PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTSIX с DFAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTSIX с DFAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTSIX (Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares) and DFAT (Dimensional U.S. Targeted Value ETF) are both funds - VTSIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by BlackRock, while DFAT is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional. Over the past 3 years, VTSIX returned 14.85%/yr vs 16.49%/yr for DFAT. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VTSIX charges 0.06%/yr vs 0.28%/yr for DFAT.

Доходность

Сравнение доходности VTSIX и DFAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTSIX показывает доходность 16.66%, что значительно выше, чем у DFAT с доходностью 13.26%.

VTSIX

1 день
0.92%
1 месяц
2.71%
С начала года
16.66%
6 месяцев
15.44%
1 год
32.97%
3 года*
14.85%
5 лет*
6.01%
10 лет*
10.82%

DFAT

1 день
-0.75%
1 месяц
1.45%
С начала года
13.26%
6 месяцев
13.13%
1 год
30.02%
3 года*
16.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTSIX и DFAT

2026 (YTD)20252024202320222021
VTSIX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares		16.66%5.96%8.64%15.99%-16.14%2.02%
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		13.26%8.73%7.80%20.86%-6.23%5.08%

Correlation

The correlation between VTSIX and DFAT is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г.

0.97

The correlation between VTSIX and DFAT has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTSIX и DFAT

Секторы
VTSIX
DFAT

Финансовые услуги

16.7%
28.0%

Промышленность

15.6%
15.9%

Технологии

15.4%
9.2%

Потребительский циклический сектор

13.4%
14.4%

Здравоохранение

10.9%
6.2%

Недвижимость

7.8%
0.9%

Энергетика

6.0%
11.5%

Сырьевые материалы

5.3%
5.1%

Коммуникационные услуги

3.5%
1.8%

Потребительский защитный сектор

3.5%
6.7%

Коммунальные услуги

1.9%
0.4%

Финансовые услуги

VTSIX
16.7%
DFAT
28.0%

Промышленность

VTSIX
15.6%
DFAT
15.9%

Технологии

VTSIX
15.4%
DFAT
9.2%

Потребительский циклический сектор

VTSIX
13.4%
DFAT
14.4%

Здравоохранение

VTSIX
10.9%
DFAT
6.2%

Недвижимость

VTSIX
7.8%
DFAT
0.9%

Энергетика

VTSIX
6.0%
DFAT
11.5%

Сырьевые материалы

VTSIX
5.3%
DFAT
5.1%

Коммуникационные услуги

VTSIX
3.5%
DFAT
1.8%

Потребительский защитный сектор

VTSIX
3.5%
DFAT
6.7%

Коммунальные услуги

VTSIX
1.9%
DFAT
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares

Dimensional U.S. Targeted Value ETF

Часто сравнивают с VTSIX:
VTSIX с VITSXVTSIX с FSMDVTSIX с VGTVTSIX с VTIVTSIX с VUGVTSIX с VINIXVTSIX с BRK-B
Часто сравнивают с DFAT:
DFAT с AVUVDFAT с DFUVXDFAT с VBRDFAT с DFUSDFAT с DFACDFAT с DFLVDFAT с SLYV

Доходность на риск

VTSIX vs. DFAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSIX
Ранг доходности на риск VTSIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DFAT
Ранг доходности на риск DFAT: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTSIX c DFAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTSIXDFATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.81

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.67

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

3.16

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.63

10.13

+3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTSIX vs. DFAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTSIX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAT равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSIX и DFAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTSIXDFATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.81

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.45

0.00

Просадки

Сравнение просадок VTSIX и DFAT

Максимальная просадка VTSIX за все время составила -57.81%, что больше максимальной просадки DFAT в -26.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSIX и DFAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTSIXDFATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.81%

-26.12%

-31.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-9.55%

+0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.92%

-26.12%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.92%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-0.75%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-6.24%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.97%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VTSIX и DFAT

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что VTSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTSIXDFATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

4.06%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

10.88%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

16.75%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.46%

21.48%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

21.48%

+1.63%

Сравнение комиссий VTSIX и DFAT

VTSIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DFAT в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSIX и DFAT

Дивидендная доходность VTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности DFAT в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		1.45%1.55%1.31%1.34%1.34%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTSIX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares		1.17%1.31%1.47%1.52%1.54%1.19%1.11%1.17%1.29%1.13%1.03%1.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VTSIX and DFAT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTSIX has higher volatility (4.51%) compared to DFAT (4.06%). In terms of maximum drawdown, VTSIX dropped -57.81% vs DFAT's -26.12%.

VTSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTSIX и DFAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор