PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTSNX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение VTSNX с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и S&P 500 Index (^GSPC).

VTSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VTSNX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTSNX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		3.42%32.24%5.38%15.29%-15.99%8.64%11.27%21.69%-14.41%27.54%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, VTSNX показывает доходность 3.42%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции VTSNX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.03% против 12.29% соответственно.

VTSNX

1 день
1.65%
1 месяц
-2.27%
С начала года
3.42%
6 месяцев
7.22%
1 год
28.83%
3 года*
15.93%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.03%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares

S&P 500 Index

Часто сравнивают с VTSNX:
VTSNX с VIIIXVTSNX с VXUSVTSNX с VTPSXVTSNX с VEMIXVTSNX с VTMNXVTSNX с VTIFXVTSNX с MGIAX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

VTSNX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSNX
Ранг доходности на риск VTSNX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSNX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSNX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSNX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSNX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSNX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTSNX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTSNX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

0.88

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

1.37

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.21

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

1.39

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.17

6.43

+3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTSNX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTSNX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSNX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTSNX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

0.88

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.62

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.68

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.46

-0.08

Корреляция

Корреляция между VTSNX и ^GSPC составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок VTSNX и ^GSPC

Максимальная просадка VTSNX за все время составила -35.72%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSNX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

VTSNX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.72%

-56.78%

+21.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-9.10%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.55%

-25.43%

-4.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

-33.92%

-1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-5.67%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-10.75%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.62%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VTSNX и ^GSPC

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что VTSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTSNX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

5.29%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

9.55%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.78%

18.33%

-2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

16.90%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

18.04%

-2.19%