PortfoliosLab logo
Сравнение IWL с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWL и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности IWL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%550.00%600.00%650.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
593.32%
557.08%
IWL
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWL:

0.57

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

IWL:

0.92

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

IWL:

1.13

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

IWL:

0.60

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

IWL:

2.38

VOO:

2.27

Индекс Язвы

IWL:

4.79%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

IWL:

19.88%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

IWL:

-32.71%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

IWL:

-10.35%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWL показывает доходность -6.00%, а VOO немного выше – -5.74%. За последние 10 лет акции IWL превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 12.99% против 12.24% соответственно.


IWL

С начала года

-6.00%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

-4.00%

1 год

10.87%

5 лет

16.43%

10 лет

12.99%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWL и VOO

IWL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IWL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWL: 0.15%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWL и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IWL
Ранг риск-скорректированной доходности IWL, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IWL, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IWL: 0.57
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино IWL, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IWL: 0.92
VOO: 0.88
Коэффициент Омега IWL, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IWL: 1.13
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара IWL, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IWL: 0.60
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина IWL, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IWL: 2.38
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа IWL на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.54
IWL
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWL и VOO

Дивидендная доходность IWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWL
iShares Russell Top 200 ETF
1.12%1.04%1.30%1.53%1.12%1.30%1.96%1.93%1.69%1.96%2.14%1.68%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок IWL и VOO

Максимальная просадка IWL за все время составила -32.71%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.35%
-9.90%
IWL
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности IWL и VOO

iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 14.20% и 13.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.20%
13.96%
IWL
VOO