PortfoliosLab logo
Сравнение IWL с QQQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWL и QQQM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IWL и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
69.63%
65.49%
IWL
QQQM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWL:

0.57

QQQM:

0.48

Коэф-т Сортино

IWL:

0.92

QQQM:

0.83

Коэф-т Омега

IWL:

1.13

QQQM:

1.12

Коэф-т Кальмара

IWL:

0.60

QQQM:

0.53

Коэф-т Мартина

IWL:

2.38

QQQM:

1.80

Индекс Язвы

IWL:

4.79%

QQQM:

6.63%

Дневная вол-ть

IWL:

19.88%

QQQM:

24.98%

Макс. просадка

IWL:

-32.71%

QQQM:

-35.05%

Текущая просадка

IWL:

-10.35%

QQQM:

-12.26%

Доходность по периодам

С начала года, IWL показывает доходность -6.00%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -7.40%.


IWL

С начала года

-6.00%

1 месяц

-3.11%

6 месяцев

-4.00%

1 год

12.07%

5 лет

16.50%

10 лет

12.83%

QQQM

С начала года

-7.40%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-4.26%

1 год

12.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWL и QQQM

И IWL, и QQQM имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IWL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWL: 0.15%
График комиссии QQQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQM: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWL и QQQM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IWL
Ранг риск-скорректированной доходности IWL, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

QQQM
Ранг риск-скорректированной доходности QQQM, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWL c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IWL, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IWL: 0.57
QQQM: 0.48
Коэффициент Сортино IWL, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IWL: 0.92
QQQM: 0.83
Коэффициент Омега IWL, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IWL: 1.13
QQQM: 1.12
Коэффициент Кальмара IWL, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IWL: 0.60
QQQM: 0.53
Коэффициент Мартина IWL, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IWL: 2.38
QQQM: 1.80

Показатель коэффициента Шарпа IWL на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWL и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.48
IWL
QQQM

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWL и QQQM

Дивидендная доходность IWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности QQQM в 0.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWL
iShares Russell Top 200 ETF
1.12%1.04%1.30%1.53%1.12%1.30%1.96%1.93%1.69%1.96%2.14%1.68%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
0.64%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWL и QQQM

Максимальная просадка IWL за все время составила -32.71%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWL и QQQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.35%
-12.26%
IWL
QQQM

Волатильность

Сравнение волатильности IWL и QQQM

Текущая волатильность для iShares Russell Top 200 ETF (IWL) составляет 14.20%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 16.54%. Это указывает на то, что IWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.20%
16.54%
IWL
QQQM