PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTSPX с VIIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTSPX с VIIIX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VTSPX (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares) and VIIIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares) are both mutual funds - VTSPX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Vanguard, while VIIIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, VTSPX returned 3.10%/yr vs 15.32%/yr for VIIIX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. VTSPX charges 0.04%/yr vs 0.02%/yr for VIIIX.

Доходность

Сравнение доходности VTSPX и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTSPX показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у VIIIX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции VTSPX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 3.10% против 15.32% соответственно.

VTSPX

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.16%
С начала года
1.70%
6 месяцев
1.81%
1 год
4.60%
3 года*
5.10%
5 лет*
3.30%
10 лет*
3.10%

VIIIX

1 день
-2.63%
1 месяц
-0.08%
С начала года
8.42%
6 месяцев
8.48%
1 год
24.54%
3 года*
21.94%
5 лет*
13.54%
10 лет*
15.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTSPX и VIIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTSPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares		1.70%6.06%4.75%4.61%-2.82%5.32%4.99%4.82%0.59%0.83%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		8.42%17.87%26.29%25.79%-18.14%28.69%18.41%31.48%-4.41%21.82%

Correlation

The correlation between VTSPX and VIIIX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.06

The correlation between VTSPX and VIIIX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с VTSPX:
VTSPX с VTAPXVTSPX с VBTIXVTSPX с VBMPXVTSPX с VTIPVTSPX с VTIPXVTSPX с VIGIXVTSPX с VFITX
Часто сравнивают с VIIIX:
VIIIX с VIGIXVIIIX с SPYVIIIX с OIEJXVIIIX с VTSNXVIIIX с VTIVIIIX с VEMPXVIIIX с VFIFX

Доходность на риск

VTSPX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSPX
Ранг доходности на риск VTSPX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSPX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSPX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSPX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSPX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VIIIX
Ранг доходности на риск VIIIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTSPX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTSPXVIIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
2.13

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.73
2.87

+1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.39

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.15

2.92

+3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.47

13.57

+10.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTSPX vs. VIIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTSPX на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа VIIIX равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSPX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTSPXVIIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

2.13

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

0.80

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.39

0.85

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.49

+0.58

Просадки

Сравнение просадок VTSPX и VIIIX

Максимальная просадка VTSPX за все время составила -5.35%, что меньше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSPX и VIIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTSPXVIIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.35%

-55.18%

+49.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.72%

-8.90%

+8.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.92%

-18.75%

+17.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.35%

-24.50%

+19.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.35%

-33.79%

+28.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-2.94%

+2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.01%

-10.01%

+9.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

1.91%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности VTSPX и VIIIX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) составляет 0.61%, в то время как у Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что VTSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTSPXVIIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

3.81%

-3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.16%

9.41%

-8.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55%

12.19%

-10.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.67%

16.93%

-14.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.23%

18.08%

-15.85%

Сравнение комиссий VTSPX и VIIIX

VTSPX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSPX и VIIIX

Дивидендная доходность VTSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности VIIIX в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		2.48%2.11%3.66%2.66%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%
VTSPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares		3.60%3.81%2.70%2.86%6.84%4.69%1.21%1.96%2.47%1.52%0.80%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VTSPX and VIIIX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIIIX has higher volatility (3.81%) compared to VTSPX (0.61%). In terms of maximum drawdown, VTSPX dropped -5.35% vs VIIIX's -55.18%.

VTSPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTSPX и VIIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор