PortfoliosLab logo
Сравнение VTSNX с VEMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTSNX и VEMIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VTSNX и VEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
111.34%
48.45%
VTSNX
VEMIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTSNX:

0.69

VEMIX:

0.70

Коэф-т Сортино

VTSNX:

1.04

VEMIX:

1.07

Коэф-т Омега

VTSNX:

1.14

VEMIX:

1.14

Коэф-т Кальмара

VTSNX:

0.82

VEMIX:

0.61

Коэф-т Мартина

VTSNX:

2.55

VEMIX:

2.12

Индекс Язвы

VTSNX:

4.22%

VEMIX:

5.22%

Дневная вол-ть

VTSNX:

15.63%

VEMIX:

15.76%

Макс. просадка

VTSNX:

-35.78%

VEMIX:

-66.43%

Текущая просадка

VTSNX:

-1.44%

VEMIX:

-9.11%

Доходность по периодам

С начала года, VTSNX показывает доходность 7.63%, что значительно выше, чем у VEMIX с доходностью 1.38%. За последние 10 лет акции VTSNX превзошли акции VEMIX по среднегодовой доходности: 4.83% против 3.07% соответственно.


VTSNX

С начала года

7.63%

1 месяц

0.07%

6 месяцев

3.53%

1 год

10.31%

5 лет

10.61%

10 лет

4.83%

VEMIX

С начала года

1.38%

1 месяц

-2.51%

6 месяцев

-2.33%

1 год

9.04%

5 лет

7.91%

10 лет

3.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTSNX и VEMIX

VTSNX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VEMIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VEMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEMIX: 0.10%
График комиссии VTSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTSNX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTSNX и VEMIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTSNX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSNX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSNX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSNX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSNX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSNX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSNX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

VEMIX
Ранг риск-скорректированной доходности VEMIX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEMIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTSNX c VEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTSNX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTSNX: 0.69
VEMIX: 0.70
Коэффициент Сортино VTSNX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTSNX: 1.04
VEMIX: 1.07
Коэффициент Омега VTSNX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTSNX: 1.14
VEMIX: 1.14
Коэффициент Кальмара VTSNX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTSNX: 0.82
VEMIX: 0.61
Коэффициент Мартина VTSNX, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VTSNX: 2.55
VEMIX: 2.12

Показатель коэффициента Шарпа VTSNX на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEMIX равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSNX и VEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
0.70
VTSNX
VEMIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSNX и VEMIX

Дивидендная доходность VTSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности VEMIX в 3.14%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares
3.08%3.36%3.24%3.08%3.08%2.13%3.07%3.19%2.75%2.95%2.86%3.42%
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares
3.14%3.17%3.51%4.09%2.61%1.91%3.23%2.89%2.33%2.55%3.29%2.88%

Просадки

Сравнение просадок VTSNX и VEMIX

Максимальная просадка VTSNX за все время составила -35.78%, что меньше максимальной просадки VEMIX в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSNX и VEMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.44%
-9.11%
VTSNX
VEMIX

Волатильность

Сравнение волатильности VTSNX и VEMIX

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) с волатильностью 8.94%. Это указывает на то, что VTSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.85%
8.94%
VTSNX
VEMIX