PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTSPX с VTIPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VTSPXVTIPX
Дох-ть с нач. г.4.34%4.27%
Дох-ть за 1 год6.28%6.17%
Дох-ть за 3 года1.93%1.84%
Дох-ть за 5 лет3.40%3.30%
Дох-ть за 10 лет2.35%2.24%
Коэф-т Шарпа3.133.14
Коэф-т Сортино5.205.28
Коэф-т Омега1.701.72
Коэф-т Кальмара4.083.66
Коэф-т Мартина24.2924.49
Индекс Язвы0.26%0.26%
Дневная вол-ть2.04%1.99%
Макс. просадка-5.35%-5.36%
Текущая просадка-0.71%-0.70%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VTSPX и VTIPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VTSPX и VTIPX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTSPX показывает доходность 4.34%, а VTIPX немного ниже – 4.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTSPX имеют среднегодовую доходность 2.35%, а акции VTIPX немного отстают с 2.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.99%
2.93%
VTSPX
VTIPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTSPX и VTIPX

VTSPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VTIPX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VTIPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares
График комиссии VTIPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
График комиссии VTSPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTSPX c VTIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VTSPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTSPX, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTSPX, с текущим значением в 5.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTSPX, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.70
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTSPX, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTSPX, с текущим значением в 24.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0024.29
VTIPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTIPX, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTIPX, с текущим значением в 5.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTIPX, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.72
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTIPX, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTIPX, с текущим значением в 24.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0024.49

Сравнение коэффициента Шарпа VTSPX и VTIPX

Показатель коэффициента Шарпа VTSPX на текущий момент составляет 3.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIPX равному 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSPX и VTIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.13
3.14
VTSPX
VTIPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSPX и VTIPX

Дивидендная доходность VTSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности VTIPX в 2.80%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTSPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares
2.91%2.86%6.84%4.69%1.21%1.96%2.47%1.52%0.80%0.00%0.85%0.06%
VTIPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares
2.80%2.76%6.74%4.59%1.11%1.88%2.38%1.50%0.55%0.00%0.72%0.02%

Просадки

Сравнение просадок VTSPX и VTIPX

Максимальная просадка VTSPX за все время составила -5.35%, примерно равная максимальной просадке VTIPX в -5.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSPX и VTIPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.71%
-0.70%
VTSPX
VTIPX

Волатильность

Сравнение волатильности VTSPX и VTIPX

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) имеет более высокую волатильность в 0.49% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что VTSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.49%
0.44%
VTSPX
VTIPX