PortfoliosLab logo
Сравнение VTSPX с VTIPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTSPX и VTIPX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности VTSPX и VTIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

24.00%26.00%28.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.98%
28.23%
VTSPX
VTIPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTSPX:

4.01

VTIPX:

4.03

Коэф-т Сортино

VTSPX:

6.44

VTIPX:

6.56

Коэф-т Омега

VTSPX:

1.91

VTIPX:

1.94

Коэф-т Кальмара

VTSPX:

8.14

VTIPX:

8.01

Коэф-т Мартина

VTSPX:

25.64

VTIPX:

25.87

Индекс Язвы

VTSPX:

0.29%

VTIPX:

0.28%

Дневная вол-ть

VTSPX:

1.86%

VTIPX:

1.83%

Макс. просадка

VTSPX:

-5.35%

VTIPX:

-5.36%

Текущая просадка

VTSPX:

-0.08%

VTIPX:

-0.08%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTSPX показывает доходность 3.41%, а VTIPX немного ниже – 3.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTSPX имеют среднегодовую доходность 2.77%, а акции VTIPX немного отстают с 2.66%.


VTSPX

С начала года

3.41%

1 месяц

0.92%

6 месяцев

3.69%

1 год

7.46%

5 лет

3.98%

10 лет

2.77%

VTIPX

С начала года

3.39%

1 месяц

0.94%

6 месяцев

3.65%

1 год

7.31%

5 лет

3.87%

10 лет

2.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTSPX и VTIPX

VTSPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VTIPX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTIPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTIPX: 0.14%
График комиссии VTSPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTSPX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTSPX и VTIPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTSPX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSPX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSPX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSPX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

VTIPX
Ранг риск-скорректированной доходности VTIPX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIPX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIPX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTSPX c VTIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTSPX, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTSPX: 4.01
VTIPX: 4.03
Коэффициент Сортино VTSPX, с текущим значением в 6.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTSPX: 6.44
VTIPX: 6.56
Коэффициент Омега VTSPX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTSPX: 1.91
VTIPX: 1.94
Коэффициент Кальмара VTSPX, с текущим значением в 8.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTSPX: 8.14
VTIPX: 8.01
Коэффициент Мартина VTSPX, с текущим значением в 25.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VTSPX: 25.64
VTIPX: 25.87

Показатель коэффициента Шарпа VTSPX на текущий момент составляет 4.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIPX равному 4.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSPX и VTIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.01
4.03
VTSPX
VTIPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSPX и VTIPX

Дивидендная доходность VTSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности VTIPX в 2.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTSPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares
2.76%2.71%2.86%6.84%4.69%1.21%1.96%2.47%1.52%0.80%0.00%0.85%
VTIPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares
2.66%2.60%2.76%6.74%4.59%1.11%1.88%2.38%1.50%0.55%0.00%0.72%

Просадки

Сравнение просадок VTSPX и VTIPX

Максимальная просадка VTSPX за все время составила -5.35%, примерно равная максимальной просадке VTIPX в -5.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSPX и VTIPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08%
-0.08%
VTSPX
VTIPX

Волатильность

Сравнение волатильности VTSPX и VTIPX

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) имеют волатильность 0.94% и 0.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.94%
0.95%
VTSPX
VTIPX