Сравнение VTSIX с DFAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT).
VTSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 апр. 1999 г.. DFAT - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности VTSIX и DFAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTSIX и DFAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VTSIX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares | 3.69% | 5.96% | 8.64% | 15.99% | -16.14% | 2.02% |
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 5.56% | 8.73% | 7.80% | 20.86% | -6.23% | 5.08% |
Доходность по периодам
С начала года, VTSIX показывает доходность 3.69%, что значительно ниже, чем у DFAT с доходностью 5.56%.
VTSIX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 9.87%
DFAT
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 23.29%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTSIX и DFAT
VTSIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DFAT в 0.28%.
Доходность на риск
VTSIX vs. DFAT — Ранг доходности на риск
VTSIX
DFAT
Сравнение VTSIX c DFAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTSIX | DFAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.04 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.57 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.62 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 5.92 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTSIX | DFAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.04 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.39 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между VTSIX и DFAT составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSIX и DFAT
Дивидендная доходность VTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности DFAT в 1.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSIX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares | 1.32% | 1.31% | 1.47% | 1.52% | 1.54% | 1.19% | 1.11% | 1.17% | 1.29% | 1.13% | 1.03% | 1.30% |
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 1.55% | 1.55% | 1.31% | 1.34% | 1.34% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTSIX и DFAT
Максимальная просадка VTSIX за все время составила -57.81%, что больше максимальной просадки DFAT в -26.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSIX и DFAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTSIX | DFAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.81% | -26.12% | -31.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -14.60% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -5.78% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -6.42% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 4.00% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTSIX и DFAT
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что VTSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTSIX | DFAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 5.15% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | 12.13% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.70% | 22.40% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 21.71% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 21.71% | +1.40% |