PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTSNX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение VTSNX с ^GSPC

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и S&P 500 (^GSPC).

VTSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTSNX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между VTSNX и ^GSPC составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VTSNX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTSNX:

0.75

^GSPC:

0.52

Коэф-т Сортино

VTSNX:

1.02

^GSPC:

0.85

Коэф-т Омега

VTSNX:

1.14

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

VTSNX:

0.79

^GSPC:

0.53

Коэф-т Мартина

VTSNX:

2.47

^GSPC:

2.02

Индекс Язвы

VTSNX:

4.20%

^GSPC:

4.98%

Дневная вол-ть

VTSNX:

15.59%

^GSPC:

19.69%

Макс. просадка

VTSNX:

-35.78%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

VTSNX:

-0.45%

^GSPC:

-4.92%

Доходность по периодам

С начала года, VTSNX показывает доходность 13.12%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -0.67%. За последние 10 лет акции VTSNX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.32% против 10.64% соответственно.

VTSNX

С начала года

13.12%

1 месяц

7.12%

6 месяцев

11.72%

1 год

11.59%

3 года

9.70%

5 лет

11.24%

10 лет

5.32%

^GSPC

С начала года

-0.67%

1 месяц

10.48%

6 месяцев

-1.79%

1 год

10.08%

3 года

13.71%

5 лет

14.60%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares

S&P 500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTSNX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSNX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSNX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSNX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSNX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSNX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSNX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSNX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTSNX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTSNX на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSNX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок VTSNX и ^GSPC

Максимальная просадка VTSNX за все время составила -35.78%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSNX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTSNX и ^GSPC

Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) составляет 2.63%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что VTSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...