PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTSNX с VTMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTSNX с VTMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX).

VTSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г.. VTMNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 янв. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VTSNX и VTMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTSNX и VTMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		1.74%32.24%5.38%15.29%-15.99%8.64%11.27%21.69%-14.41%27.54%
VTMNX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares		2.51%35.16%2.99%17.82%-15.36%11.40%10.26%22.13%-14.51%26.45%

Доходность по периодам

С начала года, VTSNX показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у VTMNX с доходностью 2.51%. За последние 10 лет акции VTSNX уступали акциям VTMNX по среднегодовой доходности: 8.85% против 9.33% соответственно.

VTSNX

1 день
2.80%
1 месяц
-7.28%
С начала года
1.74%
6 месяцев
5.73%
1 год
27.11%
3 года*
15.29%
5 лет*
7.23%
10 лет*
8.85%

VTMNX

1 день
3.01%
1 месяц
-7.60%
С начала года
2.51%
6 месяцев
7.79%
1 год
29.26%
3 года*
15.97%
5 лет*
8.53%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares

Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VTSNX:
VTSNX с VIIIXVTSNX с VXUSVTSNX с VTPSXVTSNX с VEMIXVTSNX с ^GSPCVTSNX с VTIFXVTSNX с MGIAX
Часто сравнивают с VTMNX:
VTMNX с RERGXVTMNX с SWPPXVTMNX с FTIHXVTMNX с VITSXVTMNX с VIIIXVTMNX с TCIEXVTMNX с TISCX

Сравнение комиссий VTSNX и VTMNX

VTSNX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTMNX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares
VTMNX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VTSNX vs. VTMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSNX
Ранг доходности на риск VTSNX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSNX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSNX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSNX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VTMNX
Ранг доходности на риск VTMNX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMNX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMNX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMNX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMNX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTSNX c VTMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTSNXVTMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.79

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.35

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

2.44

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

9.58

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTSNX vs. VTMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTSNX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMNX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSNX и VTMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTSNXVTMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.79

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.55

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.57

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.29

+0.08

Корреляция

Корреляция между VTSNX и VTMNX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSNX и VTMNX

Дивидендная доходность VTSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности VTMNX в 2.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		2.98%3.17%3.36%3.24%3.08%3.08%2.13%3.16%3.19%2.75%2.95%2.86%
VTMNX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares		2.94%3.22%3.36%3.15%2.91%3.16%2.04%3.05%3.35%2.77%3.06%2.92%

Просадки

Сравнение просадок VTSNX и VTMNX

Максимальная просадка VTSNX за все время составила -35.72%, что меньше максимальной просадки VTMNX в -60.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSNX и VTMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTSNXVTMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.72%

-60.57%

+24.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-11.69%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.55%

-29.71%

+0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

-35.60%

-0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-8.99%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-13.29%

+5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.97%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VTSNX и VTMNX

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) имеют волатильность 7.48% и 7.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTSNXVTMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

7.85%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

11.30%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

16.70%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

15.67%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

16.42%

-0.57%