Сравнение IWL с QUAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL).
IWL и QUAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWL или QUAL.
Доходность
Сравнение доходности IWL и QUAL
Доходность по периодам
С начала года, IWL показывает доходность 27.41%, что значительно выше, чем у QUAL с доходностью 24.66%. За последние 10 лет акции IWL превзошли акции QUAL по среднегодовой доходности: 13.86% против 13.13% соответственно.
IWL
27.41%
1.55%
13.80%
32.86%
16.62%
13.86%
QUAL
24.66%
0.39%
10.69%
30.41%
15.02%
13.13%
Основные характеристики
| IWL | QUAL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.60 | 2.45 |
| Коэф-т Сортино | 3.45 | 3.36 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 3.69 | 4.03 |
| Коэф-т Мартина | 16.85 | 15.26 |
| Индекс Язвы | 1.98% | 2.02% |
| Дневная вол-ть | 12.82% | 12.59% |
| Макс. просадка | -32.71% | -34.06% |
| Текущая просадка | -0.99% | -1.27% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWL и QUAL
И IWL, и QUAL имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IWL и QUAL составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWL c QUAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWL и QUAL
Дивидендная доходность IWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности QUAL в 0.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWL iShares Russell Top 200 ETF | 1.05% | 1.30% | 1.53% | 1.12% | 1.30% | 1.96% | 1.93% | 1.69% | 1.96% | 2.14% | 1.68% | 1.82% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 0.99% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% | 1.35% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок IWL и QUAL
Максимальная просадка IWL за все время составила -32.71%, примерно равная максимальной просадке QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWL и QUAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWL и QUAL
iShares Russell Top 200 ETF (IWL) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что IWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.