Сравнение VTSNX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VTSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VTSNX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTSNX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSNX Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares | 3.42% | 32.24% | 5.38% | 15.29% | -15.99% | 8.64% | 11.27% | 21.69% | -14.41% | 27.54% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -2.83% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VTSNX показывает доходность 3.42%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -2.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTSNX имеют среднегодовую доходность 9.03%, а акции VWELX немного впереди с 9.38%.
VTSNX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 7.22%
- 1 год
- 28.83%
- 3 года*
- 15.93%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.03%
VWELX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTSNX и VWELX
VTSNX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTSNX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VTSNX
VWELX
Сравнение VTSNX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTSNX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 1.25 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 1.83 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.28 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 1.89 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.17 | 8.42 | +1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTSNX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 1.25 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.70 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.82 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.83 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между VTSNX и VWELX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSNX и VWELX
Дивидендная доходность VTSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности VWELX в 11.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSNX Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares | 2.93% | 3.17% | 3.36% | 3.24% | 3.08% | 3.08% | 2.13% | 3.16% | 3.19% | 2.75% | 2.95% | 2.86% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.86% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VTSNX и VWELX
Максимальная просадка VTSNX за все время составила -35.72%, примерно равная максимальной просадке VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSNX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTSNX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.72% | -36.12% | +0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -6.78% | -4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.55% | -20.88% | -8.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.72% | -25.33% | -10.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -4.39% | -2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.16% | -3.93% | -4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 1.80% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTSNX и VWELX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что VTSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTSNX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 4.10% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 6.68% | +4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.78% | 11.89% | +3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 11.11% | +3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 11.50% | +4.35% |