Сравнение IWL с QQQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).
IWL и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWL и QQQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWL и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWL iShares Russell Top 200 ETF | -4.92% | 19.09% | 27.12% | 29.77% | -19.89% | 27.79% | 6.86% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | -4.64% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.67% |
Доходность по периодам
С начала года, IWL показывает доходность -4.92%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью -4.64%.
IWL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -4.92%
- 6 месяцев
- -2.53%
- 1 год
- 17.80%
- 3 года*
- 19.63%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 14.89%
QQQM
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -4.64%
- 6 месяцев
- -3.14%
- 1 год
- 23.54%
- 3 года*
- 23.07%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWL и QQQM
И IWL, и QQQM имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IWL vs. QQQM — Ранг доходности на риск
IWL
QQQM
Сравнение IWL c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWL | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.05 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.63 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.95 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 7.03 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWL | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.05 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.60 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.64 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между IWL и QQQM составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWL и QQQM
Дивидендная доходность IWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности QQQM в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWL iShares Russell Top 200 ETF | 0.95% | 0.90% | 1.04% | 1.30% | 1.54% | 1.12% | 1.30% | 1.96% | 1.93% | 1.69% | 1.96% | 2.14% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.53% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWL и QQQM
Максимальная просадка IWL за все время составила -32.71%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWL и QQQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWL | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.71% | -35.04% | +2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.83% | -11.96% | +2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.65% | -35.04% | +9.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.42% | -7.75% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -8.47% | +4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 3.48% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWL и QQQM
Текущая волатильность для iShares Russell Top 200 ETF (IWL) составляет 5.33%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что IWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWL | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 6.37% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 12.78% | -3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.49% | 22.43% | -3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 22.23% | -5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 22.26% | -4.21% |