PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTSNX с VXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VTSNX и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.57%
-0.75%
VTSNX
VXUS

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTSNX показывает доходность 6.74%, а VXUS немного ниже – 6.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTSNX имеют среднегодовую доходность 4.83%, а акции VXUS немного отстают с 4.79%.


VTSNX

С начала года

6.74%

1 месяц

-4.64%

6 месяцев

-0.57%

1 год

12.53%

5 лет (среднегодовая)

5.57%

10 лет (среднегодовая)

4.83%

VXUS

С начала года

6.63%

1 месяц

-4.76%

6 месяцев

-0.74%

1 год

12.34%

5 лет (среднегодовая)

5.55%

10 лет (среднегодовая)

4.79%

Основные характеристики


VTSNXVXUS
Коэф-т Шарпа1.101.02
Коэф-т Сортино1.571.48
Коэф-т Омега1.191.18
Коэф-т Кальмара1.191.18
Коэф-т Мартина5.525.29
Индекс Язвы2.40%2.46%
Дневная вол-ть12.04%12.69%
Макс. просадка-35.78%-35.97%
Текущая просадка-6.76%-6.96%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTSNX и VXUS

VTSNX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares
График комиссии VTSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VTSNX и VXUS составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTSNX c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTSNX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.101.02
Коэффициент Сортино VTSNX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.571.48
Коэффициент Омега VTSNX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.191.18
Коэффициент Кальмара VTSNX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.191.18
Коэффициент Мартина VTSNX, с текущим значением в 5.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.525.29
VTSNX
VXUS

Показатель коэффициента Шарпа VTSNX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSNX и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.10
1.02
VTSNX
VXUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSNX и VXUS

Дивидендная доходность VTSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что сопоставимо с доходностью VXUS в 3.00%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares
2.99%3.24%3.08%3.08%2.13%3.07%3.19%2.75%2.95%2.86%3.42%2.72%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.00%3.25%3.09%3.10%2.14%3.06%3.17%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%

Просадки

Сравнение просадок VTSNX и VXUS

Максимальная просадка VTSNX за все время составила -35.78%, примерно равная максимальной просадке VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSNX и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.76%
-6.96%
VTSNX
VXUS

Волатильность

Сравнение волатильности VTSNX и VXUS

Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) составляет 3.55%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что VTSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.55%
3.79%
VTSNX
VXUS