PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTSNX с VTIFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTSNX с VTIFX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX).

VTSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г.. VTIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTSNX или VTIFX.

Корреляция

Корреляция между VTSNX и VTIFX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VTSNX и VTIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTSNX:

0.69

VTIFX:

1.42

Коэф-т Сортино

VTSNX:

1.10

VTIFX:

2.28

Коэф-т Омега

VTSNX:

1.15

VTIFX:

1.28

Коэф-т Кальмара

VTSNX:

0.87

VTIFX:

0.59

Коэф-т Мартина

VTSNX:

2.69

VTIFX:

6.77

Индекс Язвы

VTSNX:

4.22%

VTIFX:

0.81%

Дневная вол-ть

VTSNX:

15.59%

VTIFX:

3.54%

Макс. просадка

VTSNX:

-35.78%

VTIFX:

-16.74%

Текущая просадка

VTSNX:

0.00%

VTIFX:

-3.75%

Доходность по периодам

С начала года, VTSNX показывает доходность 12.76%, что значительно выше, чем у VTIFX с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции VTSNX превзошли акции VTIFX по среднегодовой доходности: 5.28% против 1.95% соответственно.

VTSNX

С начала года

12.76%

1 месяц

8.27%

6 месяцев

12.13%

1 год

10.13%

5 лет

11.06%

10 лет

5.28%

VTIFX

С начала года

0.98%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

1.48%

1 год

5.29%

5 лет

-0.10%

10 лет

1.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VTSNX и VTIFX

VTSNX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTIFX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares
VTIFX
Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTSNX и VTIFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSNX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSNX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSNX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSNX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSNX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSNX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSNX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
VTIFX
Ранг риск-скорректированной доходности VTIFX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIFX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIFX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIFX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIFX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIFX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTSNX c VTIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTSNX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа VTIFX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSNX и VTIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSNX и VTIFX

Дивидендная доходность VTSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности VTIFX в 4.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		2.94%3.36%3.24%3.08%3.08%2.13%3.07%3.19%2.75%2.95%2.86%3.42%
VTIFX
Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares		4.30%4.18%4.44%1.52%3.07%0.97%3.41%3.04%2.29%1.95%1.68%1.60%

Просадки

Сравнение просадок VTSNX и VTIFX

Максимальная просадка VTSNX за все время составила -35.78%, что больше максимальной просадки VTIFX в -16.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSNX и VTIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTSNX и VTIFX

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) имеет более высокую волатильность в 2.77% по сравнению с Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что VTSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...