PortfoliosLab logo
Сравнение VTSPX с VIGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTSPX и VIGIX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности VTSPX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.98%
478.14%
VTSPX
VIGIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTSPX:

4.01

VIGIX:

0.57

Коэф-т Сортино

VTSPX:

6.44

VIGIX:

0.96

Коэф-т Омега

VTSPX:

1.91

VIGIX:

1.14

Коэф-т Кальмара

VTSPX:

8.14

VIGIX:

0.63

Коэф-т Мартина

VTSPX:

25.64

VIGIX:

2.28

Индекс Язвы

VTSPX:

0.29%

VIGIX:

6.37%

Дневная вол-ть

VTSPX:

1.86%

VIGIX:

25.30%

Макс. просадка

VTSPX:

-5.35%

VIGIX:

-57.17%

Текущая просадка

VTSPX:

-0.08%

VIGIX:

-13.09%

Доходность по периодам

С начала года, VTSPX показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у VIGIX с доходностью -9.45%. За последние 10 лет акции VTSPX уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 2.77% против 14.04% соответственно.


VTSPX

С начала года

3.41%

1 месяц

0.92%

6 месяцев

3.69%

1 год

7.46%

5 лет

3.98%

10 лет

2.77%

VIGIX

С начала года

-9.45%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

-4.77%

1 год

12.65%

5 лет

16.94%

10 лет

14.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTSPX и VIGIX

И VTSPX, и VIGIX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTSPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTSPX: 0.04%
График комиссии VIGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIGIX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTSPX и VIGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTSPX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSPX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSPX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSPX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

VIGIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIGIX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTSPX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTSPX, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTSPX: 4.01
VIGIX: 0.57
Коэффициент Сортино VTSPX, с текущим значением в 6.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTSPX: 6.44
VIGIX: 0.96
Коэффициент Омега VTSPX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTSPX: 1.91
VIGIX: 1.14
Коэффициент Кальмара VTSPX, с текущим значением в 8.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTSPX: 8.14
VIGIX: 0.63
Коэффициент Мартина VTSPX, с текущим значением в 25.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VTSPX: 25.64
VIGIX: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа VTSPX на текущий момент составляет 4.01, что выше коэффициента Шарпа VIGIX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSPX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.01
0.57
VTSPX
VIGIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSPX и VIGIX

Дивидендная доходность VTSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности VIGIX в 0.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTSPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares
2.76%2.71%2.86%6.84%4.69%1.21%1.96%2.47%1.52%0.80%0.00%0.85%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares
0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%1.22%

Просадки

Сравнение просадок VTSPX и VIGIX

Максимальная просадка VTSPX за все время составила -5.35%, что меньше максимальной просадки VIGIX в -57.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSPX и VIGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08%
-13.09%
VTSPX
VIGIX

Волатильность

Сравнение волатильности VTSPX и VIGIX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) составляет 0.94%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что VTSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.94%
17.16%
VTSPX
VIGIX