PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTSNX с VTIFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VTSNX и VTIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.66%
3.65%
VTSNX
VTIFX

Доходность по периодам

С начала года, VTSNX показывает доходность 6.65%, что значительно выше, чем у VTIFX с доходностью 3.20%. За последние 10 лет акции VTSNX превзошли акции VTIFX по среднегодовой доходности: 4.83% против 1.96% соответственно.


VTSNX

С начала года

6.65%

1 месяц

-4.72%

6 месяцев

-1.04%

1 год

13.16%

5 лет (среднегодовая)

5.49%

10 лет (среднегодовая)

4.83%

VTIFX

С начала года

3.20%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

3.79%

1 год

7.32%

5 лет (среднегодовая)

-0.21%

10 лет (среднегодовая)

1.96%

Основные характеристики


VTSNXVTIFX
Коэф-т Шарпа1.181.93
Коэф-т Сортино1.682.98
Коэф-т Омега1.211.34
Коэф-т Кальмара1.260.62
Коэф-т Мартина6.057.33
Индекс Язвы2.36%1.01%
Дневная вол-ть12.06%3.83%
Макс. просадка-35.78%-16.74%
Текущая просадка-6.84%-5.15%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTSNX и VTIFX

VTSNX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTIFX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares
График комиссии VTSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии VTIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между VTSNX и VTIFX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTSNX c VTIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTSNX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.181.93
Коэффициент Сортино VTSNX, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.682.98
Коэффициент Омега VTSNX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.211.34
Коэффициент Кальмара VTSNX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.260.62
Коэффициент Мартина VTSNX, с текущим значением в 6.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.057.33
VTSNX
VTIFX

Показатель коэффициента Шарпа VTSNX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа VTIFX равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSNX и VTIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.18
1.93
VTSNX
VTIFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSNX и VTIFX

Дивидендная доходность VTSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности VTIFX в 4.78%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares
2.99%3.24%3.08%3.08%2.13%3.07%3.19%2.75%2.95%2.86%3.42%2.72%
VTIFX
Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares
4.78%4.44%1.52%3.07%0.97%3.41%3.04%2.29%1.95%1.68%1.60%0.90%

Просадки

Сравнение просадок VTSNX и VTIFX

Максимальная просадка VTSNX за все время составила -35.78%, что больше максимальной просадки VTIFX в -16.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSNX и VTIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.84%
-5.15%
VTSNX
VTIFX

Волатильность

Сравнение волатильности VTSNX и VTIFX

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что VTSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.61%
1.00%
VTSNX
VTIFX