PortfoliosLab logo
Сравнение VTSNX с VIIIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTSNX и VIIIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VTSNX и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
111.34%
506.22%
VTSNX
VIIIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTSNX:

0.69

VIIIX:

0.53

Коэф-т Сортино

VTSNX:

1.04

VIIIX:

0.86

Коэф-т Омега

VTSNX:

1.14

VIIIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

VTSNX:

0.82

VIIIX:

0.54

Коэф-т Мартина

VTSNX:

2.55

VIIIX:

2.23

Индекс Язвы

VTSNX:

4.22%

VIIIX:

4.58%

Дневная вол-ть

VTSNX:

15.63%

VIIIX:

19.44%

Макс. просадка

VTSNX:

-35.78%

VIIIX:

-55.18%

Текущая просадка

VTSNX:

-1.44%

VIIIX:

-10.01%

Доходность по периодам

С начала года, VTSNX показывает доходность 7.63%, что значительно выше, чем у VIIIX с доходностью -5.85%. За последние 10 лет акции VTSNX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 4.83% против 12.11% соответственно.


VTSNX

С начала года

7.63%

1 месяц

0.07%

6 месяцев

3.53%

1 год

10.31%

5 лет

10.61%

10 лет

4.83%

VIIIX

С начала года

-5.85%

1 месяц

-2.87%

6 месяцев

-4.43%

1 год

9.58%

5 лет

15.68%

10 лет

12.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTSNX и VIIIX

VTSNX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTSNX: 0.08%
График комиссии VIIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIIIX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTSNX и VIIIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTSNX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSNX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSNX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSNX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSNX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSNX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSNX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

VIIIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIIIX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTSNX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTSNX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTSNX: 0.69
VIIIX: 0.53
Коэффициент Сортино VTSNX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTSNX: 1.04
VIIIX: 0.86
Коэффициент Омега VTSNX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTSNX: 1.14
VIIIX: 1.13
Коэффициент Кальмара VTSNX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTSNX: 0.82
VIIIX: 0.54
Коэффициент Мартина VTSNX, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VTSNX: 2.55
VIIIX: 2.23

Показатель коэффициента Шарпа VTSNX на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа VIIIX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSNX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
0.53
VTSNX
VIIIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSNX и VIIIX

Дивидендная доходность VTSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности VIIIX в 2.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares
3.08%3.36%3.24%3.08%3.08%2.13%3.07%3.19%2.75%2.95%2.86%3.42%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares
2.55%2.59%2.98%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%1.90%

Просадки

Сравнение просадок VTSNX и VIIIX

Максимальная просадка VTSNX за все время составила -35.78%, что меньше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSNX и VIIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.44%
-10.01%
VTSNX
VIIIX

Волатильность

Сравнение волатильности VTSNX и VIIIX

Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) составляет 9.85%, в то время как у Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) волатильность равна 14.21%. Это указывает на то, что VTSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.85%
14.21%
VTSNX
VIIIX