PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IWL с QUAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWL с QUAL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IWL (iShares Russell Top 200 ETF) and QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - IWL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell Top 200 Index, while QUAL is a Quality Factor fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWL returned 16.14%/yr vs 14.32%/yr for QUAL. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IWL и QUAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWL показывает доходность 12.23%, что значительно ниже, чем у QUAL с доходностью 13.64%. За последние 10 лет акции IWL превзошли акции QUAL по среднегодовой доходности: 16.14% против 14.32% соответственно.

IWL

1 день
-0.15%
1 месяц
2.39%
6 месяцев
12.55%
С начала года
12.23%
1 год
23.66%
3 года*
22.41%
5 лет*
13.75%
10 лет*
16.14%
Всё время*
14.83%

QUAL

1 день
0.00%
1 месяц
2.90%
6 месяцев
11.95%
С начала года
13.64%
1 год
23.43%
3 года*
19.28%
5 лет*
11.42%
10 лет*
14.32%
Всё время*
13.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IWL

iShares Russell Top 200 ETF
$7.25M$7.39M$8.34M

QUAL

iShares MSCI USA Quality Factor ETF
$231.95M$239.34M$386.30M

Сравнение доходности по годам IWL и QUAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWL
iShares Russell Top 200 ETF		12.23%19.09%27.12%29.77%-19.89%27.79%22.10%31.42%-3.30%22.90%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		13.64%12.65%22.29%30.88%-20.50%26.94%17.04%33.89%-5.70%22.26%

Correlation

The correlation between IWL and QUAL is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.94

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.96

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2013 г.

0.94

The correlation between IWL and QUAL has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWL и QUAL

Секторы
IWL
QUAL

Технологии

40.8%
40.2%

Финансовые услуги

12.2%
10.9%

Коммуникационные услуги

10.5%
10.3%

Здравоохранение

9.0%
9.2%

Потребительский циклический сектор

8.8%
9.0%

Промышленность

7.2%
7.4%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.3%

Энергетика

2.7%
2.9%

Коммунальные услуги

1.7%
2.1%

Сырьевые материалы

1.3%
1.9%

Недвижимость

1.0%
1.7%

Технологии

IWL
40.8%
QUAL
40.2%

Финансовые услуги

IWL
12.2%
QUAL
10.9%

Коммуникационные услуги

IWL
10.5%
QUAL
10.3%

Здравоохранение

IWL
9.0%
QUAL
9.2%

Потребительский циклический сектор

IWL
8.8%
QUAL
9.0%

Промышленность

IWL
7.2%
QUAL
7.4%

Потребительский защитный сектор

IWL
4.5%
QUAL
4.3%

Энергетика

IWL
2.7%
QUAL
2.9%

Коммунальные услуги

IWL
1.7%
QUAL
2.1%

Сырьевые материалы

IWL
1.3%
QUAL
1.9%

Недвижимость

IWL
1.0%
QUAL
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Top 200 ETF

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Часто сравнивают с IWL:
IWL с IWYIWL с VOOIWL с SPYIWL с IVVIWL с QQQIWL с QQQMIWL с XLK
Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с SCHD

Доходность на риск

IWL vs. QUAL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IWL
Ранг доходности на риск IWL: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWL: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IWL c QUAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWLQUALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.92

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.71

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.60

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.71

11.67

-1.95

IWL vs. QUAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWL на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUAL равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWL и QUAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWL и QUAL

Максимальная просадка IWL за все время составила -32.71%, примерно равная максимальной просадке QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWL и QUAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWLQUALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.71%

-34.06%

+1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

-9.03%

-0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

-18.00%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.65%

-28.23%

+2.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.71%

-34.06%

+1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

0.00%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-4.06%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.01%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности IWL и QUAL

iShares Russell Top 200 ETF (IWL) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что IWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWLQUALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

3.30%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

9.69%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.33%

12.27%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

17.40%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

18.10%

+0.04%

Сравнение комиссий IWL и QUAL

И IWL, и QUAL имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWL и QUAL

Дивидендная доходность IWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности QUAL в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWL
iShares Russell Top 200 ETF		0.82%0.90%1.04%1.30%1.54%1.12%1.30%1.96%1.93%1.69%1.96%2.14%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.84%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, IWL and QUAL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWL has higher volatility (4.52%) compared to QUAL (3.30%). In terms of maximum drawdown, IWL dropped -32.71% vs QUAL's -34.06%.

On 10-year performance, IWL leads with 16.14% vs 14.32% for QUAL. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, QUAL has been the lower-risk option at 3.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWL has performed better with a 16.14% return vs 14.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWL and QUAL have the same expense ratio: 0.15% per year.

QUAL has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.82% for IWL.

IWL is categorized as Large Cap Growth Equities, while QUAL is Quality Factor. IWL tracks Russell Top 200 Index, while QUAL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index.

QUAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWL и QUAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор