PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTSNX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VTSNX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.57%
11.19%
VTSNX
^GSPC

Доходность по периодам

С начала года, VTSNX показывает доходность 6.74%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.05%. За последние 10 лет акции VTSNX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 4.83% против 11.14% соответственно.


VTSNX

С начала года

6.74%

1 месяц

-4.64%

6 месяцев

-0.57%

1 год

12.53%

5 лет (среднегодовая)

5.57%

10 лет (среднегодовая)

4.83%

^GSPC

С начала года

24.05%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.12%

5 лет (среднегодовая)

13.82%

10 лет (среднегодовая)

11.14%

Основные характеристики


VTSNX^GSPC
Коэф-т Шарпа1.102.54
Коэф-т Сортино1.573.40
Коэф-т Омега1.191.47
Коэф-т Кальмара1.193.66
Коэф-т Мартина5.5216.28
Индекс Язвы2.40%1.91%
Дневная вол-ть12.04%12.25%
Макс. просадка-35.78%-56.78%
Текущая просадка-6.76%-1.41%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VTSNX и ^GSPC составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTSNX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTSNX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.102.54
Коэффициент Сортино VTSNX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.573.40
Коэффициент Омега VTSNX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.191.47
Коэффициент Кальмара VTSNX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.193.66
Коэффициент Мартина VTSNX, с текущим значением в 5.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.5216.28
VTSNX
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа VTSNX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSNX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.10
2.54
VTSNX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок VTSNX и ^GSPC

Максимальная просадка VTSNX за все время составила -35.78%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSNX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.76%
-1.41%
VTSNX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности VTSNX и ^GSPC

Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) составляет 3.55%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что VTSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.55%
4.07%
VTSNX
^GSPC