Сравнение IWL с IWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY).
IWL и IWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWL или IWY.
Основные характеристики
| IWL | IWY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.13% | 23.00% |
| Дох-ть за 1 год | 27.67% | 32.92% |
| Дох-ть за 3 года | 10.30% | 11.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.20% | 20.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.60% | 17.27% |
| Коэф-т Шарпа | 2.18 | 1.92 |
| Дневная вол-ть | 13.20% | 17.60% |
| Макс. просадка | -32.71% | -32.68% |
| Текущая просадка | -0.94% | -4.83% |
Корреляция
Корреляция между IWL и IWY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWL и IWY
С начала года, IWL показывает доходность 20.13%, что значительно ниже, чем у IWY с доходностью 23.00%. За последние 10 лет акции IWL уступали акциям IWY по среднегодовой доходности: 13.60% против 17.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWL и IWY
IWL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IWY в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWL c IWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWL и IWY
Дивидендная доходность IWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности IWY в 0.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWL iShares Russell Top 200 ETF | 1.08% | 1.30% | 1.54% | 1.12% | 1.30% | 1.96% | 1.93% | 1.69% | 1.96% | 2.14% | 1.68% | 1.82% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.52% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% | 1.44% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок IWL и IWY
Максимальная просадка IWL за все время составила -32.71%, примерно равная максимальной просадке IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWL и IWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWL и IWY
Текущая волатильность для iShares Russell Top 200 ETF (IWL) составляет 4.55%, в то время как у iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что IWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.