PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTSIX с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTSIX с WFSPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTSIX (Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares) and WFSPX (iShares S&P 500 Index Fund) are both mutual funds - VTSIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by BlackRock, while WFSPX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, VTSIX returned 10.82%/yr vs 15.54%/yr for WFSPX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VTSIX charges 0.06%/yr vs 0.03%/yr for WFSPX.

Доходность

Сравнение доходности VTSIX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTSIX показывает доходность 16.66%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью 11.69%. За последние 10 лет акции VTSIX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 10.82% против 15.54% соответственно.

VTSIX

1 день
0.92%
1 месяц
2.71%
С начала года
16.66%
6 месяцев
15.44%
1 год
32.97%
3 года*
14.85%
5 лет*
6.01%
10 лет*
10.82%

WFSPX

1 день
0.13%
1 месяц
5.80%
С начала года
11.69%
6 месяцев
11.72%
1 год
28.93%
3 года*
22.71%
5 лет*
14.24%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTSIX и WFSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTSIX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares		16.66%5.96%8.64%15.99%-16.14%27.12%11.09%23.30%-8.59%13.08%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		11.69%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%21.27%

Correlation

The correlation between VTSIX and WFSPX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 1999 г.

0.83

The correlation between VTSIX and WFSPX shifts across timeframes, from 0.73 (3 years) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares

iShares S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с VTSIX:
VTSIX с VITSXVTSIX с FSMDVTSIX с VGTVTSIX с VTIVTSIX с VUGVTSIX с VINIXVTSIX с BRK-B
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Доходность на риск

VTSIX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSIX
Ранг доходности на риск VTSIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTSIX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTSIXWFSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.52

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.42

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.46

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

3.35

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.63

15.65

-2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTSIX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTSIX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WFSPX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSIX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTSIXWFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.52

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.85

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.87

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.13

+0.31

Просадки

Сравнение просадок VTSIX и WFSPX

Максимальная просадка VTSIX за все время составила -57.81%, примерно равная максимальной просадке WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSIX и WFSPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTSIXWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.81%

-58.21%

+0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-8.90%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.92%

-18.74%

-9.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.92%

-24.51%

-3.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.86%

-33.74%

-10.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-12.77%

+3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

1.90%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VTSIX и WFSPX

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что VTSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTSIXWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

2.82%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

8.97%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

11.85%

+5.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.46%

16.88%

+4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

18.02%

+5.09%

Сравнение комиссий VTSIX и WFSPX

VTSIX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSIX и WFSPX

Дивидендная доходность VTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности WFSPX в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTSIX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares		1.17%1.31%1.47%1.52%1.54%1.19%1.11%1.17%1.29%1.13%1.03%1.30%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.56%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Часто задаваемые вопросы

VTSIX and WFSPX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTSIX has higher volatility (4.51%) compared to WFSPX (2.82%). In terms of maximum drawdown, VTSIX dropped -57.81% vs WFSPX's -58.21%.

WFSPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTSIX и WFSPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор