PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTSNX с VTPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VTSNXVTPSX
Дох-ть с нач. г.8.93%8.94%
Дох-ть за 1 год19.58%19.58%
Дох-ть за 3 года1.28%1.29%
Дох-ть за 5 лет5.81%5.82%
Дох-ть за 10 лет5.23%5.25%
Коэф-т Шарпа1.571.57
Коэф-т Сортино2.222.22
Коэф-т Омега1.281.28
Коэф-т Кальмара1.281.28
Коэф-т Мартина9.039.04
Индекс Язвы2.09%2.09%
Дневная вол-ть12.00%12.00%
Макс. просадка-35.78%-35.77%
Текущая просадка-4.84%-4.85%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VTSNX и VTPSX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VTSNX и VTPSX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTSNX показывает доходность 8.93%, а VTPSX немного выше – 8.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTSNX имеют среднегодовую доходность 5.23%, а акции VTPSX немного впереди с 5.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.85%
3.85%
VTSNX
VTPSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTSNX и VTPSX

VTSNX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTPSX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares
График комиссии VTSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии VTPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTSNX c VTPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VTSNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTSNX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTSNX, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTSNX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTSNX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTSNX, с текущим значением в 9.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.03
VTPSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTPSX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTPSX, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTPSX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTPSX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTPSX, с текущим значением в 9.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.04

Сравнение коэффициента Шарпа VTSNX и VTPSX

Показатель коэффициента Шарпа VTSNX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTPSX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSNX и VTPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.57
1.57
VTSNX
VTPSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSNX и VTPSX

Дивидендная доходность VTSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что сопоставимо с доходностью VTPSX в 2.94%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares
2.93%3.24%3.08%3.08%2.13%3.07%3.19%2.75%2.95%2.86%3.42%2.72%
VTPSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares
2.94%3.25%3.09%3.09%2.13%3.08%3.20%2.77%2.97%2.89%3.44%2.74%

Просадки

Сравнение просадок VTSNX и VTPSX

Максимальная просадка VTSNX за все время составила -35.78%, примерно равная максимальной просадке VTPSX в -35.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSNX и VTPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.84%
-4.85%
VTSNX
VTPSX

Волатильность

Сравнение волатильности VTSNX и VTPSX

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) имеют волатильность 3.11% и 3.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.11%
3.11%
VTSNX
VTPSX