PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTSNX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение VTSNX с ^GSPC

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и S&P 500 (^GSPC).

VTSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTSNX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между VTSNX и ^GSPC составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VTSNX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
116.74%
378.77%
VTSNX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTSNX:

0.89

^GSPC:

0.67

Коэф-т Сортино

VTSNX:

1.30

^GSPC:

1.05

Коэф-т Омега

VTSNX:

1.18

^GSPC:

1.16

Коэф-т Кальмара

VTSNX:

1.05

^GSPC:

0.68

Коэф-т Мартина

VTSNX:

3.28

^GSPC:

2.70

Индекс Язвы

VTSNX:

4.22%

^GSPC:

4.78%

Дневная вол-ть

VTSNX:

15.66%

^GSPC:

19.41%

Макс. просадка

VTSNX:

-35.78%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

VTSNX:

0.00%

^GSPC:

-7.45%

Доходность по периодам

С начала года, VTSNX показывает доходность 10.37%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции VTSNX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.30% против 10.57% соответственно.

VTSNX

С начала года

10.37%

1 месяц

12.54%

6 месяцев

6.92%

1 год

11.15%

5 лет

11.23%

10 лет

5.30%

^GSPC

С начала года

-3.31%

1 месяц

12.07%

6 месяцев

-0.74%

1 год

10.90%

5 лет

14.73%

10 лет

10.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTSNX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSNX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSNX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSNX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSNX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSNX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSNX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSNX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTSNX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VTSNX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VTSNX: 0.89
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино VTSNX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTSNX: 1.30
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега VTSNX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTSNX: 1.18
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара VTSNX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTSNX: 1.05
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина VTSNX, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VTSNX: 3.28
^GSPC: 2.70

Показатель коэффициента Шарпа VTSNX на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSNX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.89
0.67
VTSNX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок VTSNX и ^GSPC

Максимальная просадка VTSNX за все время составила -35.78%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSNX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay0
-7.45%
VTSNX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности VTSNX и ^GSPC

Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) составляет 9.89%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 14.17%. Это указывает на то, что VTSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.89%
14.17%
VTSNX
^GSPC