PortfoliosLab logo
Сравнение VTSNX с VXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTSNX и VXUS составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VTSNX и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

75.00%80.00%85.00%90.00%95.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
98.23%
97.43%
VTSNX
VXUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTSNX:

0.74

VXUS:

0.69

Коэф-т Сортино

VTSNX:

1.10

VXUS:

1.07

Коэф-т Омега

VTSNX:

1.15

VXUS:

1.14

Коэф-т Кальмара

VTSNX:

0.87

VXUS:

0.85

Коэф-т Мартина

VTSNX:

2.72

VXUS:

2.70

Индекс Язвы

VTSNX:

4.22%

VXUS:

4.29%

Дневная вол-ть

VTSNX:

15.66%

VXUS:

16.99%

Макс. просадка

VTSNX:

-35.78%

VXUS:

-35.97%

Текущая просадка

VTSNX:

-0.80%

VXUS:

-0.84%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTSNX показывает доходность 8.33%, а VXUS немного выше – 8.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTSNX имеют среднегодовую доходность 4.96%, а акции VXUS немного отстают с 4.93%.


VTSNX

С начала года

8.33%

1 месяц

1.88%

6 месяцев

3.59%

1 год

11.03%

5 лет

10.04%

10 лет

4.96%

VXUS

С начала года

8.47%

1 месяц

1.95%

6 месяцев

3.52%

1 год

10.91%

5 лет

10.06%

10 лет

4.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTSNX и VXUS

VTSNX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTSNX: 0.08%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VXUS: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTSNX и VXUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTSNX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSNX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSNX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSNX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSNX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSNX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSNX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

VXUS
Ранг риск-скорректированной доходности VXUS, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXUS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTSNX c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTSNX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTSNX: 0.74
VXUS: 0.69
Коэффициент Сортино VTSNX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTSNX: 1.10
VXUS: 1.07
Коэффициент Омега VTSNX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTSNX: 1.15
VXUS: 1.14
Коэффициент Кальмара VTSNX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTSNX: 0.87
VXUS: 0.85
Коэффициент Мартина VTSNX, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VTSNX: 2.72
VXUS: 2.70

Показатель коэффициента Шарпа VTSNX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSNX и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
0.69
VTSNX
VXUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSNX и VXUS

Дивидендная доходность VTSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что сопоставимо с доходностью VXUS в 3.06%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares
3.06%3.36%3.24%3.08%3.08%2.13%3.07%3.19%2.75%2.95%2.86%3.42%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.06%3.37%3.25%3.09%3.10%2.14%3.06%3.17%2.73%2.93%2.83%3.40%

Просадки

Сравнение просадок VTSNX и VXUS

Максимальная просадка VTSNX за все время составила -35.78%, примерно равная максимальной просадке VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSNX и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.80%
-0.84%
VTSNX
VXUS

Волатильность

Сравнение волатильности VTSNX и VXUS

Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) составляет 9.87%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что VTSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.87%
11.24%
VTSNX
VXUS