PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTSNX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VTSNX^GSPC
Дох-ть с нач. г.6.35%25.48%
Дох-ть за 1 год13.92%33.14%
Дох-ть за 3 года0.35%8.55%
Дох-ть за 5 лет5.34%13.96%
Дох-ть за 10 лет4.89%11.39%
Коэф-т Шарпа1.362.91
Коэф-т Сортино1.933.88
Коэф-т Омега1.241.55
Коэф-т Кальмара1.364.20
Коэф-т Мартина7.4718.80
Индекс Язвы2.23%1.90%
Дневная вол-ть12.27%12.27%
Макс. просадка-35.78%-56.78%
Текущая просадка-7.09%-0.27%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VTSNX и ^GSPC составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VTSNX и ^GSPC

С начала года, VTSNX показывает доходность 6.35%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.48%. За последние 10 лет акции VTSNX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 4.89% против 11.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.96%
12.76%
VTSNX
^GSPC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTSNX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VTSNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTSNX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTSNX, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTSNX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTSNX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTSNX, с текущим значением в 7.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.47
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.80

Сравнение коэффициента Шарпа VTSNX и ^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа VTSNX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSNX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.36
2.91
VTSNX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок VTSNX и ^GSPC

Максимальная просадка VTSNX за все время составила -35.78%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSNX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.09%
-0.27%
VTSNX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности VTSNX и ^GSPC

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 3.65% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.65%
3.75%
VTSNX
^GSPC