PortfoliosLab logo
Сравнение VTSNX с VTIFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTSNX и VTIFX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности VTSNX и VTIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
88.43%
32.63%
VTSNX
VTIFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTSNX:

0.69

VTIFX:

1.71

Коэф-т Сортино

VTSNX:

1.04

VTIFX:

2.55

Коэф-т Омега

VTSNX:

1.14

VTIFX:

1.31

Коэф-т Кальмара

VTSNX:

0.82

VTIFX:

0.64

Коэф-т Мартина

VTSNX:

2.55

VTIFX:

7.61

Индекс Язвы

VTSNX:

4.22%

VTIFX:

0.80%

Дневная вол-ть

VTSNX:

15.63%

VTIFX:

3.57%

Макс. просадка

VTSNX:

-35.78%

VTIFX:

-16.74%

Текущая просадка

VTSNX:

-1.44%

VTIFX:

-3.47%

Доходность по периодам

С начала года, VTSNX показывает доходность 7.63%, что значительно выше, чем у VTIFX с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции VTSNX превзошли акции VTIFX по среднегодовой доходности: 4.83% против 1.85% соответственно.


VTSNX

С начала года

7.63%

1 месяц

0.07%

6 месяцев

3.53%

1 год

10.31%

5 лет

10.61%

10 лет

4.83%

VTIFX

С начала года

1.28%

1 месяц

1.70%

6 месяцев

1.84%

1 год

6.45%

5 лет

0.00%

10 лет

1.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTSNX и VTIFX

VTSNX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTIFX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTSNX: 0.08%
График комиссии VTIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTIFX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTSNX и VTIFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTSNX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSNX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSNX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSNX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSNX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSNX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSNX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

VTIFX
Ранг риск-скорректированной доходности VTIFX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIFX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIFX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIFX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIFX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIFX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTSNX c VTIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTSNX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTSNX: 0.69
VTIFX: 1.71
Коэффициент Сортино VTSNX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTSNX: 1.04
VTIFX: 2.55
Коэффициент Омега VTSNX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTSNX: 1.14
VTIFX: 1.31
Коэффициент Кальмара VTSNX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTSNX: 0.82
VTIFX: 0.64
Коэффициент Мартина VTSNX, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VTSNX: 2.55
VTIFX: 7.61

Показатель коэффициента Шарпа VTSNX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа VTIFX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSNX и VTIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
1.71
VTSNX
VTIFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSNX и VTIFX

Дивидендная доходность VTSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности VTIFX в 4.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares
3.08%3.36%3.24%3.08%3.08%2.13%3.07%3.19%2.75%2.95%2.86%3.42%
VTIFX
Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares
4.24%4.18%4.44%1.52%3.07%0.97%3.41%3.04%2.29%1.95%1.68%1.60%

Просадки

Сравнение просадок VTSNX и VTIFX

Максимальная просадка VTSNX за все время составила -35.78%, что больше максимальной просадки VTIFX в -16.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSNX и VTIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.44%
-3.47%
VTSNX
VTIFX

Волатильность

Сравнение волатильности VTSNX и VTIFX

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что VTSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.85%
1.45%
VTSNX
VTIFX