PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTSNX с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTSNX с VXUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).

VTSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VTSNX и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTSNX и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		1.74%32.24%5.38%15.29%-15.99%8.64%11.27%21.69%-14.41%27.54%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		3.51%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Доходность по периодам

С начала года, VTSNX показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 3.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTSNX имеют среднегодовую доходность 8.85%, а акции VXUS немного впереди с 9.03%.

VTSNX

1 день
2.80%
1 месяц
-7.28%
С начала года
1.74%
6 месяцев
5.73%
1 год
27.11%
3 года*
15.29%
5 лет*
7.23%
10 лет*
8.85%

VXUS

1 день
1.17%
1 месяц
-5.23%
С начала года
3.51%
6 месяцев
7.51%
1 год
29.24%
3 года*
15.95%
5 лет*
7.57%
10 лет*
9.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с VTSNX:
VTSNX с VIIIXVTSNX с VTPSXVTSNX с VEMIXVTSNX с VTMNXVTSNX с ^GSPCVTSNX с VTIFXVTSNX с MGIAX
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Сравнение комиссий VTSNX и VXUS

VTSNX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF

Доходность на риск

VTSNX vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSNX
Ранг доходности на риск VTSNX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSNX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSNX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSNX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTSNX c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTSNXVXUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.71

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.33

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

2.63

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

10.05

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTSNX vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTSNX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSNX и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTSNXVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.71

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.48

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.53

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.35

+0.02

Корреляция

Корреляция между VTSNX и VXUS составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSNX и VXUS

Дивидендная доходность VTSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности VXUS в 2.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		2.98%3.17%3.36%3.24%3.08%3.08%2.13%3.16%3.19%2.75%2.95%2.86%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.93%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Просадки

Сравнение просадок VTSNX и VXUS

Максимальная просадка VTSNX за все время составила -35.72%, примерно равная максимальной просадке VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSNX и VXUS.

Загрузка...

Показатели просадок

VTSNXVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.72%

-35.97%

+0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-11.27%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.55%

-29.44%

-0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

-35.97%

+0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-7.26%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-8.29%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.95%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VTSNX и VXUS

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеют волатильность 7.48% и 7.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTSNXVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

7.72%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

11.54%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

17.21%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

15.81%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

17.09%

-1.24%