PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VTSNX с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTSNX с VXUS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VTSNX (Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both funds - VTSNX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTSNX returned 9.62%/yr vs 9.60%/yr for VXUS. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. VTSNX charges 0.08%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности VTSNX и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTSNX показывает доходность 15.23%, а VXUS немного выше – 15.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTSNX имеют среднегодовую доходность 9.62%, а акции VXUS немного отстают с 9.60%.

VTSNX

1 день
1.42%
1 месяц
0.43%
6 месяцев
8.29%
С начала года
15.23%
1 год
28.52%
3 года*
18.83%
5 лет*
8.98%
10 лет*
9.62%
Всё время*
6.77%

VXUS

1 день
0.07%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
8.40%
С начала года
15.31%
1 год
28.53%
3 года*
18.83%
5 лет*
9.10%
10 лет*
9.60%
Всё время*
6.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VTSNX

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares
$0.00$0.00$0.00

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF
$389.99M$399.74M$498.52M

Сравнение доходности по годам VTSNX и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		15.23%32.24%5.38%15.29%-15.99%8.64%11.27%21.69%-14.41%27.54%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		15.31%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Correlation

The correlation between VTSNX and VXUS is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.98

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.99

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.99

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г.

0.98

The correlation between VTSNX and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTSNX и VXUS

Секторы
VTSNX
VXUS

Технологии

22.0%
23.7%

Финансовые услуги

21.3%
23.2%

Промышленность

14.7%
14.5%

Потребительский циклический сектор

7.0%
6.8%

Сырьевые материалы

6.9%
6.6%

Здравоохранение

6.6%
6.8%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.8%

Энергетика

4.0%
4.2%

Коммуникационные услуги

3.6%
3.8%

Коммунальные услуги

2.8%
2.9%

Недвижимость

2.2%
1.7%

Технологии

VTSNX
22.0%
VXUS
23.7%

Финансовые услуги

VTSNX
21.3%
VXUS
23.2%

Промышленность

VTSNX
14.7%
VXUS
14.5%

Потребительский циклический сектор

VTSNX
7.0%
VXUS
6.8%

Сырьевые материалы

VTSNX
6.9%
VXUS
6.6%

Здравоохранение

VTSNX
6.6%
VXUS
6.8%

Потребительский защитный сектор

VTSNX
4.7%
VXUS
4.8%

Энергетика

VTSNX
4.0%
VXUS
4.2%

Коммуникационные услуги

VTSNX
3.6%
VXUS
3.8%

Коммунальные услуги

VTSNX
2.8%
VXUS
2.9%

Недвижимость

VTSNX
2.2%
VXUS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с VTSNX:
VTSNX с VIIIXVTSNX с VTPSXVTSNX с VEMIXVTSNX с VTMNXVTSNX с ^GSPCVTSNX с VTIFXVTSNX с MGIAX
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

VTSNX vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VTSNX
Ранг доходности на риск VTSNX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSNX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSNX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSNX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSNX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSNX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VTSNX c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTSNXVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.70

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.34

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

2.54

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.49

9.32

+0.17

VTSNX vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTSNX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSNX и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTSNX и VXUS

Максимальная просадка VTSNX за все время составила -35.72%, примерно равная максимальной просадке VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSNX и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTSNXVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.72%

-35.97%

+0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-11.27%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.14%

-13.58%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.50%

-29.44%

-0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

-35.97%

+0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.63%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-8.15%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.07%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VTSNX и VXUS

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеют волатильность 5.15% и 5.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTSNXVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

5.00%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

15.06%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

16.87%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

16.37%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

17.04%

-1.21%

Сравнение комиссий VTSNX и VXUS

VTSNX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSNX и VXUS

Дивидендная доходность VTSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что сопоставимо с доходностью VXUS в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		2.52%3.17%3.36%3.24%3.08%3.08%2.13%3.16%3.19%2.75%2.95%2.86%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.53%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, VTSNX and VXUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTSNX has higher volatility (5.15%) compared to VXUS (5.00%). In terms of maximum drawdown, VTSNX dropped -35.72% vs VXUS's -35.97%.

VTSNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTSNX и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор