PortfoliosLab logo
Сравнение IWL с QUAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWL и QUAL составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности IWL и QUAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
332.11%
302.01%
IWL
QUAL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWL:

0.57

QUAL:

0.41

Коэф-т Сортино

IWL:

0.92

QUAL:

0.70

Коэф-т Омега

IWL:

1.13

QUAL:

1.10

Коэф-т Кальмара

IWL:

0.60

QUAL:

0.42

Коэф-т Мартина

IWL:

2.38

QUAL:

1.69

Индекс Язвы

IWL:

4.79%

QUAL:

4.43%

Дневная вол-ть

IWL:

19.88%

QUAL:

18.23%

Макс. просадка

IWL:

-32.71%

QUAL:

-34.06%

Текущая просадка

IWL:

-10.35%

QUAL:

-9.76%

Доходность по периодам

С начала года, IWL показывает доходность -6.00%, что значительно ниже, чем у QUAL с доходностью -5.60%. За последние 10 лет акции IWL превзошли акции QUAL по среднегодовой доходности: 12.99% против 11.98% соответственно.


IWL

С начала года

-6.00%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

-4.00%

1 год

10.87%

5 лет

16.43%

10 лет

12.99%

QUAL

С начала года

-5.60%

1 месяц

-1.11%

6 месяцев

-6.20%

1 год

6.55%

5 лет

14.85%

10 лет

11.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWL и QUAL

И IWL, и QUAL имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IWL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWL: 0.15%
График комиссии QUAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QUAL: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWL и QUAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IWL
Ранг риск-скорректированной доходности IWL, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

QUAL
Ранг риск-скорректированной доходности QUAL, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QUAL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWL c QUAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IWL, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IWL: 0.57
QUAL: 0.41
Коэффициент Сортино IWL, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IWL: 0.92
QUAL: 0.70
Коэффициент Омега IWL, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IWL: 1.13
QUAL: 1.10
Коэффициент Кальмара IWL, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IWL: 0.60
QUAL: 0.42
Коэффициент Мартина IWL, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IWL: 2.38
QUAL: 1.69

Показатель коэффициента Шарпа IWL на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа QUAL равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWL и QUAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.41
IWL
QUAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWL и QUAL

Дивидендная доходность IWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности QUAL в 1.09%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWL
iShares Russell Top 200 ETF
1.12%1.04%1.30%1.53%1.12%1.30%1.96%1.93%1.69%1.96%2.14%1.68%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
1.09%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%1.35%

Просадки

Сравнение просадок IWL и QUAL

Максимальная просадка IWL за все время составила -32.71%, примерно равная максимальной просадке QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWL и QUAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.35%
-9.76%
IWL
QUAL

Волатильность

Сравнение волатильности IWL и QUAL

iShares Russell Top 200 ETF (IWL) имеет более высокую волатильность в 14.20% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) с волатильностью 13.08%. Это указывает на то, что IWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.20%
13.08%
IWL
QUAL