PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTSNX с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTSNX с VXUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTSNX (Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both funds - VTSNX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Over the past 10 years, VTSNX returned 9.80%/yr vs 9.69%/yr for VXUS. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VTSNX charges 0.08%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности VTSNX и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTSNX показывает доходность 14.48%, а VXUS немного ниже – 14.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTSNX имеют среднегодовую доходность 9.80%, а акции VXUS немного отстают с 9.69%.

VTSNX

1 день
-0.81%
1 месяц
3.56%
С начала года
14.48%
6 месяцев
16.99%
1 год
31.53%
3 года*
19.50%
5 лет*
8.48%
10 лет*
9.80%

VXUS

1 день
0.17%
1 месяц
3.40%
С начала года
14.45%
6 месяцев
16.87%
1 год
31.38%
3 года*
19.55%
5 лет*
8.49%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTSNX и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		14.48%32.24%5.38%15.29%-15.99%8.64%11.27%21.69%-14.41%27.54%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.45%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Correlation

The correlation between VTSNX and VXUS is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2011 г.

0.98

The correlation between VTSNX and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTSNX и VXUS

Секторы
VTSNX
VXUS

Финансовые услуги

22.3%
22.3%

Технологии

18.1%
18.1%

Промышленность

16.1%
16.1%

Потребительский циклический сектор

8.4%
8.4%

Сырьевые материалы

7.6%
7.6%

Здравоохранение

7.1%
7.1%

Энергетика

5.2%
5.2%

Потребительский защитный сектор

5.0%
5.0%

Коммуникационные услуги

4.4%
4.4%

Коммунальные услуги

3.2%
3.2%

Недвижимость

2.6%
2.6%

Финансовые услуги

VTSNX
22.3%
VXUS
22.3%

Технологии

VTSNX
18.1%
VXUS
18.1%

Промышленность

VTSNX
16.1%
VXUS
16.1%

Потребительский циклический сектор

VTSNX
8.4%
VXUS
8.4%

Сырьевые материалы

VTSNX
7.6%
VXUS
7.6%

Здравоохранение

VTSNX
7.1%
VXUS
7.1%

Энергетика

VTSNX
5.2%
VXUS
5.2%

Потребительский защитный сектор

VTSNX
5.0%
VXUS
5.0%

Коммуникационные услуги

VTSNX
4.4%
VXUS
4.4%

Коммунальные услуги

VTSNX
3.2%
VXUS
3.2%

Недвижимость

VTSNX
2.6%
VXUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с VTSNX:
VTSNX с VIIIXVTSNX с VTPSXVTSNX с VEMIXVTSNX с VTMNXVTSNX с ^GSPCVTSNX с VTIFXVTSNX с MGIAX
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

VTSNX vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSNX
Ранг доходности на риск VTSNX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSNX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSNX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSNX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSNX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSNX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTSNX c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTSNXVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.08

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.85

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.38

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

2.80

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.36

10.92

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTSNX vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTSNX на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSNX и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTSNXVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.08

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.53

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.57

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.39

+0.03

Просадки

Сравнение просадок VTSNX и VXUS

Максимальная просадка VTSNX за все время составила -35.72%, примерно равная максимальной просадке VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSNX и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTSNXVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.72%

-35.97%

+0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-11.27%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.14%

-13.58%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.55%

-29.44%

-0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

-35.97%

+0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.82%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.09%

-8.22%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.88%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VTSNX и VXUS

Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) составляет 4.88%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что VTSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTSNXVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

5.46%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

13.00%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.22%

15.20%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

16.04%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

17.15%

-1.22%

Сравнение комиссий VTSNX и VXUS

VTSNX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSNX и VXUS

Дивидендная доходность VTSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что сопоставимо с доходностью VXUS в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		2.64%3.17%3.36%3.24%3.08%3.08%2.13%3.16%3.19%2.75%2.95%2.86%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.65%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, VTSNX and VXUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VXUS has higher volatility (5.46%) compared to VTSNX (4.88%). In terms of maximum drawdown, VTSNX dropped -35.72% vs VXUS's -35.97%.

VTSNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTSNX и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор