Сравнение VTSIX с XSMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO).
VTSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 апр. 1999 г.. XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VTSIX и XSMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTSIX и XSMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSIX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares | 3.69% | 5.96% | 8.64% | 15.99% | -16.14% | 27.12% | 11.09% | 23.30% | -8.59% | 13.08% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 7.05% | 9.80% | 17.45% | 21.55% | -15.44% | 19.24% | 21.96% | 28.65% | -3.44% | 23.95% |
Доходность по периодам
С начала года, VTSIX показывает доходность 3.69%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью 7.05%. За последние 10 лет акции VTSIX уступали акциям XSMO по среднегодовой доходности: 9.87% против 13.73% соответственно.
VTSIX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 9.87%
XSMO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 23.58%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 13.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTSIX и XSMO
VTSIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии XSMO в 0.39%.
Доходность на риск
VTSIX vs. XSMO — Ранг доходности на риск
VTSIX
XSMO
Сравнение VTSIX c XSMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTSIX | XSMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.07 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.59 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.75 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 7.23 | -1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTSIX | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.07 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.38 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.57 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.36 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между VTSIX и XSMO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSIX и XSMO
Дивидендная доходность VTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности XSMO в 0.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSIX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares | 1.32% | 1.31% | 1.47% | 1.52% | 1.54% | 1.19% | 1.11% | 1.17% | 1.29% | 1.13% | 1.03% | 1.30% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.60% | 0.75% | 0.63% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.66% | 0.27% | 0.30% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок VTSIX и XSMO
Максимальная просадка VTSIX за все время составила -57.81%, примерно равная максимальной просадке XSMO в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSIX и XSMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTSIX | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.81% | -58.06% | +0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -13.42% | -1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.92% | -29.62% | +1.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.86% | -39.39% | -4.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -4.59% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -11.21% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.24% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTSIX и XSMO
Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) составляет 6.25%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что VTSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTSIX | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 7.71% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | 13.63% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.70% | 22.11% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 22.87% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 24.05% | -0.94% |