коэф-т Кальмара3.733.32
Коэф-т Мартина24.0613.10
Индекс Язвы0.26%3.28%
Дневная вол-ть2.05%17.06%
Макс. просадка-5.35%-57.17%
Текущая просадка-0.59%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между VTSPX и VIGIX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VTSPX и VIGIX

С начала года, VTSPX показывает доходность 4.47%, что значительно ниже, чем у VIGIX с доходностью 29.15%. За последние 10 лет акции VTSPX уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 2.35% против 15.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.29%
16.96%
VTSPX
VIGIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTSPX и VIGIX

И VTSPX, и VIGIX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VTSPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares
График комиссии VTSPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VIGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTSPX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VTSPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTSPX, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTSPX, с текущим значением в 4.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTSPX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.67
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTSPX, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTSPX, с текущим значением в 24.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0024.06
VIGIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIGIX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIGIX, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIGIX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIGIX, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIGIX, с текущим значением в 13.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.10

Сравнение коэффициента Шарпа VTSPX и VIGIX

Показатель коэффициента Шарпа VTSPX на текущий момент составляет 3.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGIX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSPX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.00
2.52
VTSPX
VIGIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSPX и VIGIX

Дивидендная доходность VTSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности VIGIX в 0.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTSPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares
2.90%2.86%6.84%4.69%1.21%1.96%2.47%1.52%0.80%0.00%0.85%0.06%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares
0.49%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%1.22%1.20%

Просадки

Сравнение просадок VTSPX и VIGIX

Максимальная просадка VTSPX за все время составила -5.35%, что меньше максимальной просадки VIGIX в -57.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSPX и VIGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.59%
0
VTSPX
VIGIX

Волатильность

Сравнение волатильности VTSPX и VIGIX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) составляет 0.51%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что VTSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.51%
4.87%
VTSPX
VIGIX