Сравнение IWL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IWL и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWL или SPY.
Корреляция
Корреляция между IWL и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWL и SPY
Основные характеристики
IWL:
0.57
SPY:
0.51
IWL:
0.92
SPY:
0.86
IWL:
1.13
SPY:
1.13
IWL:
0.60
SPY:
0.55
IWL:
2.38
SPY:
2.26
IWL:
4.79%
SPY:
4.55%
IWL:
19.88%
SPY:
20.08%
IWL:
-32.71%
SPY:
-55.19%
IWL:
-10.35%
SPY:
-9.89%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWL показывает доходность -6.00%, а SPY немного выше – -5.76%. За последние 10 лет акции IWL превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 12.99% против 12.16% соответственно.
IWL
-6.00%
-0.72%
-4.00%
10.87%
16.43%
12.99%
SPY
-5.76%
-0.90%
-4.30%
9.72%
15.76%
12.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWL и SPY
IWL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWL и SPY
IWL
SPY
Сравнение IWL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWL и SPY
Дивидендная доходность IWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности SPY в 1.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWL iShares Russell Top 200 ETF | 1.12% | 1.04% | 1.30% | 1.53% | 1.12% | 1.30% | 1.96% | 1.93% | 1.69% | 1.96% | 2.14% | 1.68% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.30% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок IWL и SPY
Максимальная просадка IWL за все время составила -32.71%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWL и SPY
Текущая волатильность для iShares Russell Top 200 ETF (IWL) составляет 14.20%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что IWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.