PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTSNX с VXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VTSNXVXUS
Дох-ть с нач. г.8.83%8.64%
Дох-ть за 1 год19.49%19.18%
Дох-ть за 3 года1.13%1.08%
Дох-ть за 5 лет5.93%5.91%
Дох-ть за 10 лет5.13%5.10%
Коэф-т Шарпа1.651.54
Коэф-т Сортино2.322.19
Коэф-т Омега1.291.27
Коэф-т Кальмара1.401.40
Коэф-т Мартина9.349.02
Индекс Язвы2.15%2.19%
Дневная вол-ть12.16%12.86%
Макс. просадка-35.78%-35.97%
Текущая просадка-4.93%-5.20%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VTSNX и VXUS составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VTSNX и VXUS

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTSNX показывает доходность 8.83%, а VXUS немного ниже – 8.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTSNX имеют среднегодовую доходность 5.13%, а акции VXUS немного отстают с 5.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.20%
1.96%
VTSNX
VXUS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTSNX и VXUS

VTSNX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares
График комиссии VTSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTSNX c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VTSNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTSNX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTSNX, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTSNX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTSNX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTSNX, с текущим значением в 9.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.34
VXUS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VXUS, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VXUS, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VXUS, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VXUS, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VXUS, с текущим значением в 9.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.02

Сравнение коэффициента Шарпа VTSNX и VXUS

Показатель коэффициента Шарпа VTSNX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSNX и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.65
1.54
VTSNX
VXUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSNX и VXUS

Дивидендная доходность VTSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что сопоставимо с доходностью VXUS в 2.95%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares
2.93%3.24%3.08%3.08%2.13%3.07%3.19%2.75%2.95%2.86%3.42%2.72%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
2.95%3.25%3.09%3.10%2.14%3.06%3.17%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%

Просадки

Сравнение просадок VTSNX и VXUS

Максимальная просадка VTSNX за все время составила -35.78%, примерно равная максимальной просадке VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSNX и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.93%
-5.20%
VTSNX
VXUS

Волатильность

Сравнение волатильности VTSNX и VXUS

Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) составляет 3.66%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что VTSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.66%
3.94%
VTSNX
VXUS