Сравнение VTSNX с VWELX
VTSNX (Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares) and VWELX (Vanguard Wellington Fund Investor Shares) are both mutual funds - VTSNX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while VWELX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. VTSNX is passively managed, while VWELX is actively managed. Over the past 10 years, VTSNX returned 10.18%/yr vs 10.22%/yr for VWELX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VTSNX charges 0.08%/yr vs 0.24%/yr for VWELX.
Доходность
Сравнение доходности VTSNX и VWELX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTSNX показывает доходность 12.32%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью 5.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTSNX имеют среднегодовую доходность 10.18%, а акции VWELX немного впереди с 10.22%.
VTSNX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 12.32%
- 6 месяцев
- 12.21%
- 1 год
- 27.72%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 10.18%
VWELX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 5.15%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 16.42%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение доходности по годам VTSNX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSNX Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares | 12.32% | 32.24% | 5.38% | 15.29% | -15.99% | 8.64% | 11.27% | 21.69% | -14.41% | 27.54% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 5.15% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Correlation
The correlation between VTSNX and VWELX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г. | 0.82 |
The correlation between VTSNX and VWELX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTSNX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VTSNX
VWELX
Сравнение VTSNX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTSNX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.44 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | 10.94 | -1.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTSNX и VWELX
Максимальная просадка VTSNX за все время составила -35.72%, примерно равная максимальной просадке VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSNX и VWELX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTSNX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.72% | -36.12% | +0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -6.78% | -4.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.14% | -11.98% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.50% | -20.88% | -8.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.72% | -25.33% | -10.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.03% | -1.83% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.07% | -3.92% | -4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 1.51% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTSNX и VWELX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что VTSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTSNX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 3.69% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.39% | 7.35% | +6.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.38% | 8.99% | +6.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.27% | 11.22% | +4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.82% | 11.54% | +4.28% |
Сравнение комиссий VTSNX и VWELX
VTSNX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSNX и VWELX
Дивидендная доходность VTSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности VWELX в 11.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSNX Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares | 2.59% | 3.17% | 3.36% | 3.24% | 3.08% | 3.08% | 2.13% | 3.16% | 3.19% | 2.75% | 2.95% | 2.86% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.00% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Часто задаваемые вопросы
VTSNX and VWELX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTSNX has higher volatility (6.80%) compared to VWELX (3.69%). In terms of maximum drawdown, VTSNX dropped -35.72% vs VWELX's -36.12%.
VWELX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTSNX и VWELX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор