PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTSNX с VTIFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VTSNXVTIFX
Дох-ть с нач. г.7.11%2.93%
Дох-ть за 1 год17.49%8.17%
Дох-ть за 3 года0.59%-1.15%
Дох-ть за 5 лет5.64%-0.22%
Дох-ть за 10 лет4.96%1.96%
Коэф-т Шарпа1.442.11
Коэф-т Сортино2.033.30
Коэф-т Омега1.251.37
Коэф-т Кальмара1.240.65
Коэф-т Мартина8.078.19
Индекс Язвы2.18%1.00%
Дневная вол-ть12.25%3.89%
Макс. просадка-35.78%-16.74%
Текущая просадка-6.43%-5.40%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между VTSNX и VTIFX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VTSNX и VTIFX

С начала года, VTSNX показывает доходность 7.11%, что значительно выше, чем у VTIFX с доходностью 2.93%. За последние 10 лет акции VTSNX превзошли акции VTIFX по среднегодовой доходности: 4.96% против 1.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.59%
3.69%
VTSNX
VTIFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTSNX и VTIFX

VTSNX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTIFX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares
График комиссии VTSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии VTIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTSNX c VTIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VTSNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTSNX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTSNX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTSNX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTSNX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTSNX, с текущим значением в 8.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.07
VTIFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTIFX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTIFX, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTIFX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTIFX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTIFX, с текущим значением в 8.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.19

Сравнение коэффициента Шарпа VTSNX и VTIFX

Показатель коэффициента Шарпа VTSNX на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа VTIFX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSNX и VTIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.44
2.11
VTSNX
VTIFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSNX и VTIFX

Дивидендная доходность VTSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности VTIFX в 4.79%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares
2.98%3.24%3.08%3.08%2.13%3.07%3.19%2.75%2.95%2.86%3.42%2.72%
VTIFX
Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares
4.79%4.44%1.52%3.07%0.97%3.41%3.04%2.29%1.95%1.68%1.60%0.90%

Просадки

Сравнение просадок VTSNX и VTIFX

Максимальная просадка VTSNX за все время составила -35.78%, что больше максимальной просадки VTIFX в -16.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSNX и VTIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.43%
-5.40%
VTSNX
VTIFX

Волатильность

Сравнение волатильности VTSNX и VTIFX

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что VTSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.91%
1.04%
VTSNX
VTIFX