PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTSNX с VEMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VTSNXVEMIX
Дох-ть с нач. г.8.93%15.73%
Дох-ть за 1 год19.58%22.65%
Дох-ть за 3 года1.28%0.68%
Дох-ть за 5 лет5.81%4.91%
Дох-ть за 10 лет5.23%4.03%
Коэф-т Шарпа1.571.81
Коэф-т Сортино2.222.60
Коэф-т Омега1.281.32
Коэф-т Кальмара1.280.91
Коэф-т Мартина9.039.77
Индекс Язвы2.09%2.30%
Дневная вол-ть12.00%12.39%
Макс. просадка-35.78%-66.43%
Текущая просадка-4.84%-6.56%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VTSNX и VEMIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VTSNX и VEMIX

С начала года, VTSNX показывает доходность 8.93%, что значительно ниже, чем у VEMIX с доходностью 15.73%. За последние 10 лет акции VTSNX превзошли акции VEMIX по среднегодовой доходности: 5.23% против 4.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.85%
9.88%
VTSNX
VEMIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTSNX и VEMIX

VTSNX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VEMIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares
График комиссии VEMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VTSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTSNX c VEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VTSNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTSNX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTSNX, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTSNX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTSNX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTSNX, с текущим значением в 9.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.03
VEMIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEMIX, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VEMIX, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VEMIX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VEMIX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VEMIX, с текущим значением в 9.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.77

Сравнение коэффициента Шарпа VTSNX и VEMIX

Показатель коэффициента Шарпа VTSNX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEMIX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSNX и VEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.57
1.81
VTSNX
VEMIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSNX и VEMIX

Дивидендная доходность VTSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности VEMIX в 2.54%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares
2.93%3.24%3.08%3.08%2.13%3.07%3.19%2.75%2.95%2.86%3.42%2.72%
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares
2.54%3.50%4.09%2.61%1.90%3.23%2.89%2.33%2.55%2.51%2.88%2.79%

Просадки

Сравнение просадок VTSNX и VEMIX

Максимальная просадка VTSNX за все время составила -35.78%, что меньше максимальной просадки VEMIX в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSNX и VEMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.84%
-6.56%
VTSNX
VEMIX

Волатильность

Сравнение волатильности VTSNX и VEMIX

Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) составляет 3.11%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что VTSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.11%
3.63%
VTSNX
VEMIX