Сравнение VTSIX с DFAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT).
VTSIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 21 апр. 1999 г.. DFAT - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTSIX или DFAT.
Основные характеристики
| VTSIX | DFAT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.46% | 14.07% |
| Дох-ть за 1 год | 36.53% | 34.61% |
| Дох-ть за 3 года | 2.54% | 8.00% |
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 1.63 |
| Коэф-т Сортино | 2.55 | 2.44 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 1.60 | 2.97 |
| Коэф-т Мартина | 10.14 | 8.69 |
| Индекс Язвы | 3.48% | 3.84% |
| Дневная вол-ть | 20.69% | 20.50% |
| Макс. просадка | -57.82% | -20.01% |
| Текущая просадка | -0.71% | -1.00% |
Корреляция
Корреляция между VTSIX и DFAT составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTSIX и DFAT
С начала года, VTSIX показывает доходность 15.46%, что значительно выше, чем у DFAT с доходностью 14.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTSIX и DFAT
VTSIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DFAT в 0.34%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTSIX c DFAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSIX и DFAT
Дивидендная доходность VTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности DFAT в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSIX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares | 1.48% | 1.52% | 1.54% | 1.19% | 1.11% | 1.17% | 1.29% | 1.13% | 1.03% | 1.30% | 1.03% | 0.95% |
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 1.21% | 1.34% | 1.34% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTSIX и DFAT
Максимальная просадка VTSIX за все время составила -57.82%, что больше максимальной просадки DFAT в -20.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSIX и DFAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTSIX и DFAT
Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) составляет 7.45%, в то время как у Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что VTSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.