Сравнение VTSIX с IWL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и iShares Russell Top 200 ETF (IWL).
VTSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 апр. 1999 г.. IWL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VTSIX и IWL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTSIX и IWL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSIX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares | 3.69% | 5.96% | 8.64% | 15.99% | -16.14% | 27.12% | 11.09% | 23.30% | -8.59% | 13.08% |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | -4.96% | 19.09% | 27.12% | 29.77% | -19.89% | 27.79% | 22.10% | 31.42% | -3.30% | 22.90% |
Доходность по периодам
С начала года, VTSIX показывает доходность 3.69%, что значительно выше, чем у IWL с доходностью -4.96%. За последние 10 лет акции VTSIX уступали акциям IWL по среднегодовой доходности: 9.87% против 14.87% соответственно.
VTSIX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 9.87%
IWL
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- -4.96%
- 6 месяцев
- -2.52%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 14.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTSIX и IWL
VTSIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IWL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTSIX vs. IWL — Ранг доходности на риск
VTSIX
IWL
Сравнение VTSIX c IWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и iShares Russell Top 200 ETF (IWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTSIX | IWL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.00 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.53 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.60 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 6.94 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTSIX | IWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.00 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.73 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.83 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.83 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между VTSIX и IWL составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSIX и IWL
Дивидендная доходность VTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности IWL в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSIX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares | 1.32% | 1.31% | 1.47% | 1.52% | 1.54% | 1.19% | 1.11% | 1.17% | 1.29% | 1.13% | 1.03% | 1.30% |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | 0.95% | 0.90% | 1.04% | 1.30% | 1.54% | 1.12% | 1.30% | 1.96% | 1.93% | 1.69% | 1.96% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок VTSIX и IWL
Максимальная просадка VTSIX за все время составила -57.81%, что больше максимальной просадки IWL в -32.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSIX и IWL.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTSIX | IWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.81% | -32.71% | -25.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -11.81% | -3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.92% | -25.65% | -2.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.86% | -32.71% | -11.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -6.46% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -3.92% | -5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 2.72% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTSIX и IWL
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с iShares Russell Top 200 ETF (IWL) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что VTSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTSIX | IWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 5.43% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | 9.72% | +3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.70% | 18.49% | +4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 17.17% | +4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 18.06% | +5.05% |