Сравнение IWL с QUAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL).
IWL и QUAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWL или QUAL.
Корреляция
Корреляция между IWL и QUAL составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWL и QUAL
Основные характеристики
IWL:
-0.03
QUAL:
-0.23
IWL:
0.06
QUAL:
-0.20
IWL:
1.01
QUAL:
0.97
IWL:
-0.03
QUAL:
-0.22
IWL:
-0.15
QUAL:
-1.09
IWL:
3.51%
QUAL:
3.27%
IWL:
16.51%
QUAL:
15.26%
IWL:
-32.71%
QUAL:
-34.06%
IWL:
-17.89%
QUAL:
-16.35%
Доходность по периодам
С начала года, IWL показывает доходность -13.91%, что значительно ниже, чем у QUAL с доходностью -12.49%. За последние 10 лет акции IWL превзошли акции QUAL по среднегодовой доходности: 12.08% против 11.10% соответственно.
IWL
-13.91%
-13.45%
-11.01%
0.75%
17.49%
12.08%
QUAL
-12.49%
-13.01%
-12.78%
-2.18%
16.30%
11.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWL и QUAL
И IWL, и QUAL имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWL и QUAL
IWL
QUAL
Сравнение IWL c QUAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWL и QUAL
Дивидендная доходность IWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности QUAL в 1.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWL iShares Russell Top 200 ETF | 1.23% | 1.04% | 1.30% | 1.53% | 1.12% | 1.30% | 1.96% | 1.93% | 1.69% | 1.96% | 2.14% | 1.68% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 1.17% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок IWL и QUAL
Максимальная просадка IWL за все время составила -32.71%, примерно равная максимальной просадке QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWL и QUAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWL и QUAL
iShares Russell Top 200 ETF (IWL) имеет более высокую волатильность в 9.34% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) с волатильностью 8.65%. Это указывает на то, что IWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.